Optimāli lēmumi, pamatojoties
uz kombinatorisko optimizāciju
Pasaulē, kurā resursi ir ierobežoti un budžeta ierobežojumi pieaug, izšķirošais faktors nav atsevišķu projektu kvalitāte – bet gan šo projektu kombinācija.
Tieši šeit slēpjas galvenā problēma: Uzņēmumi un valsts iestādes pieņem investīciju lēmumus, pamatojoties uz atsevišķiem novērtējumiem, neņemot vērā pilnīgo lēmumu pieņemšanas telpu.
StratePlan ® tieši šeit nāk talkā – nevis kā vēl viens programmatūras rīks, bet gan kā matemātiski pamatota lēmumu pieņemšanas platforma optimālu investīciju portfeļu aprēķināšanai.
StratePlan balstās uz kombinatorisko optimizāciju un analizē pilnīgus lēmumu pieņemšanas laukus, ņemot vērā reālus ierobežojumus , piemēram, budžetu, kapacitāti un risku.
Tādējādi tiek aprēķināts viss 2^N lēmumu pieņemšanas lauks un no tā identificēta projektu kombinācija, kas rada vislielāko kopējo vērtību – globālo optimumu.
Vai tie būtu publiskās infrastruktūras projekti, uzņēmumu pārveides, pētniecības un attīstības iniciatīvas vai izaugsmes stratēģijas: StratePlan nodrošina strukturētu, pārskatāmu un matemātiski pamatotu kapitāla sadali.
Lēmumu pieņēmējiem tas nozīmē strukturālu atšķirību: Lēmumi vairs nav balstīti uz aptuvenām aplēsēm, bet gan uz aprēķinātu optimitāti.
}
Kapitāla piešķiršana no prioritāšu noteikšanas līdz matemātiskai optimizācijai
Uzņēmumi parasti nosaka projektu prioritātes, pamatojoties uz biznesa gadījumiem, klasifikāciju un komitejas lēmumiem. Šāda pieeja šķiet racionāla, taču tajā netiek ņemta vērā visa lēmumu pieņemšanas telpa.
Tikai 30 projektiem ir vairāk nekā 1 miljards iespējamo portfeļa kombināciju, bet 50 projektiem - vairāk nekā 1 kvadriljons! Ar tradicionālajām metodēm nav iespējams pilnībā novērtēt šo telpu. Tās izvēlas ticamu risinājumu - bet ne vienmēr optimālo.
Projektu portfeļa optimizācijas mākslīgais intelekts aprēķina optimālo projektu portfeli, ņemot vērā jūsu reālos ierobežojumus - tostarp budžetu, resursus, risku un stratēģiskās vadlīnijas. Rezultāts ir saprotams, matemātiski pamatots pamats lēmumu pieņemšanai par kapitāla piešķiršanu.
Lēmumu pieņēmējiem tas nozīmē strukturālu atšķirību: lēmumi vairs nav balstīti uz aproksimāciju, bet gan uz aprēķinātu optimizāciju.
Sākuma punkts: pilns ieguldījumu saraksts pirms faktiskā lēmuma pieņemšanas
Šīs jaunās aprēķinu metodes izšķirošā atšķirība ir tās piemērošanas laiks: tā netiek izmantota apstiprināšanai pēc lēmuma pieņemšanas, bet pirms faktiskā lēmuma pieņemšanas, pamatojoties uz uzņēmuma pilnu ieguldījumu un projektu sarakstu.
Parasti ir potenciālo CAPEX projektu saraksts - piemēram, rūpnīcu modernizācija, IT pārveidošana, produktu attīstība, Infrastruktūras pasākumi vai efektivitātes programmas. Tajā pašā laikā ir noteikti ierobežojumi, piemēram, ierobežots kopējais budžets, ierobežotas inženiertehniskās iespējas, Ražošanas logi, riska budžeti un stratēģiskie pamatnosacījumi.
Tieši šeit rodas īsta lēmumu pieņemšanas problēma: ne visus projektus var īstenot. Tāpēc jautājums nav šāds kuri projekti atsevišķi šķiet jēgpilni, bet gan to, kura šo projektu kombinācija veido globāli optimālo kopējo portfeli, ņemot vērā dotos ierobežojumus.
Tāpēc jaunā aprēķinu metode nevērtē atsevišķus projektus izolēti, bet aprēķina no pilna projektu saraksta optimālo portfeli, ņemot vērā visus budžeta, jaudas, riska un stratēģijas ierobežojumus. Rezultāts ir matemātiski pamatots Projektu atlase, kas kopā rada maksimālo kopējo pievienoto vērtību - pirms tiek pieņemts lēmums par faktisko ieguldījumu cilvēkresursos. Jebkuras novirzes no aprēķinātās optimālās sākumpozīcijas ir skaidri redzamas, norādot no tām izrietošās alternatīvās izmaksas un to kvantitatīvi nosakāmo ietekmi uz kopējo portfeļa vērtību.
Tas pārvērš CAPEX plānošanu no secīga atlases procesa par konsekventu portfeļa optimizāciju, kurā pilnībā tiek ņemtas vērā alternatīvās izmaksas, ierobežojumu vājās vietas un portfeļa ietekme.
Projekti nepazūd - tie tiek labāk izvietoti un optimāli plānoti vairāku gadu garumā
Matemātiski optimizētā ieguldījumu sistēmā projekti netiek atmesti. Tā vietā tie tiek pārplānoti, atlikti vai stratēģiski novirzīti, tā, lai tie dotu maksimālu ekonomisko ieguldījumu kopējā portfelī optimālā laikā, ņemot vērā konkrētos budžeta, jaudas un riska ierobežojumus maksimāli palielināt to ekonomisko ieguldījumu kopējā portfelī.
Izšķirošais faktors ir daudzgadu perspektīva. Lēmumi par ieguldījumiem netiek pieņemti izolēti vienam gadam, bet tiek optimizēti 2, 3, 5 vai 10 gadu plānu kontekstā.
Sākuma gada optimizācijas rezultātā radītā likviditāte tiek sistemātiski pārnesta uz nākamo gadu gadā. Tas palielina nākamajam periodam pieejamo ieguldījumu budžetu. Tad atkal tiek optimizēts arī šis nākamais gads.
Rezultāts: projektus var pievienot, tiklīdz tie iekļaujas globāli optimizētajā portfelī saskaņā ar jaunajiem budžeta, jaudas un peļņas nosacījumiem, Jaudas un atdeves nosacījumi iekļaujas globāli optimizētajā portfelī. Tādējādi tiek izveidota dinamiska daudzgadu optimizācija, kurā katrā optimizācijas periodā Optimizācijas periods strukturāli uzlabo ieguldījumu iespējas nākamajiem gadiem.
Tradicionālās metodes salīdzinājums ar StratePlan aprēķinu
Infrastruktūras stratēģijas optimizācija ex ante:
Izpratne par StratePlan matemātiku
Matemātiski investīciju lēmumi nav saraksts, bet gan kombinatoriska lēmumu telpa. Ar katru papildu projektu iespējamo kombināciju skaits dubultojas(2^N).
- 10 projekti → 1024 kombinācijas
- 20 projekti → 1 048 576 kombinācijas
- 50 projekti → ≈ 1,125 kvadriljonu kombināciju
Ar klasiskajām metodēm projekti tiek vērtēti izolēti. Tā rezultātā tiek iegūti lokālie optimumi, bet ne optimāli risinājumi kopējā portfeļa globālo optimumu.
Matemātiskais modelis
- Lēmuma mainīgie: xᵢ ∈ {0,1}
- Mērķis: vērtības, efekta vai NPV maksimizācija
- Sekundārie nosacījumi: Budžets, risks, CO₂, jaudas
Maksimizēt: ∑ (vērtībaᵢ × xᵢ)
saskaņā ar: ∑ (izmaksasᵢ × xᵢ) ≤ budžets
xᵢ ∈ {0,1}StratePlan pilnībā modelē šo telpu un aprēķina kombināciju ar vislielāko kopējo ietekmi - matemātisko globālo optimumu matemātiskais globālais optimums.
Pierādījumu lieta: Klybeck Areal Basel
- Iniciālais projekta novērtējums: ROI 7,0 %
- Optimizēts ar StratePlan: +4,4 %
- Dārgāk ieņēmumi: +30 milj. CHF
Tie paši projekti. Tie paši pamatnosacījumi.
Dažāda portfeļa loģika.
}
Pārbaudīts praksē: kā lēmumu pieņēmēji ar StratePlan pieņem labākus lēmumus par ieguldījumiem?
Urs S. - izpilddirektors Real Estate Dev.
Pārsteidzoši bija ne tikai rezultāti, bet arī pārredzamība: StratePlan parādīja, kāpēc mūsu risinājums bija par 4,4 % zemāks par optimālo. Mēs bijām aprēķinājuši 7 % peļņu, bet optimizācija ar StratePlan palielināja nekustamā īpašuma projektu līdz 11,4 %, kas naudas izteiksmē kopējā portfelī veidoja aptuveni 37 miljonu ASV dolāru pieaugumu.
Stefan H. - PPM vadītājs
Mēs bijām pārliecināti, ka mūsu plānošana jau ir optimizēta. Tomēr StratePlan parādīja par 32% lielāku ROI nekā mēs paši bijām aprēķinājuši - saprotami un matemātiski tīri. Mēs esam sajūsmā!
Stefan F. - Operāciju vadītājs
Balstoties uz tradicionālo portfeļa analīzi, mēs pieņēmām, ka optimizācijas iespējas vairs nav. Tomēr aprēķini ar StratePlan atklāja 24,3 % papildu pievienotās vērtības - rezultāts, kuram sākumā nevarējām noticēt. Aprēķinātais ieraksts daudzkārt pārsniedza mūsu pašu aprēķinus, un pat pie konservatīviem pieņēmumiem ar ārējām atlaidēm rezultāts bija ievērojami augstāks par visu, ko bijām aprēķinājuši iepriekš.
Kay M. - IT darbības vadītājs
Mūsu portfeļa komanda uzsāka analīzi ar ļoti pārliecinošu plānu. Tas, ka StratePlan tomēr atklāja papildu 19 % pieaugumu, sākotnēji bija kaitinoši, taču pēc loģikas analīzes tas bija pilnīgi pārliecinoši un saprotami. Šis rīks padara redzamu to, ko cilvēciskā plānošana kombinācijā ar izklājlapām strukturāli ignorē. Mēs varam tikai ieteikt mAInthink.