Prípady použitia s vysokou návratnosťou investícií (ROI) vypočítava umelá inteligencia – prečo ekonomický úspech nie je len otázkou intuície

Zhrnutie: Vysoká návratnosť investícií (ROI) je výsledkom matematickej optimalizácie portfólia

Aký dodatočný ekonomický potenciál sa skrýva vo vašich existujúcich investičných projektoch, opatreniach v oblasti digitalizácie a strategických prípadoch použitia – bez toho, aby ste museli zvyšovať svoj rozpočet?

Spoločnosti investujú značné sumy do digitalizácie, automatizácie, umelej inteligencie, výrobných zariadení, optimalizácie procesov a strategickej transformácie.

Takmer každá z týchto investícií sa hodnotí na základe ekonomických ukazovateľov. Návratnosť investícií (ROI), doba amortizácie, kapitálové požiadavky a očakávaný prínos k hodnote patria do štandardného repertoáru profesionálneho riadenia podniku.

Jedna kľúčová otázka však často zostáva nezodpovedaná:

Ktorá kombinácia všetkých plánovaných prípadov použitia dosiahne v rámci dostupného rozpočtu najvyšší celkový ekonomický prínos?

V praxi sa prípady použitia často hodnotia jednotlivo, v rámci workshopov sa zoradia podľa priority alebo sa triedia na základe očakávanej návratnosti.

Výsledok môže byť plausibilný. V žiadnom prípade však nemusí predstavovať ekonomicky najvýhodnejšie celkové portfólio.

Presne tu nastupuje StratePlan.

Táto technológia spája matematické optimalizačné metódy z oblasti operačného výskumu s prístupmi založenými na umelej inteligencii, aby systematicky preskúmala rozsiahle kombinatorické rozhodovacie priestory.

Cieľom nie je identifikovať najatraktívnejší jednotlivý prípad použitia, ale vypočítať ekonomicky najvýhodnejšiu kombináciu všetkých dostupných investičných alternatív.

1. Nedorozumenie za klasickými výpočtami návratnosti investícií

Návratnosť investícií (ROI) je jedným z najdôležitejších ukazovateľov na hodnotenie ekonomických opatrení.

Popisuje pomer medzi dosiahnutým alebo očakávaným ekonomickým výsledkom a kapitálom, ktorý bol na to vynaložený.

Zjednodušený výpočet ROI je nasledovný:

ROI = (výnos − investičné náklady) / investičné náklady × 100

Presná definícia sa môže líšiť v závislosti od spoločnosti a konkrétneho prípadu použitia.

Tento ukazovateľ pomáha pri ekonomickom hodnotení jednotlivých investícií.

Práve tu však vzniká často podceňovaný problém:

Prípad použitia s vysokou individuálnou návratnosťou investícií nemusí byť súčasťou ekonomicky najvýhodnejšieho celkového portfólia.

Dôvodom sú vzájomné interakcie medzi rôznymi opatreniami.

Prípady použitia si navzájom konkurujú o investičné rozpočty, personálne zdroje, technické kapacity a dostupný čas.

Výber jedného projektu môže zabrániť spoločnej realizácii viacerých iných projektov.

Preto nestačí investície triediť výlučne podľa ich individuálnej návratnosti investícií (ROI).

Kľúčová otázka pre manažment znie: Ktorá kombinácia našich prípadov použitia prinesie s dostupným kapitálom najvyšší celkový ekonomický prínos?

2. Vysoká návratnosť investícií (ROI) je rozhodnutie na úrovni portfólia – nie súťaž jednotlivých projektov

Jednoduchý príklad ilustruje rozdiel medzi najvyššou individuálnou návratnosťou a ekonomicky najvýhodnejšou kombináciou projektov.

Spoločnosť disponuje investičným rozpočtom vo výške 10 miliónov eur.

Na výber sú tri prípady použitia:

Prípad použitia A má s hodnotou 100 % najvyššiu individuálnu návratnosť investícií (ROI).

Ak sa zrealizuje výlučne tento prípad použitia, čistý prínos hodnoty bude 4 milióny eur pri kapitálovej investícii vo výške 4 milióny eur.

Ak sa naopak implementujú prípady použitia B a C spoločne, využije sa celý investičný rozpočet vo výške 10 miliónov eur.

Kombinovaná čistá pridaná hodnota predstavuje 8 miliónov eur.

Portfólio pozostávajúce z prípadov B a C tak generuje dvojnásobný absolútny čistý prínos hodnoty, hoci oba projekty majú samostatne nižšiu návratnosť investícií.

Návratnosť investícií (ROI) portfólia projektov B a C však dosahuje 80 %, čo je menej ako individuálna návratnosť investícií projektu A.

Tento príklad poukazuje na dôležité rozlíšenie:

Maximálna návratnosť investícií (ROI) portfólia a maximálny absolútny čistý prínos hodnoty nie sú tou istou cieľovou funkciou.

Ktorú cieľovú veličinu je potrebné optimalizovať, musí vedenie stanoviť ešte pred výpočtom.

Pre strategickú alokáciu kapitálu môže byť obzvlášť relevantná maximalizácia celkovej čistej pridané hodnoty v rámci obmedzeného rozpočtu.

3. Neviditeľný rozhodovací priestor za prípadmi použitia s vysokou návratnosťou investícií

Akonáhle je na výber viacero prípadov použitia súčasne, vzniká kombinatorický rozhodovací priestor.

Každý prípad použitia sa v zjednodušenom binárnom modeli môže buď realizovať, alebo nerealizovať.

Pri N nezávisle voliteľných prípadov použitia vzniká teoreticky 2^N možných kombinácií.

• 7 prípadov použitia: 2^7 = 128 kombinácií
• 10 prípadov použitia: 2^10 = 1 024 kombinácií
• 20 prípadov použitia: 2^20 = 1 048 576 kombinácií
• 30 prípadov použitia: 2^30 = 1 073 741 824 kombinácií
• 40 prípadov použitia: 2^40 = 1 099 511 627 776 kombinácií
• 50 prípadov použitia: 2^50 = 1 125 899 906 842 624 kombinácií
• 100 prípadov použitia: 2^100 = približne 1,27 × 10^30 kombinácií

Portfólio s 50 prípadmi použitia má teda teoretický rozhodovací priestor približne 1,126 biliónov možných kombinácií.

Nie každá z týchto kombinácií je prípustná vzhľadom na rozpočtové obmedzenia, obmedzenia zdrojov alebo projektové závislosti.

Tento rád však jasne ukazuje, prečo klasické workshopy a manuálne postupy stanovovania priorít dokážu zachytiť len obmedzenú časť možných rozhodnutí.

Výzvou nie je vyhodnotiť 50 prípadov použitia. Výzvou je určiť z možných kombinácií týchto 50 prípadov použitia ekonomicky najvýhodnejšie prípustné portfólio.

4. Prečo rebríček návratnosti investícií (ROI) automaticky nevedie k najlepšiemu výsledku

V klasických investičných procesoch sa use cases často prioritizujú na základe ich očakávanej návratnosti investícií.

Projekty s najvyššou návratnosťou investícií (ROI) sa nachádzajú na vrchole zoznamu a realizujú sa prednostne.

Tento postup je jednoduchý a zrozumiteľný.

Neberie však automaticky do úvahy optimálne rozdelenie dostupného investičného kapitálu.

Pri tom sa obzvlášť často vyskytujú tri štrukturálne problémy.

Po prvé: súťaž o rozpočet

Jeden jediný prípad použitia môže spotrebovať značnú časť investičného rozpočtu.

V dôsledku toho už nie je možné realizovať viacero ďalších ekonomicky atraktívnych opatrení.

Po druhé: Závislosti medzi projektmi

Jednotlivé prípady použitia môžu byť navzájom závislé.

Napríklad optimalizácia výroby založená na umelej inteligencii sa dá zmysluplne realizovať až vtedy, keď bola predtým vytvorená určitá dátová infraštruktúra.

Izolované hodnotenie návratnosti investícií (ROI) takéto súvislosti automaticky nezohľadňuje.

Po tretie: obmedzenia zdrojov

Aj keby bol k dispozícii dostatočný kapitál, personálne alebo technické kapacity môžu obmedzovať súčasnú realizáciu viacerých opatrení.

Ekonomicky najvýhodnejšie portfólio preto musí byť nielen financovateľné, ale aj organizačne realizovateľné.

Rebríček návratnosti investícií (ROI) hodnotí jednotlivé projekty. Matematická optimalizácia portfólia skúma ich najlepšiu možnú kombináciu v rámci skutočných obmedzení.

5. Výpočet prípadov použitia s vysokou návratnosťou investícií (ROI) ex ante namiesto hodnotenia ex post

V mnohých podnikoch sa ekonomický úspech investícií komplexne meria až po ich realizácii.

Kontrolné oddelenie potom skúma, či sa plánované úspory, nárasty tržieb alebo zvýšenie efektívnosti skutočne dosiahli.

Toto ex post posúdenie zostáva nevyhnutné.

Neodpovedá však automaticky na otázku, či by iná kombinácia prípadov použitia bola úspešnejšia.

Matematická ex ante optimalizácia preto začína už pred rozhodnutím o investícii.

Skúma, ktorá kombinácia plánovaných opatrení v rámci dostupných prostriedkov dosiahne najvyšší očakávaný celkový ekonomický prínos.

Na tento účel je možné zohľadniť relevantné faktory:

• Investičné výdavky (CAPEX)
• Bežné prevádzkové náklady (OPEX)
• Očakávané príjmy
• Plánované úspory nákladov
• Závislosti projektu
• Obmedzenia zdrojov a kapacít
• Strategické váhy
• Obmedzenia týkajúce sa rizík a času

Na základe týchto údajov vzniká matematický optimalizačný model.

Výsledkom je vypočítaná kombinácia projektov, ktorá bola optimalizovaná podľa definovanej cieľovej funkcie a okrajových podmienok.

Ekonomický pákový efekt tak vzniká ešte pred viazaním kapitálu – nie až pri následnom vyhodnotení výsledkov.

6. Ako StratePlan matematicky optimalizuje prípady použitia s vysokou návratnosťou investícií (ROI)

StratePlan bol vyvinutý na analýzu komplexných investičných a projektových portfólií pomocou matematických optimalizačných metód.

Táto technológia kombinuje prístupy z oblasti operačného výskumu s postupmi založenými na umelej inteligencii na efektívne vyhľadávanie výkonných kombinácií projektov.

Pre jednoduchý ekonomický optimalizačný model stačia spočiatku tri údaje na každý prípad použitia:

1. ID projektu: Jednoznačná identifikácia prípadu použitia
2. Náklady: Plánované výdavky alebo investície
3. Príjmy: Očakávané príjmy alebo monetarizované ekonomické výnosy

Údaje je možné poskytnúť napríklad prostredníctvom existujúcej tabuľky v programe Excel.

Okrem toho sa definuje dostupný investičný rozpočet.

StratePlan skúma možné kombinácie prípadov použitia a vypočíta zloženie projektu na základe zvolenej cieľovej funkcie.

V prípade „Maximize Net Contribution“ je v centre pozornosti maximalizácia celkového očakávaného čistého prínosu.

Návratnosť invest ícií (ROI) portfólia možno dodatočne uviesť ako ekonomický ukazovateľ.

Rozšírené modely môžu zohľadňovať ďalšie obmedzenia a hodnotiace parametre.

V závislosti od štruktúry problému a použitej optimalizačnej metódy je možné určiť preukázateľne optimálne alebo približne optimálne riešenie.

StratePlan tak neposkytuje len jednoduché poradie prípadov použitia, ale matematicky vypočítanú kombináciu opatrení v rámci dostupného rozpočtu.

7. Naživo na zasadnutí predstavenstva: Ktoré prípady použitia generujú najvyšší ekonomický prínos?

Osobitný strategický prínos vzniká vtedy, keď je optimalizácia portfólia priamo začlenená do manažérskych rozhodnutí.

Predstavme si spoločnosť, ktorá identifikovala 80 prípadov použitia v oblasti digitalizácie, automatizácie a umelej inteligencie.

Súčet všetkých plánovaných investícií presahuje dostupný rozpočet.

Vedenie sa musí rozhodnúť, ktoré opatrenia sa majú realizovať.

StratePlan najprv vypočíta optimalizovanú kombináciu projektov na základe existujúcich ekonomických predpokladov.

Na zasadnutí predstavenstva sa následne môžu preskúmať rôzne scenáre.

Scenár A: Maximalizácia čistého prínosu

Finančný riaditeľ sa pýta:

„Ktorá kombinácia našich prípadov použitia dosiahne pri existujúcom investičnom rozpočte najvyššiu očakávanú čistú hodnotovú pridanú hodnotu?“

StratePlan vypočíta príslušnú kombináciu projektov.

Vedenie dostane prehľad o vybraných opatreniach, potrebnej kapitálovej investícii a očakávanom celkovom ekonomickom prínose.

Scenár B: Zníženie investičného rozpočtu

Generálny riaditeľ kladie otázku:

„Ktoré prípady použitia by sme mali realizovať, ak musíme znížiť náš rozpočet o 20 %?“

Rozpočtové obmedzenie sa prispôsobí.

StratePlan opäť vypočíta portfólio.

Vedenie môže sledovať, ktoré opatrenia budú vynechané a ako sa zmení očakávaný čistý prínos hodnoty.

Scenár C: Väčší dôraz na projekty v oblasti umelej inteligencie a automatizácie

Ďalší člen predstavenstva sa pýta:

„Čo sa zmení, ak projektom v oblasti umelej inteligencie a automatizácie priradíme vyššiu strategickú prioritu?“

Príslušné parametre váh sa upravia.

Portfólio sa prepočíta a porovná s doterajšími scenármi.

Scenár D: Dodatočný investičný kapitál

Finančný riaditeľ sa pýta:

„Aký dodatočný ekonomický prínos by sme mohli dosiahnuť s ďalším investičným rozpočtom vo výške 5 miliónov eur?“

Rozpočet sa zvýši a vykoná sa nová optimalizácia.

Týmto spôsobom je možné porovnať modelovaný dodatočný prínos s dodatočným kapitálovým vkladom.

Zmeňte parametre. Prepočítajte portfólio. Porovnajte ekonomické dopady. Rozhodujte sa na základe dôkladnej analýzy.

Tak sa z klasického zoznamu prípadov použitia stáva dynamický základ pre strategické investičné rozhodnutia.

8. Prečo Excel, skúsenosti a workshopy samy o sebe nestačia

Excel je výkonný nástroj na výpočty rentability, business case a plánovanie investícií.

Aj matematické optimalizačné postupy je možné využiť prostredníctvom vhodných riešiteľov.

Výzva vzniká pri rozsiahlych kombinatorických rozhodovacích priestoroch s množstvom binárnych premenných a zložitými okrajovými podmienkami.

Jednoduché stanovenie priorít v Exceli automaticky matematicky nezobrazuje možné kombinácie projektov.

Workshopy a riadiace orgány môžu takisto diskutovať len o obmedzenom počte scenárov.

To neznamená, že ľudská skúsenosť by bola bezcenná.

Naopak: kvalita ekonomických predpokladov, definícia strategických cieľov a hodnotenie rizík si vyžadujú fundované manažérske kompetencie.

Ľudská skúsenosť však sama o sebe nedokáže úplne preskúmať exponenciálne veľké rozhodovacie priestory.

Kombinácia manažérskych skúseností, spoľahlivých projektových údajov a matematickej optimalizácie umožňuje prijať fundovanejšie investičné rozhodnutie než izolované stanovovanie priorít.

9. Analýza citlivosti: Ako robustné sú naše prípady použitia s vysokou návratnosťou investícií (ROI)?

Investičné rozhodnutia sa zakladajú na predpokladoch o budúcom ekonomickom vývoji.

Očakávané príjmy môžu byť nižšie. Náklady na projekt môžu stúpať. Zdroje môžu byť obmedzenejšie. Strategické priority sa môžu zmeniť.

Preto by matematická optimalizácia portfólia nemala zohľadňovať výlučne jediný scenár.

Cielenými zmenami vstupných parametrov je možné simulovať rôzne ekonomické vývojové scenáre.

Typické otázky sú:

• Ktoré prípady použitia zostanú atraktívne aj pri nižšom investičnom rozpočte?
• Ktoré projekty budú pri rastúcich nákladoch vylúčené z portfólia?
• Ako sa mení čistý prínos hodnoty pri nižších očakávaných príjmoch?
• Aká kombinácia projektov vznikne pri zmenených strategických váhach?
• Ktoré opatrenia zostanú súčasťou portfólia v rôznych scenároch?

Takáto analýza citlivosti ukazuje, do akej miery zostáva vypočítané investičné rozhodnutie stabilné pri zmenených predpokladoch.

Vysoká návratnosť investícií (ROI) preto neznamená len atraktívnu očakávanú výnosnosť, ale aj pochopenie toho, za akých podmienok sú ekonomické výsledky dosiahnuteľné.

10. Alternatívne náklady: Ekonomická hodnota nezvolených prípadov použitia

Každé investičné rozhodnutie viaže kapitál a zdroje.

Kto financuje konkrétny prípad použitia, nemôže tento rozpočet súčasne využiť na iné opatrenia.

Tým vznikajú alternatívne náklady.

V klasických postupoch stanovovania priorít sú tieto náklady často viditeľné len čiastočne.

Spoločnosť môže vybrať viacero ekonomicky atraktívnych projektov a napriek tomu nevyužiť značnú dodatočnú pridanú hodnotu.

Matematická optimalizácia portfólia umožňuje porovnať pôvodne plánované portfólio s optimalizovanou kombináciou projektov.

Pri tom je možné porovnať nasledujúce ukazovatele:

• Celková investičná potreba
• Očakávaný čistý prínos hodnoty
• Návratnosť investícií do portfólia
• Vybrané a nevybrané prípady použitia
• Zostávajúci rozpočtový priestor
• Ekonomické rozdiely medzi alternatívnymi portfóliami

Rozdiel medzi modelovanými výsledkami ukazuje, aký potenciál ekonomického zlepšenia existuje na základe použitých predpokladov.

Najväčší vplyv často nespočíva v nasadení väčšieho množstva kapitálu, ale v rozdelení existujúceho kapitálu na ekonomicky výhodnejšiu kombináciu opatrení.

11. Referenčný prípad z praxe: Areál Klybeck v Bazileji – o približne 63 % vyššia návratnosť investícií

Aký potenciál môže matematická optimalizácia portfólia priniesť, ilustruje prípadová štúdia spoločnosti StratePlan týkajúca sa areálu Klybeck v Bazileji.

V rámci optimalizácie portfólia pre spoločnosti Central Real Estate AG a Swiss Life AG boli matematicky preskúmané existujúce investičné a projektové alternatívy.

Modelovaný výsledok:

• Pôvodná návratnosť investícií: 7,0 %
• Optimalizovaná návratnosť investícií: 11,4 %
• Relatívne zlepšenie výnosnosti: približne 63 %
• Dodatočný modelovaný prínos pre hospodársku hodnotu: približne 30 miliónov CHF

Toto zlepšenie bolo modelované na základe zmenenej kombinácie existujúcich investičných alternatív pri nezmenenom rozpočte.

Tieto výsledky špecifické pre daný projekt nepredstavujú všeobecnú záruku výnosnosti.

Kľúčový záver: Lepšia kombinácia existujúcich investičných alternatív môže umožniť výrazne vyšší celkový ekonomický prínos – bez dodatočného investičného rozpočtu.

12. Pre ktoré oblasti je optimalizácia s vysokou návratnosťou investícií (High-ROI) obzvlášť relevantná?

Matematická optimalizácia portfólia je relevantná všade tam, kde o obmedzené finančné alebo prevádzkové zdroje súťaží množstvo investičných príležitostí.

Portfóliá umelej inteligencie a digitalizácie

Spoločnosti často identifikujú množstvo potenciálnych aplikácií umelej inteligencie.

Výzvou je vybrať tie prípady použitia, ktoré v rámci dostupného rozpočtu dosiahnu najvyšší celkový ekonomický prínos.

Priemysel a výroba

Automatizačné opatrenia, investície do strojov, rozšírenie kapacít a optimalizácia procesov súperia o tie isté prostriedky na kapitálové výdavky (CAPEX).

Matematická optimalizácia portfólia môže pomôcť pri výbere vhodných kombinácií investícií.

Modernizácia IT

Migrácia do cloudu, projekty ERP, kyberbezpečnosť, modernizácia infraštruktúry a vývoj softvéru sa často musia realizovať v rámci obmedzených rozpočtov na IT.

Závislosti medzi projektmi a obmedzenia zdrojov pri tom zohrávajú osobitnú úlohu.

Energetika a udržateľnosť

Opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, rekonštrukcie budov, vlastná výroba elektrickej energie a projekty dekarbonizácie je možné spoločne optimalizovať na základe ekonomických a strategických kritérií.

Nehnuteľnosti a realitný sektor

Rekonštrukcie, projektový rozvoj, modernizácie a investície do lokalít je možné posudzovať v rámci spoločného kapitálového rozpočtu.

Samosprávy a verejné rozpočty

Aj mestá, obce a verejné inštitúcie stoja pred úlohou financovať početné investičné opatrenia s obmedzenými rozpočtovými prostriedkami.

Okrem ekonomických ukazovateľov sa do optimalizácie môžu zahrnúť aj odborné váhy a ciele spoločenského vplyvu.

Spoločným menovateľom všetkých prípadov použitia je otázka, ktorá kombinácia konkurenčných opatrení dosiahne za daných obmedzení najlepší definovaný celkový výsledok.

13. Záver: Vysoká návratnosť investícií (ROI) je výsledkom správnej kombinácie

Vysoká návratnosť investícií nie je výsledkom náhody.

Vzniká na základe ekonomicky podložených predpokladov, jasného stanovenia cieľov a vhodného rozdelenia obmedzených zdrojov.

Klasické individuálne hodnotenie prípadov použitia zostáva dôležité.

Neodpovedá však automaticky na otázku, ktorá kombinácia všetkých plánovaných opatrení vedie k ekonomicky najvýhodnejšiemu celkovému portfóliu.

S rastúcim počtom prípadov použitia sa teoretický priestor pre rozhodovanie exponenciálne rozširuje.

Už pri 50 projektoch vzniká viac ako jeden bilión možných kombinácií.

Táto zložitosť si vyžaduje špecializované matematické optimalizačné postupy.

StratePlan umožňuje systematické skúmanie investičných portfólií so zreteľom na ekonomické ciele, dostupné rozpočty a definované obmedzenia.

Vďaka tomu môžu podniky vypočítať alternatívne kombinácie projektov, porovnať rôzne scenáre a identifikovať nevyužitý ekonomický potenciál.

Kľúčová otázka neznie: Ktorý prípad použitia má najvyššiu individuálnu návratnosť investícií (ROI)?

Ale: Ktorá kombinácia našich prípadov použitia vytvára s dostupným kapitálom najvyšší celkový ekonomický prínos?

Práve tu začína prechod od klasického stanovovania priorít prípadov použitia k matematickej optimalizácii portfólia.

StratePlan – Rovnaké projekty. Rovnaký rozpočet. Optimálna kombinácia. Lepšie výsledky.

FAQ – Výpočet prípadov použitia s vysokou návratnosťou investícií pomocou umelej inteligencie

Čo konkrétne znamená „výpočet prípadov použitia s vysokou návratnosťou investícií pomocou umelej inteligencie“?

Znamená to, že plánované investičné a optimalizačné opatrenia sa nehodnotia výlučne jednotlivo, ale ich ekonomické dopady sa skúmajú ako spoločné portfólio.

Pri tom sa v matematickom optimalizačnom modeli zohľadňujú investičné náklady, očakávané výnosy, dostupné rozpočty a prípadne ďalšie obmedzenia.

Cieľom je identifikovať ekonomicky mimoriadne výkonnú kombináciu projektov.

Prečo nestačí klasický výpočet návratnosti investícií (ROI) pre každý prípad použitia?

Pretože vysoká individuálna návratnosť investícií (ROI) automaticky nevedie k najvyššiemu celkovému ekonomickému prínosu.

Prípady použitia si navzájom konkurujú o rozpočet a zdroje. Okrem toho môžu vzájomné závislosti medzi projektmi a časové obmedzenia ovplyvniť ich spoločnú realizovateľnosť.

Matematická optimalizácia portfólia zohľadňuje tieto súvislosti v rámci spoločného rozhodovacieho modelu.

Čím sa StratePlan líši od klasického stanovovania priorít v programe Excel?

Klasické stanovovanie priorít v programe Excel často zoradí projekty podľa návratnosti investícií (ROI), ekonomickej efektívnosti alebo strategického významu.

StratePlan naopak skúma možné kombinácie projektov pomocou špecializovaných matematických optimalizačných postupov.

Vďaka tomu je možné identifikovať portfóliá, ktoré by pri čisto rebríčkovom posudzovaní mohli zostať nepovšimnuté.

Aj samotný Excel môže s vhodnými rozšíreniami Solver riešiť optimalizačné úlohy. Skutočné rozdiely vo výkone závisia od veľkosti problému, štruktúry modelu a použitej metódy.

Aké údaje sú potrebné na prvý výpočet?

Pre jednoduchý ekonomický optimalizačný model sú najskôr potrebné tri údaje pre každý prípad použitia:

• ID projektu
• Výdavky – plánované výdavky
• Príjmy – očakávané príjmy alebo ekonomické výnosy

Okrem toho sa stanoví dostupný investičný rozpočet.

Pre komplexnejšie modely je možné doplniť ďalšie parametre, ako sú závislosti medzi projektmi, zdroje, riziká a časové obmedzenia.

Dokáže StratePlan vypočítať maximálnu návratnosť investícií (ROI) portfólia?

Ekonomický cieľ musí byť pred výpočtom jednoznačne definovaný.

Maximalizácia absolútneho čistého prínosu a maximalizácia návratnosti investícií (ROI) portfólia sú odlišné matematické úlohy.

Pri funkcii „Maximize Net Contribution“ sa za cieľovú veličinu považuje celkový očakávaný čistý prínos portfólia.

Návratnosť investícií portfólia (ROI) sa môže uvádzať doplnkovo a využiť na porovnanie rôznych scenárov.

Ako matematická optimalizácia rieši neistotu?

Neisté predpoklady je možné skúmať prostredníctvom rôznych scenárov a analýz citlivosti.

Napríklad je možné meniť investičné náklady, očakávané príjmy alebo dostupné rozpočty a následne prepočítať výsledné portfóliá.

Pre výslovne pravdepodobnostnú optimalizáciu rizika sú potrebné dodatočné matematické modely a príslušné vstupné údaje.

Je prípad použitia s najvyššou návratnosťou investícií automaticky najlepšou investíciou?

Nie.

Prípad použitia môže dosiahnuť vysokú individuálnu návratnosť, a napriek tomu viazať kapitál, ktorý by v inej kombinácii projektov umožnil vyšší absolútny príspevok k čistej hodnote.

Preto je potrebné zohľadniť ekonomické ciele a dostupné obmedzenia spoločne.

Pre ktoré podniky je optimalizácia portfólia s vysokou návratnosťou investícií obzvlášť zaujímavá?

Je obzvlášť relevantná pre spoločnosti s mnohými konkurenčnými investičnými projektmi a obmedzenými rozpočtami na kapitálové výdavky (CAPEX).

Typickými oblasťami použitia sú priemysel, výroba, digitalizácia, IT, energetika, nehnuteľnosti a strategické transformačné programy.

Aj verejné inštitúcie môžu využiť matematickú optimalizáciu portfólia, ak je potrebné vybrať rôzne projekty v rámci spoločných rozpočtových obmedzení.

Ako rýchlo je možné vykonať prvú optimalizáciu portfólia?

Ak sú potrebné údaje o projektoch už k dispozícii, je možné pripraviť prvý výpočet s niekoľkými vstupnými parametrami.

Skutočná doba výpočtu závisí od počtu projektov, štruktúry problému, okrajových podmienok a použitej optimalizačnej metódy.

V prípade zložitejších portfólií môže príprava a validácia vstupných údajov trvať dlhšie ako samotný matematický výpočet.

Môžem simulovať rôzne investičné rozpočty?

Áno. Rôzne rozpočtové limity je možné modelovať ako alternatívne scenáre.

Takto je možné preskúmať, aká kombinácia projektov sa vyberie pri nižšom alebo vyššom investičnom rozpočte a ako sa mení očakávaný celkový ekonomický prínos.

Nahradí umelá inteligencia rozhodnutie vedenia?

Nie.

Vedenie definuje strategické ciele, ekonomické predpoklady a obmedzenia.

StratePlan na tomto základe vypočíta optimalizovanú kombináciu projektov.

Konečné rozhodnutie a zodpovednosť zostávajú na príslušných vedúcich pracovníkoch.

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi stanovením priorít a optimalizáciou portfólia?

Prioritizácia vytvára poradie jednotlivých projektov.

Optimalizácia portfólia skúma, ktorá kombinácia týchto projektov dosahuje v rámci definovaných obmedzení najlepší celkový výsledok.

Najlepší rebríček preto nie je automaticky najlepším investičným portfóliom.

Aká je skutočná ekonomická hodnota vašich prípadov použitia?

Zistite, ktorá kombinácia vašich plánovaných investičných projektov môže v rámci vášho dostupného rozpočtu dosiahnuť najvyšší očakávaný čistý prínos.

Začnite s vašimi vlastnými projektovými údajmi a porovnajte matematicky optimalizované investičné scenáre.

Môžete bezplatne optimalizovať až 15 projektov.

Optimalizujte teraz až 15 projektov zadarmo →