Ръководство за ИИ на ниво главен изпълнителен директор, финансов директор - как да вземате изчислени решения!

Заключение

Само с няколко групи решения пространството на портфолиото се взривява до ниво, надхвърлящо човешките и класическите аналитични умения.

Опитът остава ценен.
Таблиците остават полезни.

Но в определен момент решенията трябва да се изчисляват, а не да се тълкуват.

Най-голямата опасност е да не вземете грешно решение.
Най-голямата опасност е да не вземете изчислено решение!

Главен изпълнителен директор Финансов директор Ръководство за ИИ на високо ниво: Как да вземате пресметнати решения

Математическо обяснение: защо опитът и електронните таблици структурно се провалят при вземането на портфейлни решения

Въведение: Мълчаливата заблуда в Изпълнителния съвет

Сред членовете на управителните, управителните и надзорните съвети все още е широко разпространено убеждението: Добрите решения са преди всичко въпрос на опит, познаване на пазара и добре конструирани модели на електронни таблици. Това убеждение е разбираемо - и се е запазило в миналото. В продължение на десетилетия именно тези инструменти работеха достатъчно добре, защото пространствата за вземане на решения бяха управляеми, проектите можеха да се разглеждат до голяма степен независимо един от друг и ограниченията рядко си пречеха.

Днес това предположение вече не е приемливо. Не защото мениджърите са станали по-лоши. Не защото опитът е загубил своята стойност. Но защото структурата на вземане на решения се е променила из основи. Компаниите вече почти не вземат индивидуални решения. Те вземат решения за портфейли, свързани в мрежа, в условията на строги ограничения - и именно тук започва математическият проблем, който не може да бъде решен с интуиция, срещи и традиционни електронни таблици.

Този текст показва защо това е така.

1. Грешката в мисленето: "Няма толкова много възможности"

Почти всяка стратегическа дискусия започва безобидно. Първоначалната ситуация изглежда ясна:

• ограничен брой проекти
• няколко алтернативни начина на действие за всеки проект
• определен бюджет
• ясна времева рамка

На това ниво изглежда правдоподобно да се вземат решения чрез сравняване, приоритизиране или итерация в рамките на управленския кръг. Грешката в мисленето се появява точно в този момент: вариантите интуитивно се събират, а не се умножават.

1.1 Решенията не се събират - те се умножават

Дори много малки, реалистични сценарии имат драматичен ефект:

• 8 групи за вземане на решения с по 4 варианта
  → 4⁸ = 65 536 възможни портфейла
• 10 групи за вземане на решения с по 5 възможности
  → 5¹⁰ ≈ 9,8 милиона възможни портфейла

Важно е да се отбележи, че тези цифри са генерирани без никакви ограничения. Няма ограничение на бюджета, няма зависимости, няма изключения. Просто чиста комбинаторика.

В управленската практика такива цифри често се релативизират словесно:
"В крайна сметка, ние не разглеждаме всичко."
"Намаляваме рано."
"Използваме опита."

Именно това е систематичната грешка: не можете да правите целенасочени намаления, ако не познавате пространството.

2. Пътят на математическата експлозия - защо прегледът се преобръща

Това, което на пръв поглед изглежда като проста структура за вземане на решения, много бързо се развива в разклоняващо се дърво на решенията. Всяка допълнителна група решения отваря нови пътища. Всяко решение не генерира един-единствен последващ резултат, а сноп от нови комбинации.

Решаващият ефект не е индивидуалното решение, а дълбочината на разклонението.

2.1 Дървовиден вместо линеен

Пространството за вземане на решения нараства:

• нелинейно
• не пропорционално
• а експоненциално

Конкретно това означава

• Всяка група за вземане на решения увеличава съществуващото пространство
• Всеки вариант създава нови клонове
• Всяка комбинация оказва влияние върху други комбинации

Само от няколко възела се създава гъста мрежа.
Прегледът става неуправляем.
Сравнението се превръща в изчислително претоварване.

2.2 Конкретно развитие по този път

• 6 групи за вземане на решения с по 3 възможности
  → 3⁶ = 729 портфейла
  Все още е възможно да се направят груби сравнения.
• 9 групи за вземане на решения с по 3 възможности
  → 3⁹ = 19 683 портфейла
  Никаква качествена промяна в решенията - но огромна количествена експлозия.
• 9 групи за вземане на решения с по 4 възможности
  → 4⁹ = 262 144 портфейла
  Един допълнителен реалистичен начин на действие за всяка група увеличава пространството десет пъти.

В този момент визуалните и табличните представяния неизбежно се сриват. Пълнотата вече не е постижима. Всеки избор се основава на частични съображения - независимо от това колко професионално са обосновани те.

3.1 Консервативен сценарий

само 50 проекта 3 варианта за проект (Стоп / Основен / Амбициозен)

→ ³⁵⁰ ≈ 7,18 × ¹⁰²³ възможни портфейла

Това съответства на около 718 трилиона комбинации (100%) . Дори ако една система може да проверява един милион портфейла в секунда, пълният анализ ще отнеме около 22,7 милиарда години - повече от възрастта на Вселената.

Следователно 100% пълно изчисление е практически невъзможно.

Решаващият момент: интелигентността на решенията на StratePlan не се стреми към 100%, а към 97%-99,99% точност - в рамките на няколко секунди. Останалата част от теоретичната остатъчна несигурност съществува математически, но е икономически без значение.

3.2 По-реалистичен сценарий

50 проекта само 4 варианта за всеки проект (спиране / минимално / стандартно / пълно разширяване)

→ ⁴⁵⁰ ≈ 1,27 × ¹⁰³⁰ възможни портфейла

Тук вече не става дума за сложност, която би могла да се управлява организационно или методично.
Пространството за вземане на решения достига измерения, в които класическите подходи за планиране, Excel или BI структурно се провалят.

В този момент става ясно, че проблемът вече не е в усилията за управление или координация.
Това е чисто математически проблем.

3.3 Действителният скок в сложността: ограничения

Решаващият скок дори не е предизвикан от вариантите - а от ограниченията:

• Многогодишни бюджети (CAPEX/OPEX, пренасочване, разрешения)
• Ограничения на ресурсите (ЕПРВ, ключови компетенции, вериги за доставки)
• Зависимости (проект Б само след А, В само ако Г бъде отменен)
• Етапни врати, регулаторни прозорци
• ограничения на риска за цялата група

Тези ограничения не просто намаляват пространството. Те създават нелинейни взаимодействия. Това превръща комбинаториката в проблем за комбинаторна оптимизация.

4. Какво означава това от оперативна гледна точка за изпълнителния и финансовия директор

От гледна точка на управлението има непреодолими последствия:

• Неизбежно виждате само малка част от пространството за вземане на решения
• "Най-добрата среща" не може да замени глобалната оптимизация на портфейла
• Excel не е мащабен по отношение на измеренията, зависимостите и плътността на ограниченията
• Най-голямата опасност не е погрешният избор, а неизчислената алтернатива

Резултатът изглежда добре обоснован, но е математически непълен.

5. Допълнителен пример: Федерална република Германия

Този проблем е още по-остър на национално ниво. Решенията засягат стотици инфраструктурни проекти едновременно: транспорт, енергетика, цифровизация, отбрана, образование, жилищно строителство, водоснабдяване, адаптиране към климата.

5.1 Реалистичен сценарий

• 300 проекта
• 4 варианта за всеки проект

→ 4³⁰⁰ ≈ ¹⁰¹⁸⁰ възможни инвестиционни портфейла

Това число е отвъд всякакво интуитивно въображение. Дори хипотетичните изчисления с груба сила са безсмислени.

5.2 Допълнителни правителствени ограничения

• Многогодишни бюджетни цикли
• Дългова спирачка
• Съфинансиране (ЕС, федерални провинции, общини)
• Логика на регионалното изравняване
• Време за разрешаване и изграждане
• Политически и правни ограничения
• Ресурсни затруднения

Резултатът не е административен проблем, а високоизмерен проблем за оптимизация.

6. Заблудата на обществения и корпоративния дебат

Както във фирмите, така и в политиката се внушава, че сложните инвестиционни въпроси могат да бъдат решени чрез:

• Списъци с приоритети
• Индивидуални оценки
• политически или стратегически съображения
• преговори за годишния бюджет

От математическа гледна точка това е несъстоятелно. Само малка част от пространството се разглежда някога. Повечето алтернативи - включително потенциално по-ефективни комбинации - остават невидими.

7. Защо опитът вече не помага тук

Опитът е отличен за:

• Модели
• Повторения
• стабилна среда

Той се проваля, когато:

• много променливи действат едновременно
• Преобладават взаимодействията
• оптималните решения са контраинтуитивни

Никой главен изпълнителен директор или финансов директор не може да сравни мислено милиони или милиарди портфейли. Това не е дефицит - това е когнитивна невъзможност.

8. Защо класическите електронни таблици се провалят

Електронните таблици са отлични за:

• линейни изчисления
• Изготвяне на отчети
• Контролиране на

Те не са оптимизатори на решения.

Структурни ограничения

• всяко ново измерение увеличава сложността
• Зависимостите се разрастват логически
• Решаващите устройства много бързо достигат своите граници
• разглежда се само малка част от пространството

Резултатът се усеща като точен, но е математически сляп.

9. Смяна на перспективата: портфейл вместо индивидуални решения

Компаниите не вземат индивидуални решения.
Те правят портфейлни стратегии.

Стойността се създава чрез:

• Комбинация
• Последователност
• Определяне на времето
• Взаимодействия

Изолираното оптимизиране на отделни проекти почти неизбежно води до неоптимални общи резултати.

10. Експоненциалните проблеми изискват изчислени решения

Щом пространството за вземане на решения нарасне експоненциално

• интуицията става ненадеждна
• евристиката става опасна
• прозрачността се губи

Никакви допълнителни срещи или по-големи маси няма да помогнат тук. Това, което е необходимо тук, е систематична интелигентност при вземането на решения, която взема предвид цялата стая.

Ръководство за ИИ на ниво главен изпълнителен директор, финансов директор: Как да вземате изчислени решения