Racionālu lēmumu pieņemšanas sarežģītība uzņēmējdarbībā un finansēs

Zinātnisks pārskats

1. Ievads

Racionāla lēmumu pieņemšana ekonomikas teorijā vienmēr ir uzskatīta par normatīvu ideālu. Saskaņā ar to uzņēmumiem un investoriem, ņemot vērā pilnīgu informāciju, būtu jāizvēlas alternatīva, kas maksimizē viņu ieguvumu, kas maksimizē viņu ieguvumu. Tomēr reālajā ekonomiskajā praksē pastāv strukturāla problēma Starp šo ideālu un cilvēku lēmumu pieņemšanas faktiskajām kognitīvajām, organizatoriskajām un matemātiskajām robežām cilvēka lēmumu pieņemšanas spējas organizatoriskās un matemātiskās robežas.

Šajā rakstā tiek izgaismota racionālu lēmumu pieņemšanas sarežģītība no ekonomikas, kognitīvo zinātņu un matemātikas perspektīvas, kognitīvo zinātņu un matemātiskās perspektīvas un parāda, kāpēc pat augsti profesionāli profesionāli dalībnieki sistemātiski novirzās no racionāli optimāliem lēmumiem.

2. Klasiskais racionalitātes modelis

Neoklasiskās ekonomikas pamatā ir homo oeconomicus modelis. Lēmumi tiek uzskatīti par racionālus, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

• pilnīgas zināšanas par visiem iespējamiem rīcības virzieniem
• pilnīgas zināšanas par visām sekām
• stabilas preferences
• konsekventa lietderības maksimizācija

Saskaņā ar šiem pieņēmumiem lēmumu pieņemšana ir formāli atrisināma. Tomēr realitātē šie Gandrīz nekad netiek izpildīti. Jau agrīnā darbā ir pierādīts, ka racionalitāte sarežģītos sarežģītās lēmumu pieņemšanas situācijās ir ne tikai praktiski, bet arī strukturāli ierobežota.

3. Ierobežota racionalitāte kā strukturāls princips

Ierobežotas racionalitātes jēdzienu ieviesa Saimons. Saimons apgalvoja, ka indivīdi nevis optimizē, bet gan apmierina - viņi izvēlas pietiekami labu risinājumu, nevis labāko iespējamo risinājumu.

Ierobežotas racionalitātes iemesli ir dažādi:

• kognitīvo spēju ierobežojumi
• Laika ierobežojumi
• Informācijas izmaksas
• organizatoriskā sarežģītība

Tāpēc ierobežota racionalitāte nav individuāls deficīts, bet gan sarežģītu lēmumu pieņemšanas kontekstu sistēmiska iezīme sarežģītu lēmumu pieņemšanas kontekstu.

4. Lēmumu pieņemšana nenoteiktības un riska apstākļos

Uzņēmējdarbībā un finansēs lēmumi reti kad ir deterministiski. Drīzāk tos raksturo Nenoteiktība, varbūtības un gaidas. Klasiskā sagaidāmā lietderīguma teorija postulē, ka racionāli dalībnieki maksimizē sagaidāmos ieguvumus.

Tomēr empīriskie dati liecina par sistemātiskām novirzēm no šī modeļa. Perspektīvas teorija pierāda, ka cilvēki:

• Zaudējumus vērtē vairāk nekā ieguvumus
• Neapstrādā varbūtības lineāri
• Pieņem lēmumus atkarībā no konteksta (rāmējuma efekts)

Tāpēc racionalitāte nav nemainīga, bet gan atkarīga no reprezentācijas, atskaites punktiem un uztveres Uztvere.

5. Eksponenciālas lēmumu telpas ekonomikā

Galvenā, bieži vien nepietiekami novērtēta racionālu lēmumu pieņemšanas problēma ir reālo lēmumu kombinatorika reālu lēmumu pieņemšanas situāciju kombināciju. Pat ja ir tikai daži projekti ar vairākām iespējām, tad Lēmumu telpa pieaug eksponenciāli.

Piemērs:

• 20 investīciju projekti
• 3 iespējas katrā

→³²⁰ ≈ 3,4 miljardi iespējamo portfeļu

Šādas lēmumu telpas ir

• nav pilnībā meklējamas
• nav intuitīvi uztveramas
• nevar modelēt, izmantojot lineāros modeļus

No matemātiskā viedokļa tās bieži vien ir NP-grūtas optimizācijas problēmas, kurām nav cilvēka lēmumu pieņemšanas procesā nav efektīvu precīzu risinājumu metožu.

6. Organizācijas racionalitāte un lēmumu apkopošana

Uzņēmumos lēmumus reti kad pieņem individuāli. Tos pieņem komitejas, Hierarhijas un sarunu procesi. Tas vēl vairāk mazina racionalitāti:

• politiskie izkropļojumi
• Pretrunīgi mērķi starp departamentiem
• Informācijas asimetrija
• Ceļu atkarība

Tāpēc organizācijas bieži optimizē lokāli, nevis globāli. No sistēmiskā viedokļa tas ir racionāli, bet noved pie neoptimāliem vispārējiem rezultātiem.

7. Racionalitāte pret optimizāciju

Būtiska konceptuāla atšķirība praksē bieži vien ir neskaidra: Racionāla lēmumu pieņemšana nav sinonīms optimālai lēmumu pieņemšanai.

• Racionāls: atbilst subjektīvam modelim
• Optimāls: labākais iespējamais pilnā lēmumu pieņemšanas telpā

Cilvēki var rīkoties racionāli un tomēr sistemātiski novirzīties no optimālā, jo pamatā esošā lēmumu telpa pamatlēmumu telpa nav pilnībā ņemta vērā.

8. Tehnoloģiskā ietekme

Ekonomikas sistēmu pieaugošā sarežģītība maina robežu starp cilvēka un mašīnas racionalitāti mašīnu racionalitāte. Kamēr cilvēki pieņem euristiskus lēmumus, algoritmiskās sistēmas spēj spēj:

• skaidri modelēt lielas lēmumu telpas
• Izvērtēt miljoniem līdz miljardiem kombināciju
• aprēķināt globālo optimumu saskaņā ar ierobežojumiem

No zinātniskā viedokļa raugoties, tas nav cilvēka atbildības aizstājējs, bet gan drīzāk papildinājums Racionālas lēmumu pieņemšanas spējas paplašinājums.

9. Secinājums

Racionālu lēmumu pieņemšanas sarežģītība uzņēmējdarbībā un finansēs nav margināla parādība, bet gan mūsdienu ekonomikas strukturāla problēma.

Rezumējot var teikt, ka

• Klasiskie racionalitātes modeļi ir normatīvi, nevis aprakstoši
• Kognitīvie un organizatoriskie ierobežojumi sistemātiski noved pie novirzēm
• Cilvēki nespēj kontrolēt eksponentas lēmumu telpas
• Racionalitāte ir atkarīga no konteksta, nevis absolūta

Tāpēc zinātnes uzdevums nav padarīt cilvēkus "racionālākus", bet saprast racionalitāti kā ierobežotu resursu un strukturāli to paplašināt.

Dimensija	Teorētiskais ideāls (klasiskā ekonomika)	Empīriskā realitāte	Galvenais ierobežojums	Zinātniskā kategorizācija	Ietekme uz ekonomiku un finansēm
Racionalitātes pieņēmums	Pilnībā racionāls lēmumu pieņēmējs (homo oeconomicus)	Ierobežota racionalitāte	Kognitīvie un laika ierobežojumi	Normatīvs modelis, nevis aprakstošs	Novirze no optimālā rezultāta ir sistēmiska
Informācijas situācija	Pilnīga informācija par iespējām un sekām	Nepilnīga, nenoteikta, dārga informācija	Informācijas izmaksas un pārredzamības trūkums	Informācijas ekonomika	Lēmumi pamatojas uz aptuveniem aprēķiniem
Preferences	Stabila, konsekventa, pārejoša	Atkarīgas no konteksta, nestabilas	Rāmēšanas un atsauces ietekme	Uzvedības ekonomika	Vērtējumi svārstās atkarībā no noformējuma
Ieguvumu novērtējums	Lineāra lietderības funkcija	Asimetriska ieguvumu un zaudējumu novērtēšana	Nevēlēšanās ciest zaudējumus	Perspektīvas teorija	Pārmērīga piesardzība vai riska meklēšana atkarībā no situācijas
Lēmumu loģika	Optimizācija	Apmierinātība (pietiekami laba)	Meklēšanas izmaksas un sarežģītība	Ierobežota racionalitāte	Apakšoptimāli, bet praktiski izmantojami risinājumi
Nenoteiktība un risks	Gaidāmā lietderīguma maksimizācija	Sistemātiski izkropļojumi	Nelineāra varbūtības uztvere	Lēmumu kognitīvā izpēte	Nepareiza iespēju un risku novērtēšana
Lēmumu telpa	Vadāma, lineāra	Eksponenciāli augoša	Kombinatoriskais sprādziens	Sarežģītības teorija	Cilvēks nevar pilnībā aptvert
Piemērs mainīgais	Viens lēmums	Vairāku projektu portfeļi	3ⁿ / 2ⁿ lēmumu telpas	NP grūtas optimizācijas problēmas	Intuīcija un Excel strukturāli neizdodas
Matemātiskā atrisināmība	Precīzi atrisināmas	Cilvēkiem nav precīzi atrisināmas	Skaitļošanas laiks un meklēšanas telpa	Algoritmiskā optimizācija	Formālu modeļu nepieciešamība
Organizatoriski lēmumi	Viendabīgi mērķi	Daudzmērķu sistēmas un interešu konflikti	Politika, vara, "silosi	Organizācijas teorija	Vietējais, nevis globālais optimums
Lēmumu apkopošana	Racionāli konsekventa	Procesu izkropļota	Informācijas asimetrija	Aģentūru teorija	Kopējās vērtības zudums
Racionalitāte pret optimālismu	Vienādots	Stingra atšķirība	Nepilnīga modelēšana	Lēmumu teorija	Iespējami racionāli nepareizi lēmumi
Cilvēka lēmumu stratēģija	Analītiska, pilnīga	Eiriski, selektīvs	Ierobežota apstrādes spēja	Kognitīvā zinātne	Ātra, bet ne optimāla
Tehnoloģiskās sistēmas	Nav nepieciešamas	Strukturāli labākas sarežģītībai	Mērogojamība	Operāciju izpēte / mākslīgais intelekts	Racionālas lēmumu pieņemšanas spējas paplašināšana
Algoritmu loma	Instrumenti	Optimizācijas gadījums	Modelēšanas kvalitāte	Matemātiskā optimizācija	Aprēķini intuīcijas vietā
Vispārējs secinājums	Racionalitāte kā ideāls	Racionalitāte kā ierobežots resurss	Strukturālā pārslodze	Starpdisciplināras atziņas	Nepieciešamība pēc strukturālas paplašināšanas

FAQ - Racionālu lēmumu pieņemšanas sarežģītība ekonomikā un finansēs

Ko ekonomikā nozīmē "racionāla lēmumu pieņemšana"?

Klasiskajā ekonomikā ar racionālu lēmumu pieņemšanu saprot konsekventu izvēli Alternatīvas darbības ar vislielāko sagaidāmo ieguvumu, ja ir pilnīga informācija. Tas ir normatīvs ideāls, nevis empīriski reālistisks uzvedības modelis.

Kāpēc pat pieredzējuši vadītāji un investori nepieņem optimālus lēmumus?

Tāpēc, ka reālās dzīves lēmumu pieņemšanas situācijas raksturo ierobežota informācija, laika trūkums, nenoteiktība un nenoteiktība eksponenciālas lēmumu pieņemšanas telpas. Šie faktori strukturāli pārspēj pat augsti kvalificētus speciālistus Dalībniekus - neatkarīgi no pieredzes vai intelekta.

Kāda ir atšķirība starp racionālu un optimālu lēmumu pieņemšanu?

Racionāla lēmumu pieņemšana ir iekšēji konsekventa subjektīva modeļa ietvaros. Optimāla lēmumu pieņemšana attiecas uz globāli labāko rezultātu pilnā lēmumu telpā Lēmumu telpa. Cilvēki var rīkoties racionāli un tomēr sistemātiski pieņemt neoptimālus lēmumus.

Ko nozīmē "ierobežota racionalitāte"?

Šis termins ir saistīts ar Herbertu A. Saimonu. Viņš apraksta faktu, ka cilvēki neoptimizē savu darbību, optimizē, bet meklē pietiekami labus risinājumus ("satisficing"), jo viņu kognitīvās un laika Resursi ir ierobežoti.

Kāda loma nenoteiktībai ir ekonomisko lēmumu pieņemšanā?

Nenoteiktība ir galvenā ekonomisko lēmumu iezīme. Iespējamība, Cerības un riskus reti var precīzi noteikt, un tas Sagaidāmā lietderīguma teorijas praksē sasniedz savas robežas.

Ko rāda perspektīvu teorija?

Daniela Kahnemana un Amosa Tverska ( Daniel Kahneman and Amos Tversky ) perspektīvas teorija parāda, ka cilvēki vairāk vērtē zaudējumus nekā ieguvumus, ka viņi neapstrādā varbūtības lineāri un ka lēmumi lielā mērā ir atkarīgi no konteksta (rāmējuma) Konteksts (rāmējums).

Kāpēc lēmumu telpas uzņēmumos bieži vien ir eksponenciālas?

Tiklīdz vienlaicīgi tiek izskatīti vairāki projekti, iespējas, budžeti un ierobežojumi, iespējamo kombināciju skaits pieaug eksponenciāli. Pat tikai daži projekti rada miljardiem potenciālo lēmumu alternatīvu.

Kāpēc cilvēki nevar sekot līdzi šādām lēmumu telpām?

Eksponenciālas lēmumu telpas nav ne intuitīvi uztveramas, ne arī pilnībā meklējamas. No matemātiskā viedokļa tās bieži vien ir NP grūtas optimizācijas problēmas, kas strukturāli Strukturāli pārslogo cilvēku lēmumu pieņemšanas procesus.

Kāda loma racionālisma zudumā ir organizācijām?

Organizācijas pieņem lēmumus, izmantojot komitejas, hierarhijas un sarunu procesus. Tā rezultātā izkropļojumus, pretrunīgus mērķus, informācijas asimetriju un atkarību, kas kavē globālo optimizāciju kavē globālo optimizāciju.

Kāpēc uzņēmumi bieži optimizē tikai lokāli, nevis globāli?

Vietējā optimizācija ir racionāla, raugoties no atsevišķu struktūrvienību viedokļa, bet bieži vien noved pie Bieži noved pie neoptimāliem rezultātiem sistēmas līmenī. Šī parādība ir klasiska problēma sarežģītu organizāciju problēma.

Vai ierobežota racionalitāte ir individuāls deficīts?

Nē. Ierobežota racionalitāte nav atsevišķu lēmumu pieņēmēju trūkums, bet gan sistēmiska kompleksu sistēmu raksturojoša iezīme Sarežģītu lēmumu pieņemšanas vidi. Tā ietekmē indivīdus, komandas un organizācijas un organizācijas.

Vai problēmu var atrisināt labāki dati?

Ne pilnībā. Lai gan vairāk datu palielina pārredzamību, tie bieži vien palielina arī Lēmumu pieņemšanas telpu. Galvenā problēma nav datu trūkums, bet gan matemātiskā sarežģītība lēmumu pieņemšanas struktūras sarežģītība.

Kāda loma ir algoritmiskām sistēmām?

Algoritmiskās optimizācijas sistēmas var nepārprotami modelēt lielas lēmumu telpas un novērtēt miljoniem līdz miljardiem kombināciju Miljoniem līdz miljardiem kombināciju. Tās paplašina racionālo Lēmumu pieņemšanas spēju, bet neaizstāj normatīvo atbildību.

Vai algoritmiskā optimizācija nozīmē cilvēka kontroles zaudēšanu?

Algoritmi nodrošina optimālus vai gandrīz optimālus risinājumus noteiktu mērķsistēmu un ierobežojumu ietvaros Mērķa sistēmas un ierobežojumi. Mērķa definēšana, novērtēšana un īstenošana paliek cilvēka ziņā Cilvēkam.

Kāds ir galvenais zinātniskais atklājums?

Galvenais atklājums ir tas, ka nepareizi lēmumi sarežģītās sistēmās nav izņēmums, bet gan likums. Izaicinājums nav padarīt cilvēkus racionālākus, bet strukturāli paplašināt racionalitāti.

Kāpēc šī tēma ir īpaši svarīga uzņēmējdarbībai un finansēm?

Finanšu lēmumi ietekmē kapitāla sadali, risku, izaugsmi un stabilitāti. Neoptimāliem lēmumiem ir īpaši spēcīga ietekme, un tie var radīt ievērojamus vērtības zaudējumus Radīt ievērojamus vērtības zaudējumus.

Ko tas nozīmē praksē?

Racionālu lēmumu pieņemšanu vairs nevajadzētu uzskatīt par individuālu prasmi, kā ierobežotu resursu, kas sistemātiski jāpapildina ar piemērotām struktūrām, modeļiem un tehnoloģijām sistemātiski papildināt ar piemērotām struktūrām, modeļiem un tehnoloģijām.

Optimāli risināt sarežģītas NP problēmas projektu portfeļa pārvaldībā tagad