Защо StratePlan

Инвестиционните решения рядко се провалят заради отделни проекти - но а заради комбинацията от тези проекти.

Пространството за вземане на решения нараства експоненциално с всяка допълнителна инвестиция. Традиционните методи неизбежно намаляват тази сложност - и вземат решения въз основа на непълни съображения.

Структурен проблем - научно доказан

Предизвикателството на комбинаторните пространства за вземане на решения е обект на интензивни изследвания в областта на математиката и информатиката от десетилетия. Водещите институции са единодушни: Пълното пространство на решенията на сложни проблеми за вземане на решения не може да бъде напълно анализирано с класически методи.

• Експоненциално нарастване на пространствата за вземане на решения
• Ограничения на евристичните и последователните методи
• Системна поява на локални, а не на глобални оптимуми

Пропастта между теорията и практиката

Въпреки че изследванията описват точно този проблем, на практика няма мащабируем метод, за пълен анализ на реални инвестиционни портфейли.

Затова решенията все още се вземат:

• на база на всеки отделен проект, вместо системно
• приоритизирани въз основа на опростени модели
• се прилагат без пълна прозрачност на алтернативните разходи

Подходът на StratePlan

StratePlan за първи път пренася теоретичните принципи на комбинаторната оптимизация в практическа логика за вземане на решения.

Вместо да оценява отделни проекти, StratePlan анализира цялото пространство за вземане на решения при реални ограничения като бюджет като бюджет, капацитет, риск и стратегически изисквания - и идентифицира оптималната структура на портфейла.

Резултатът: Разбираема, математически обоснована основа за вземане на сложни инвестиционни решения.

Какво се променя в резултат на това

• От изолирано оценяване → към системна оптимизация на портфейла
• От приближение → към изчислена оптималност
• От имплицитни → към прозрачни алтернативни разходи

Технологична основа: хибриден изкуствен интелект за сложни пространства за вземане на решения

StratePlan се основава на хибриден подход на ИИ, който интегрира математическо оптимизиране, моделиране на науката за вземане на решения и мащабируеми компютърни архитектури. Целта е формално да се моделират сложни инвестиционни решения и на тази основа систематично да се оптимизират.

Комбинаторна оптимизация

Математическо ядро за моделиране и анализ на пълното пространство за вземане на решения на възможни комбинации от проекти при реални ограничения като бюджет, капацитет и зависимости.

Поведенческа икономика (ниво на моделиране)

Структурирано разглеждане на когнитивните изкривявания и реалната логика на вземане на решения чрез пренасянето им в релевантни за модела параметри, като например тегловни коефициенти, допускания за риска и приоритизиране.

Паралелни изчисления (изчислително ниво)

Мащабируем анализ на експоненциално растящи пространства от решения чрез високо паралелна обработка и ефективен скрининг на сложни пространства от решения.

Архитектурата се основава на утвърдени научни открития от комбинаторната оптимизация и алгоритмичните изследвания на решенията. Прехвърлянето на тези подходи в мащабируема, практически приложима системна архитектура е осъществено под ръководството на д-р Игор Кадошчук.

Резултатът е логика за вземане на решения, която моделира реални структури за вземане на решения и в същото време излиза извън рамките на евристичните и последователните процедури. Въз основа на напълно дефинираното пространство за вземане на решения могат систематично да се анализират сложни инвестиционни портфейли и да се идентифицират комбинации, максимизиращи стойността.