Ön befektetési döntéseket hoz - de nem az optimális portfóliót.
A meglévő projektjeivel magasabb hozamot érhet el.
Mi kiszámítjuk az optimális forgatókönyvet - mielőtt Ön döntene.
Ingyenesen. Kötelezettség nélkül. Az Ön meglévő projektjei alapján.
Ugyanazok a projektek. Más kombináció. További eredmények.
A StratePlan kiszámítja az optimális portfóliót ott, ahol a hagyományos eszközök elérik határaikat.
Ahelyett, hogy elszigetelten értékelnénk a projekteket, az összes lehetséges kombinációt elemezzük - és azonosítjuk a legjobb megoldást.
A globális optimum nem feltételezés - kiszámítható.
Válassza ki az üzleti területet:
Blog fő cikk:
CFO ROI döntés AI eszköz
Összefoglaló
A modern vállalatoknál a tőke már nem a hagyományos értelemben vett szűk keresztmetszet, hanem az optimalizálás. Ma már szinte minden pénzügyi vezetőnek befektetési javaslatok sokasága áll rendelkezésére: CapEx projektek, IT átalakítások, Növekedési kezdeményezések, átszervezések, felvásárlások, ESG-programok, innovációs projektek.
Ami hiányzik, az nem az ötlet.
Ami hiányzik, az a matematikai képesség, hogy az összes lehetséges projektkombináció közül meghatározzuk azt, amelyik a legmegfelelőbb amely a legnagyobb összértéket generálja.
A modern vállalatoknál pontosan itt következik be a legnagyobb láthatatlan értékvesztés.
Nem a rossz döntések miatt - hanem a jobb döntések elmaradásamiatt.
1. Miért nem a projektek - hanem a portfóliók - miatt buknak meg a pénzügyi vezetők?
A hagyományos pénzügyi logika projektközpontú:
- Üzleti ügy
- NPV
- IRR
- Megtérülés
- Kockázatértékelés
Ez a logika tiszta - de hiányos.
Mert egyetlen vállalat sem fektet be egy projektbe.
Egyszerre tucatnyi projektbe fektet be.
És itt kezdődik az igazi probléma:
Egy projekt értéke nem független a portfólió többi részétől.
Egy 18%-os IRR-rel rendelkező projekt
- kiváló lehet egy portfólióban
- egy másik portfólióban tőkét rombol
Miért?
Mert a projektek:
- Tőkét kötnek le
- Eltolják a pénzáramlást
- Kockázatokat halmoznak fel
- Menedzsmentkapacitást emésztenek fel
- stratégiai függőségeket teremtenek
A pénzügyi vezetők tehát nem projektek összességét, hanem egymással kölcsönhatásban lévő beruházások tőkeszerkezetét kezelik.
2. A láthatatlan döntési tér: 2n portfólió
Vegyünk egy reális példát:
Egy vállalatnak 25 potenciális projektje van az asztalon.
Ez kezelhetőnek hangzik.
A valóságban ez egy olyan döntési teret eredményez, amely:
225 = 33 554 432 lehetséges projektportfólió
E 33 millió kombináció mindegyike
- különböző tőkekövetelmény
- más-más pénzáramlási profil
- eltérő kockázati profil
- eltérő hozam
- eltérő stratégiai hatás
A pénzügyi igazgató ma általában a következőket látja
- 10-20 kézzel kiválasztott forgatókönyvet
- néhány Excel-változatot
- néhány érzékenységet
Ez azt jelenti:
A tényleges döntési tér több mint 99,999 %-a értékeletlen marad.
Ez nem vezetői hiba.
Ez egy matematikai probléma.
A helyzet még szélsőségesebb egy nagy globális vállalatnál:
Egy méretösszehasonlítás:
a mi Tejútrendszerünk és egy "csak" 50 projektet tartalmazó vállalati döntési tér
1,125 kvadrillió lehetséges projektkombinációból áll
3. Miért vall itt kudarcot az Excel, a BI-eszközök és a hagyományos tervezés
Az Excel, az ERP-jelentések és a BI-eszközök kiválóan alkalmasak adott forgatókönyvek kiszámítására.
Nem arra lettek megalkotva, hogy maguk keressék a döntési teret.
Olyan kérdésekre adnak választ, mint:
- "Mi történik, ha A és B projektet hajtunk végre?"
- "Mekkora ennek a portfóliónak az NPV-je?"
Nem válaszolnak:
- "Mi az optimális kombinációja az összes lehetséges projektnek?"
Ez alapvető különbség:
| A klasszikus tervezés | Portfólióoptimalizálás |
|---|---|
| Kiértékeli a forgatókönyveket | Megkeresi az optimumot |
| Kiszámítja, amit megad | 2n lehetőséget keres |
| Az ember kiválasztja a kombinációt | Az algoritmus megtalálja a legjobbat |
| Excel logika | Döntési intelligencia |
4. A pénzügyi vezető szemszögéből: a tőke egy portfólió, nem egy projekt
A pénzügyi igazgató számára nem az számít, hogy egy projekt jó-e.
Hanem az, hogy a teljes portfólió jó-e:
- a legmagasabb NPV-t generálja
- a legjobb pénzáramlási pályát biztosítja
- a legalacsonyabb volatilitással rendelkezik
- támogatja-e a stratégiai célkitűzéseket
- valós költségvetési és kockázati korlátok között működik
Ez a klasszikus portfólióelmélet - csak valós eszközökre, CapEx-re, átalakításokra és programokra alkalmazva.
Máig nem létezett erre számítási eszköz.
5. Mit csinál másképp a StratePlan
A StratePlan nem egy tervezési eszköz.
Ez egy matematikai portfólióoptimalizáló motor.
Kiszámítja
- a teljes 2n döntési teret
- a projektek közötti összes kölcsönhatás
- minden korlátozást (költségvetés, kockázat, erőforrások, politika, ESG, pénzforgalom)
- minden célszám (NPV, IRR, EBITDA, hatás)
És ebből megállapítja
azt a projektkombinációt, amely a legnagyobb összértéket eredményezi.
Nem közelítés.
Nem politikailag.
Nem zsigerből.
Hanem matematikailag optimális.→ Lásd a következő grafikont egy nagyvállalat példájáról:
6. Mit jelent ez a ROI, az IRR és a tőkekötelezettség szempontjából?
A hagyományos vállalatoknál rendszeresen látjuk, hogy
- 10-30% tőkét nem optimális projektekbe fektetett tőkét
- pozitív IRR-ek - de rossz kombinációk
- szükségtelen likviditási teher
- torz kockázati profilok
A StratePlan nem a projekteket optimalizálja - hanem az egy befektetett euróra jutó értéket a teljes portfólióban.
Ez azt jelenti
- Magasabb összesített NPV
- Jobb cash flow sorrend
- Alacsonyabb volatilitás
- Kevesebb lekötött tőke
- Magasabb teljes IRR
Nem azért, mert a projektek egyre jobbak.
Hanem azért, mert a kombináció jobb.
7. Példa: 20 projekt, 1 költségvetés
20 projekt
→ 1,048,576 lehetséges portfólió
Klasszikus:
- A CFO 10-15 valószínű kombinációt választ ki
- értékeli őket
- dönt
StratePlan:
- kiszámítja mind az 1,048,576-ot
- megtalálja a matematikai optimumot
A különbség nem részletkérdés.
Ez a különbség a következők között:
a helyi optimum és a globális optimum között
8. A politikai döntéstől a matematikai döntésig
Manapság sok CFO-értekezlet politikai jellegű:
- A részlegek a költségvetésekért küzdenek
- A projekteket védik
- Kompromisszumok születnek
A StratePlan ezt helyettesíti
- egy világos optimalizálási cél
- átlátható hatás-hozzájárulások
- matematikai dominancia
Nem az nyer, aki a leghangosabban érvel.
Hanem az a portfólió, amelyik a legmagasabb összértékkel rendelkezik.
9. Mit jelent ez az igazgatósági tagok és a befektetők számára
Az igazgatótanácsok és a befektetők
- megbízható tőkeallokáció
- reprodukálható döntéshozatali logika
- maximális értékhozzájárulást
A StratePlan teljesíti:
- matematikailag optimalizált portfóliók
- érthető kiválasztás
- egyértelmű indoklás
Ez teszi a portfólió-döntéseket
- ellenőrizhető
- ellenőrizhető
- szakmai
10. Következtetés
A pénzügyi vezetők számára a valódi előnyök nem a jobb üzleti ügyekben rejlenek.
Hanem a teljes döntéshozatali tér optimalizálásában.
A StratePlan 2n lehetőséget számol ki - és megmutatja, hogy melyik maximalizálja a vállalat fejlődését.
Ez nem egy szoftverfunkció.
Ez a pénzügyi menedzsment új kategóriája.
A projektértékeléstől a tőkeintelligenciáig.
Tesztelje a CFO ROI döntési mesterséges intelligencia eszközt most
Dr. Igor Kadoshchuk informatikus, algoritmus-tervező és a mAInthink optimalizációs és döntéstámogató algoritmusainak egyik meghatározó alkotója. A StratePlan™ és a DeepAnT platformok tudományos igazgatójaként a mélyreható matematikai kutatást gyakorlati alkalmazásokkal ötvözi a projektportfólió-optimalizálás, az üzleti élet, a pénzügyek és a közigazgatás területén.
Informatikából szerzett PhD-fokozatot a neves Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) intézményben, ahol számítástechnikai mérnöki és matematikai professzorként is oktatott. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik rendkívül összetett matematikai modellek fejlesztésében projektportfólió-optimalizálásra és pénzügyi rendszerekre, befektetéstervezésre és stratégiai döntéshozatalra. Szakmai pályafutása során olyan vezető pozíciókat töltött be, mint a Head of IT a Gazprombanknál és a projektmenedzsment igazgatója a TransTeleComnál.
Dr. Kadoshchuk a mAInthink AI Blogon publikál. Írásai többek között az alábbi témákkal foglalkoznak:
- algoritmikus stratégiaoptimalizálás
- új módszerek az ROI és a hatás kiszámítására
- projektportfólió-optimalizálás a hagyományos eszközökön túl
- az emberi döntéshozatal korlátai – és azok leküzdése mesterséges intelligenciával
Célja: a stratégiát kiszámítani, nem pedig megbecsülni.
Munkássága a tudományos pontosságot világos, közérthető nyelvezettel ötvözi – mindig azzal a céllal, hogy a komplex döntési tereket átláthatóvá, kezelhetővé és mérhetővé tegye.