Случаи на употреба: архитектура на решенията в приложението
Качеството на решенията не се демонстрира на теория, а в реални портфейли.
Дали енергийните проекти са под ограниченията на CO₂, Портфейли за научноизследователска и развойна дейност във фармацевтичната индустрия, Определянето на инфраструктурни приоритети в публичния сектор или отстраняване на проблеми, свързани с киберсигурността, в условията на бюджетни ограничения, или оптимизиране на EBIT на глобално опериращи групи за търговия на дребно - сложните инвестиционни решения сложните инвестиционни решения следват сходни структурни модели.
Обикновено:
- качествените и количествените критерии се оценяват паралелно
- Проектите се класират поотделно
- Бюджетите, рисковете или регулаторните ограничения се вземат предвид едва след това
- Взаимозависимостите в портфейла не са достатъчно моделирани
Резултатът често не е оптимизиран портфейл, а последователен подбор на отделни проекти.
Следните случаи на употреба показват как структурираната архитектура за вземане на решения Оценка, класиране, ограничения и комбинаторен подбор на групи в последователен модел.
Те демонстрират как при реални ограничения, свързани с капитала, риска или ESG се идентифицира най-добрата комбинация от проекти - и как разпределението на капитала, рисковият профил и стратегическото въздействие се променят измеримо.
Отправна точка: Пълният инвестиционен списък преди вземането на действителното решение
Ключовата разлика на този нов метод за изчисление се състои във времето на прилагането му: той не се използва за валидиране след вземане на решението, а преди вземането на действителното решение, въз основа на пълния списък с инвестиции и проекти на дружеството.
Обикновено има списък с потенциални CAPEX проекти - например модернизация на заводи, ИТ трансформации, продуктови разработки, Инфраструктурни мерки или програми за ефективност. В същото време има фиксирани ограничения, като например ограничен общ бюджет, ограничен инженерен капацитет, Производствени прозорци, рискови бюджети и стратегически рамкови условия.
Точно тук възниква истинският проблем при вземането на решения: не всички проекти могат да бъдат реализирани. Следователно въпросът не е кои проекти изглеждат смислени поотделно, а по-скоро коя комбинация от тези проекти формира глобално оптималния цялостен портфейл при дадените ограничения.
Следователно новият метод на изчисление не оценява отделните проекти поотделно, а изчислява от пълния списък с проекти оптималното портфолио, като се вземат предвид всички ограничения на бюджета, капацитета, риска и стратегията. Резултатът е математически обоснован Подбор на проектите, които заедно генерират максимален принос към общата стойност - преди да бъде взето действителното инвестиционно решение.
По този начин планирането на CAPEX се превръща от последователен процес на подбор в последователна оптимизация на портфейла, при която алтернативните разходи, затрудненията при ограничаване на достъпа и портфейлните ефекти се отчитат изцяло.
Проектите не изчезват - те са по-добре позиционирани и оптимално планирани в продължение на няколко години
В една математически оптимизирана инвестиционна система проектите не се отхвърлят. Вместо това те се преориентират, отлагат или стратегически пренасочват, така че да имат максимален икономически принос към цялостния портфейл в оптимално време при дадени ограничения на бюджета, капацитета и риска да увеличат максимално икономическия си принос към цялостния портфейл.
Решаващият фактор тук е многогодишната перспектива. Инвестиционните решения не се вземат изолирано за една година, а се оптимизират в контекста на 2, 3, 5 или 10-годишни планове.
Ликвидността, генерирана от оптимизацията през началната година, систематично се прехвърля за следващата година година. По този начин се увеличава наличният инвестиционен бюджет за следващия период. След това тази следваща година също се оптимизира отново.
Ефектът: проектите могат да се добавят веднага щом се впишат в глобално оптимизирания портфейл при новите условия за бюджет, капацитет и възвръщаемост, Условията за капацитет и възвръщаемост се вписват в глобално оптимизирания портфейл. Това създава динамична многогодишна оптимизация, при която всеки период на оптимизация Оптимизация структурно подобрява инвестиционните възможности за следващите години.
