Optimális döntések kombinatorikus optimalizálás alapján
Az erőforrások szűkösségével és a növekvő költségvetési korlátozásokkal jellemzett világban nem az egyes projektek minősége – hanem ezek kombinációja a döntő.
Pontosan itt rejlik a központi probléma: A vállalatok és az állami intézmények befektetési döntéseiket elszigetelt értékelések alapján hozzák meg, anélkül, hogy figyelembe vennék a teljes döntési teret.
A StratePlan ® pontosan ezen a ponton lép be a képbe – nem mint egy újabb szoftvereszköz, hanem mint egy matematikailag megalapozott döntési platform az optimális befektetési portfóliók kiszámításához.
A StratePlan kombinatorikus optimalizáláson alapul, és teljes döntési tereket elemz valós korlátok mellett, mint például a költségvetés, a kapacitás és a kockázat.
Ennek során a teljes 2^N döntési teret kiszámítják, és ebből azonosítják azt a projektkombinációt, amely a legnagyobb összértéket eredményezi – a globális optimumot.
Legyen szó közszférai infrastrukturális projektekről, vállalati átalakításokról, K+F kezdeményezésekről vagy növekedési stratégiákról: A StratePlan strukturált, nyomon követhető és matematikailag megalapozott tőkeallokációt tesz lehetővé.
A döntéshozók számára ez strukturális különbséget jelent: A döntések már nem közelítő értékeken alapulnak, hanem kiszámított optimalitáson.
Tőkeallokáció a prioritások meghatározásától a matematikai optimalizálásig
A vállalatok általában üzleti esetek, rangsorok és bizottsági döntések alapján rangsorolják a projekteket. Ez a megközelítés racionálisnak tűnik, de nem veszi figyelembe a teljes döntési teret.
Már 30 projekt esetén több mint 1 milliárd lehetséges portfólió-kombináció létezik, 50 projekt esetén pedig több mint 1 kvadrillió! A hagyományos módszerek nem képesek teljes mértékben értékelni ezt a teret. Kiválasztanak egy hihető megoldást - de nem feltétlenül az optimálisat.
A projektportfólió-optimalizálás mesterséges intelligencia kiszámítja az optimális projektportfóliót az Ön valós korlátai - beleértve a költségvetést, az erőforrásokat, a kockázatot és a stratégiai irányelveket -mellett. Az eredmény egy érthető, matematikailag megalapozott döntési alap a tőkeallokációhoz.
A döntéshozók számára ez strukturális különbséget jelent: a döntések többé nem közelítésen, hanem kiszámított optimalizáláson alapulnak.
Kiindulópont: A teljes befektetési lista a tényleges emberi döntés előtt
Az új számítási módszer döntő különbsége az alkalmazás idejében rejlik: nem a döntés meghozatala utáni validálásra szolgál, hanem a tényleges döntés meghozatala előtt, a vállalat teljes beruházási és projektlistája alapján.
Jellemzően létezik egy lista a potenciális CAPEX-projektekről - pl. üzemkorszerűsítések, IT-átalakítások, termékfejlesztések, Infrastrukturális intézkedések vagy hatékonysági programok. Ugyanakkor vannak rögzített korlátozások, mint például a korlátozott teljes költségvetés, korlátozott mérnöki kapacitások, Termelési ablakok, kockázati költségvetések és stratégiai keretfeltételek.
Pontosan itt merül fel a valódi döntéshozatali probléma: nem minden projekt valósítható meg. A kérdés tehát nem az, hogy hogy mely projekteknek van értelme külön-külön, hanem az, hogy az adott korlátozások mellett e projektek mely kombinációja alkotja a globálisan optimális teljes portfóliót.
Az új számítási módszer ezért nem az egyes projekteket értékeli külön-külön, hanem a teljes projektlistából számítja ki a következőket az optimális portfóliót, figyelembe véve az összes költségvetési, kapacitási, kockázati és stratégiai korlátot. Az eredmény egy matematikailag megalapozott Azon projektek kiválasztása, amelyek együttesen a maximális teljes hozzáadott értéket eredményezik - még a tényleges emberi beruházási döntés meghozatala előtt. A kiszámított optimális kiindulási helyzettől való bármilyen eltérés egyértelműen láthatóvá válik az ebből eredő alternatív költségekkel és a portfólió összértékére gyakorolt számszerűsíthető hatásukkal együtt.
Ez a CAPEX-tervezést szekvenciális kiválasztási folyamatból következetes portfólió-optimalizálássá alakítja át, amelyben az alternatív költségeket, a korlátozó szűk keresztmetszeteket és a portfólióhatásokat teljes mértékben figyelembe veszik.
A projektek nem tűnnek el, hanem jobban pozícionálhatók és több évre optimálisan tervezhetők
Egy matematikailag optimalizált beruházási rendszerben a projekteket nem dobják ki. Ehelyett átcsoportosítják, elhalasztják vagy stratégiailag újrapozícionálják őket, hogy az adott költségvetési, kapacitás- és kockázati korlátozások mellett optimális időben a lehető legnagyobb gazdasági hozzájárulást nyújtsák a teljes portfólióhoz maximalizálják a teljes portfólióhoz való gazdasági hozzájárulásukat.
A döntő tényező itt a többéves perspektíva. A befektetési döntések nem elszigetelten születnek hanem 2, 3, 5 vagy 10 éves tervek keretében optimalizálják.
A kezdeti évben az optimalizálással létrehozott likviditást rendszeresen átviszik a következő évre év. Ez növeli a következő időszakra rendelkezésre álló beruházási költségvetést. Ezt a következő évet is újra optimalizálják.
A hatás: a projektek azonnal felvehetők, amint az új költségvetési, kapacitás- és megtérülési feltételek mellett illeszkednek a globálisan optimalizált portfólióba, A kapacitás- és megtérülési feltételek illeszkednek a globálisan optimalizált portfólióba. Ez egy dinamikus, többéves optimalizálást eredményez, amelyben minden egyes optimalizálási időszakban Optimalizálási időszak strukturálisan javítja a következő évek befektetési lehetőségeit.
A hagyományos módszer és a StratePlan számítás összehasonlítása
Infrastrukturális stratégia optimalizálása ex ante:
A StratePlan mögötti matematika megértése
Matematikailag a befektetési döntések nem egy lista, hanem egy kombinatorikus döntési tér. Minden egyes további projekttel a lehetséges kombinációk száma megduplázódik(2^N).
- 10 projekt → 1024 kombináció
- 20 projekt → 1 048 576 kombináció
- 50 projekt → ≈ 1,125 kvadrillió kombináció
A klasszikus módszerek a projekteket elszigetelten értékelik. Ez helyi optimumokat eredményez, de nem a a teljes portfólió globális optimumát.
A matematikai modell
- Döntési változók: xᵢ ∈ {0,1}
- Cél: értékmaximalizálás, hatás vagy NPV
- Másodlagos feltételek: Költségvetés, kockázat, CO₂, kapacitások
Maximalizálás: ∑ (értékᵢ × xᵢ)
alatt: ∑ (költségᵢ × xᵢ) ≤ költségvetés
xᵢ ∈ {0,1}A StratePlan teljes mértékben modellezi ezt a teret, és kiszámítja a legnagyobb összhatással járó kombinációt - a matematikai globális optimumot a matematikai globális optimum.
Bizonyítási eset: Klybeck Areal Basel
- A projekt kezdeti értékelése: ROI 7,0 %
- Optimalizálva a StratePlan segítségével: +4,4,4 %
- Még több bevétel: +30 mn. CHF
Ugyanazok a projektek. Ugyanazok a keretfeltételek.
Más portfólió logika.
Gyakorlatban igazolt: Hogyan hoznak jobb befektetési döntéseket a döntéshozók a StratePlan segítségével?
Urs S. - CEO Real Estate Dev.
Nemcsak az eredmény volt meglepő, hanem az átláthatóság is: a StratePlan megmutatta, hogy a megoldásunk miért volt 4,4%-kal az optimális alatt. Mi 7%-os megtérüléssel számoltunk, és a StratePlan optimalizálásával az ingatlanprojekt 11,4%-ra nőtt, ami pénzben kifejezve mintegy 37 millió USD növekedést jelentett a teljes portfólión belül.
Stefan H. - PPM menedzser
Meg voltunk győződve arról, hogy a tervezésünk már optimalizált. A StratePlan ennek ellenére 32%-kal több ROI-t mutatott ki, mint amit mi magunk számítottunk ki - érthetően és matematikailag tisztán. El vagyunk ragadtatva!
Stefan F. - Üzemeltetési vezető
A hagyományos portfólióelemzés alapján azt feltételeztük, hogy nincs további optimalizálási lehetőség. A StratePlan segítségével végzett számítások azonban 24,3%-os további hozzáadott értéket mutattak ki - ezt az eredményt először alig hittük el. A kiszámított bejegyzés többszöröse volt a saját számításunknak, és még a külső árengedményekkel kapcsolatos konzervatív feltételezések mellett is lényegesen magasabb eredményt kaptunk, mint bármi, amit korábban kiszámítottunk.
Kay M. - IT üzemeltetési menedzser
Portfóliócsapatunk nagyon magabiztos tervvel vágott bele az elemzésbe. Az a tény, hogy a StratePlan ennek ellenére további 19 %-os nyereséget mutatott ki, kezdetben irritáló volt - de a logika elemzése után ez teljesen meggyőző és érthető volt. Az eszköz láthatóvá teszi azt, amit a táblázatokkal kombinált emberi tervezés strukturálisan figyelmen kívül hagy. Csak ajánlani tudjuk a mAInthinket.