Sascha Rissel (mAInthink) członkiem CME na Światowym Forum Ekonomicznym

Wkład w dyskusję na temat jakości decyzji i złożonych portfeli inwestycyjnych

Dyskusja na temat lepszych procesów decyzyjnych w biznesie i polityce zyskuje na znaczeniu na całym świecie. Organizacje stoją dziś przed wyzwaniem podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i rosnącej złożoności. W tym kontekście Sascha Rissel, dyrektor generalny firmy DeepTech mAInthink, został przyjęty jako członek CME (członek społeczności) sieci Światowego Forum Ekonomicznego.

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) jest uważane za jedną z najważniejszych międzynarodowych platform dialogu między biznesem, nauką i polityką. Bieżące kwestie gospodarcze, technologiczne i społeczne są tam omawiane w różnych sieciach tematycznych.

Wkład w dyskusję na temat jakości podejmowania decyzji

W swojej pracy jako przedsiębiorca i konsultant ds. zarządzania Sascha Rissel od wielu lat zajmuje się pytaniem, dlaczego decyzje inwestycyjne w firmach często nie prowadzą do najlepszych możliwych wyników.

Głównym tematem jego wkładu do sieci WEF jest:

Dlaczego wiele portfeli inwestycyjnych jest matematycznie nieoptymalnych?

Koncentruje się na pytaniu, w jaki sposób można obliczyć globalne optimum w ramach złożonych decyzji inwestycyjnych i dlaczego klasyczne procesy decyzyjne często dają w praktyce jedynie rozwiązania optymalne lokalnie, a nie globalnie.

Złożoność nowoczesnych decyzji inwestycyjnych

Obecnie firmy często muszą decydować o dużej liczbie możliwych inwestycji w tym samym czasie, takich jak projekty infrastrukturalne, programy cyfryzacji, zakłady produkcyjne lub strategiczne inicjatywy innowacyjne. Jednocześnie projekty te mają zwykle ograniczone budżety, zasoby i możliwości czasowe.

W takich sytuacjach powstają bardzo złożone przestrzenie decyzyjne, w których należy oceniać nie tylko poszczególne projekty, ale przede wszystkim ich kombinację w ramach ogólnego portfela inwestycyjnego. Wraz ze wzrostem liczby możliwych projektów, liczba potencjalnych kombinacji portfela rośnie wykładniczo.

W praktyce jednak decyzje inwestycyjne są często podejmowane na podstawie indywidualnych przypadków biznesowych, sekwencyjnych ocen lub ustalania priorytetów przez kierownictwo. W rezultacie wiele możliwych kombinacji pozostaje nierozważonych, nawet jeśli mogłyby one prowadzić do wyższych ogólnych korzyści ekonomicznych lub strategicznych.

Obliczanie globalnego optimum

Głównym tematem wystąpień Saschy Rissela w środowisku WEF jest zatem kwestia tego, w jaki sposób można zidentyfikować globalne optimum w ramach złożonych decyzji inwestycyjnych. Odnosi się to do najlepszej możliwej kombinacji projektów przy danych ograniczeniach, takich jak limity budżetowe, wąskie gardła zasobów, zależności lub priorytety strategiczne.

Podczas gdy lokalne optima mogą wydawać się sensowne w ograniczonych obszarach obserwacji, globalne optimum opisuje najlepsze ogólne rozwiązanie we wszystkich możliwych kombinacjach. Szczególnie w przypadku złożonych portfeli inwestycyjnych jasne jest, że to rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla jakości podejmowanych decyzji.

Dyskusja na temat tego, w jaki sposób takie przestrzenie decyzyjne mogą być modelowane matematycznie i systematycznie analizowane, nabiera zatem międzynarodowego znaczenia. Jest to miejsce, w którym praktyka biznesowa, optymalizacja matematyczna i innowacje technologiczne spotykają się bezpośrednio.

Znaczenie dla firm, konsultantów i decydentów

Kwestia matematycznie nieoptymalnych portfeli inwestycyjnych dotyczy nie tylko pojedynczych firm, ale także wielu organizacji w przemyśle, MŚP, infrastrukturze, sektorze publicznym i zarządzaniu transformacją. Zwłaszcza w czasach wysokiej dynamiki inwestycji, napiętych budżetów i wielu sprzecznych celów wzrasta znaczenie ustrukturyzowanych modeli decyzyjnych.

Dzięki swojej pracy jako CEO mAInthink i jako konsultant ds. zarządzania, Sascha Rissel wnosi tę perspektywę do międzynarodowego dialogu. Koncentruje się nie tylko na kwestiach teoretycznych, ale przede wszystkim na praktycznym znaczeniu dla rzeczywistych decyzji inwestycyjnych, portfelowych i priorytetowych.

Międzynarodowa wymiana w sieci WEF

Włączenie CME do sieci Światowego Forum Ekonomicznego podkreśla rosnące znaczenie jakości decyzji, matematycznej analizy portfela i globalnie optymalnych decyzji alokacyjnych. Wymiana w ramach takich sieci oferuje możliwość połączenia nowych impulsów z biznesu, nauki i technologii oraz rzucenia światła na złożone kwestie z różnych perspektyw.

Pytanie, dlaczego wiele portfeli inwestycyjnych pozostaje matematycznie nieoptymalnych i jak można obliczyć globalne optimum w złożonych sytuacjach decyzyjnych, jest jednym z tematów, które stają się coraz bardziej strategicznie ważne dla firm i instytucji na całym świecie.