Sztuczna inteligencja oblicza przypadki zastosowań o wysokim ROI – dlaczego sukces gospodarczy nie opiera się na przeczuciu

Streszczenie: Wysoki zwrot z inwestycji (ROI) wynika z matematycznej optymalizacji portfela

Jak duży dodatkowy potencjał ekonomiczny drzemie w Państwa obecnych projektach inwestycyjnych, działaniach związanych z cyfryzacją oraz strategicznych przypadkach użycia – bez konieczności zwiększania budżetu?

Przedsiębiorstwa inwestują znaczne kwoty w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję, urządzenia produkcyjne, optymalizację procesów oraz transformację strategiczną.

Prawie każda z tych inwestycji jest oceniana na podstawie wskaźników ekonomicznych. Zwrot z inwestycji (ROI), okres zwrotu, zapotrzebowanie na kapitał i oczekiwany wkład wartościowy należą do standardowego repertuaru profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Jednak kluczowe pytanie często pozostaje bez odpowiedzi:

Która kombinacja wszystkich planowanych przypadków użycia zapewni najwyższy łączny wkład ekonomiczny w ramach dostępnego budżetu?

W praktyce przypadki użycia są często oceniane pojedynczo, ustalane są ich priorytety podczas warsztatów lub sortowane na podstawie oczekiwanej stopy zwrotu.

Wynik może być wiarygodny. Nie musi jednak wcale stanowić najlepszego pod względem ekonomicznym portfela.

Właśnie w tym miejscu wkracza StratePlan.

Technologia ta łączy matematyczne metody optymalizacji z zakresu badań operacyjnych z podejściami opartymi na sztucznej inteligencji, aby systematycznie badać duże kombinatoryczne przestrzenie decyzyjne.

Celem nie jest zidentyfikowanie najbardziej atrakcyjnego pojedynczego przypadku użycia, lecz obliczenie najlepszej ekonomicznie kombinacji wszystkich dostępnych alternatyw inwestycyjnych.

1. Nieporozumienie związane z klasycznymi obliczeniami ROI

Zwrot z inwestycji (ROI) jest jednym z najważniejszych wskaźników służących do oceny działań ekonomicznych.

Opisuje on stosunek osiągniętego lub oczekiwanego wyniku ekonomicznego do zainwestowanego kapitału.

Uproszczone obliczenie ROI wygląda następująco:

ROI = (przychód − koszty inwestycji) / koszty inwestycji × 100

Dokładna definicja może się różnić w zależności od przedsiębiorstwa i konkretnego przypadku zastosowania.

Wskaźnik ten pomaga w ekonomicznej ocenie poszczególnych inwestycji.

Jednak właśnie tutaj pojawia się często niedoceniany problem:

Przypadek zastosowania o wysokim indywidualnym ROI niekoniecznie musi stanowić część najbardziej opłacalnego portfela inwestycyjnego.

Powodem są wzajemne zależności między różnymi działaniami.

Przypadki użycia konkurują o budżety inwestycyjne, zasoby kadrowe, możliwości techniczne i dostępny czas.

Wybór jednego projektu może uniemożliwić wspólną realizację kilku innych projektów.

Dlatego nie wystarczy klasyfikować inwestycje wyłącznie na podstawie ich indywidualnego wskaźnika ROI.

Kluczowe pytanie dla kierownictwa brzmi: Która kombinacja naszych przypadków użycia generuje najwyższy łączny wkład ekonomiczny przy wykorzystaniu dostępnego kapitału?

2. Wysoki zwrot z inwestycji (ROI) to decyzja dotycząca portfela – a nie rywalizacja poszczególnych projektów

Prosty przykład ilustruje różnicę między najwyższym indywidualnym zwrotem z inwestycji a najlepszą ekonomicznie kombinacją projektów.

Przedsiębiorstwo dysponuje budżetem inwestycyjnym w wysokości 10 milionów euro.

Do wyboru są trzy scenariusze zastosowań:

Przypadek użycia A charakteryzuje się najwyższym indywidualnym wskaźnikiem ROI wynoszącym 100%.

Jeśli wdrożony zostanie wyłącznie ten przypadek użycia, wkład netto wyniesie 4 mln euro przy nakładzie kapitałowym w wysokości 4 mln euro.

Jeśli natomiast wdrożone zostaną wspólnie przypadki użycia B i C, wykorzystany zostanie cały budżet inwestycyjny w wysokości 10 mln euro.

Łączna wartość dodana netto wynosi 8 milionów euro.

Portfel składający się z przypadków B i C generuje zatem dwukrotnie wyższy bezwzględny wkład wartości netto, mimo że oba projekty osobno charakteryzują się niższym wskaźnikiem ROI.

Jednak wskaźnik ROI portfela składającego się z projektów B i C wynosi 80% i jest tym samym niższy od indywidualnego wskaźnika ROI projektu A.

Ten przykład ilustruje istotną różnicę:

Maksymalny wskaźnik ROI portfela i maksymalna bezwzględna wartość dodana netto nie są tą samą funkcją celu.

Kierownictwo musi przed obliczeniami określić, która wielkość docelowa ma zostać zoptymalizowana.

W przypadku strategicznej alokacji kapitału szczególnie istotne może być maksymalizacja całkowitej wartości dodanej netto w ramach ograniczonego budżetu.

3. Niewidoczna przestrzeń decyzyjna stojąca za przypadkami zastosowań o wysokim ROI

Gdy do wyboru jest jednocześnie kilka przypadków użycia, powstaje kombinatoryczna przestrzeń decyzyjna.

W uproszczonym modelu binarnym każdy przypadek użycia może zostać zrealizowany lub nie.

W przypadku N niezależnie wybieralnych przypadków użycia teoretycznie istnieje 2^N możliwych kombinacji.

• 7 przypadków użycia: 2^7 = 128 kombinacji
• 10 przypadków użycia: 2^10 = 1 024 kombinacje
• 20 przypadków użycia: 2^20 = 1 048 576 kombinacji
• 30 przypadków użycia: 2^30 = 1 073 741 824 kombinacji
• 40 przypadków użycia: 2^40 = 1 099 511 627 776 kombinacji
• 50 przypadków użycia: 2^50 = 1 125 899 906 842 624 kombinacji
• 100 przypadków użycia: 2^100 = około 1,27 × 10^30 kombinacji

Portfel zawierający 50 przypadków użycia ma zatem teoretyczną przestrzeń decyzyjną wynoszącą około 1,126 biliardów możliwych kombinacji.

Nie każda z tych kombinacji jest dopuszczalna ze względu na ograniczenia budżetowe, ograniczenia zasobów lub zależności projektowe.

Niemniej jednak ta skala pokazuje, dlaczego klasyczne warsztaty i ręczne procedury ustalania priorytetów mogą uwzględnić jedynie ograniczony wycinek możliwych decyzji.

Wyzwaniem nie jest ocena 50 przypadków użycia. Polega ono na określeniu najbardziej opłacalnego, dopuszczalnego portfela spośród możliwych kombinacji tych 50 przypadków użycia.

4. Dlaczego ranking ROI nie prowadzi automatycznie do najlepszego wyniku

W klasycznych procesach inwestycyjnych przypadki użycia są często uszeregowane według oczekiwanej stopy zwrotu.

Projekty o najwyższym ROI znajdują się na szczycie listy i są realizowane w pierwszej kolejności.

Takie podejście jest proste i zrozumiałe.

Nie uwzględnia jednak automatycznie optymalnego rozłożenia dostępnego kapitału inwestycyjnego.

Szczególnie często pojawiają się przy tym trzy problemy strukturalne.

Po pierwsze: rywalizacja o budżet

Pojedynczy przypadek użycia może pochłonąć znaczną część budżetu inwestycyjnego.

W rezultacie nie można zrealizować kilku innych, atrakcyjnych ekonomicznie działań.

Po drugie: zależności między projektami

Poszczególne przypadki użycia mogą być od siebie zależne.

Na przykład optymalizacja produkcji oparta na sztucznej inteligencji może zostać sensownie wdrożona dopiero po wcześniejszym stworzeniu określonej infrastruktury danych.

Izolowana ocena zwrotu z inwestycji (ROI) nie uwzględnia automatycznie takich powiązań.

Po trzecie: ograniczenia zasobów

Nawet jeśli dostępny jest wystarczający kapitał, możliwości kadrowe lub techniczne mogą ograniczać jednoczesną realizację kilku działań.

Dlatego portfel zapewniający największe korzyści ekonomiczne musi być nie tylko możliwy do sfinansowania, ale także możliwy do wdrożenia pod względem organizacyjnym.

Ranking ROI ocenia poszczególne projekty. Matematyczna optymalizacja portfela bada ich najlepszą możliwą kombinację w ramach rzeczywistych ograniczeń.

5. Obliczanie przypadków zastosowań o wysokim ROI ex ante zamiast oceny ex post

W wielu przedsiębiorstwach sukces ekonomiczny inwestycji jest kompleksowo mierzony dopiero po ich realizacji.

Dział kontroli zarządczej sprawdza wówczas, czy planowane oszczędności, wzrost obrotów lub poprawa wydajności rzeczywiście miały miejsce.

Ta analiza ex post pozostaje niezbędna.

Nie daje ona jednak automatycznej odpowiedzi na pytanie, czy inna kombinacja przypadków użycia byłaby bardziej skuteczna.

Matematyczna optymalizacja ex ante rozpoczyna się zatem jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Analizuje ona, która kombinacja planowanych działań, w ramach dostępnych środków, zapewni najwyższy oczekiwany całkowity wkład ekonomiczny.

W tym celu można uwzględnić istotne czynniki:

• Wydatki inwestycyjne (CAPEX)
• Bieżące wydatki operacyjne (OPEX)
• Przewidywane przychody
• Planowane oszczędności kosztów
• Zależności projektowe
• Ograniczenia dotyczące zasobów i zdolności produkcyjnych
• Wagi strategiczne
• Ograniczenia związane z ryzykiem i terminami

Na podstawie tych danych powstaje matematyczny model optymalizacyjny.

Wynikiem jest obliczona kombinacja projektów, która została zoptymalizowana zgodnie z zdefiniowaną funkcją celu i warunkami brzegowymi.

W ten sposób efekt dźwigni ekonomicznej powstaje jeszcze przed zaangażowaniem kapitału – a nie dopiero podczas późniejszej oceny wyników.

6. Jak StratePlan matematycznie optymalizuje przypadki zastosowań o wysokim ROI

StratePlan został opracowany w celu analizowania złożonych portfeli inwestycyjnych i projektowych przy użyciu matematycznych metod optymalizacji.

Technologia ta łączy podejścia z zakresu badań operacyjnych z metodami opartymi na sztucznej inteligencji w celu efektywnego wyszukiwania wydajnych kombinacji projektów.

W przypadku prostego modelu optymalizacji ekonomicznej wystarczą na początek trzy dane dla każdego przypadku użycia:

1. ID projektu: jednoznaczna identyfikacja przypadku zastosowania
2. Wydatki: planowane wydatki lub inwestycje
3. Przychody: oczekiwane przychody lub wycenione korzyści ekonomiczne

Dane można na przykład dostarczyć za pomocą istniejącego arkusza kalkulacyjnego Excel.

Dodatkowo należy określić dostępny budżet inwestycyjny.

StratePlan analizuje możliwe kombinacje przypadków użycia i oblicza zestawienie projektów na podstawie wybranej funkcji celu.

W przypadku opcji „Maximize Net Contribution” głównym celem jest maksymalizacja całkowitej oczekiwanej wartości dodanej netto.

Wskaźnik ROI portfela może być dodatkowo przedstawiony jako wskaźnik ekonomiczny.

Rozszerzone modele mogą uwzględniać dodatkowe ograniczenia i parametry wyceny.

W zależności od struktury problemu i zastosowanej metody optymalizacji można uzyskać rozwiązanie, które jest optymalne w sensie ścisłym lub przybliżonym.

W ten sposób StratePlan dostarcza nie tylko zwykły ranking przypadków użycia, ale matematycznie obliczoną kombinację działań w ramach dostępnego budżetu.

7. Na żywo podczas posiedzenia zarządu: Które przypadki użycia generują najwyższy wkład ekonomiczny?

Szczególna korzyść strategiczna pojawia się, gdy optymalizacja portfela jest bezpośrednio włączona w proces podejmowania decyzji przez kierownictwo.

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo, które zidentyfikowało 80 przypadków użycia w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Suma wszystkich planowanych inwestycji przekracza dostępny budżet.

Kierownictwo musi zdecydować, które działania należy wdrożyć.

StratePlan najpierw oblicza zoptymalizowaną kombinację projektów w oparciu o istniejące założenia ekonomiczne.

Następnie podczas posiedzenia zarządu można przeanalizować różne scenariusze.

Scenariusz A: Maksymalizacja wkładu netto

Dyrektor finansowy pyta:

„Która kombinacja naszych przypadków użycia zapewni najwyższy oczekiwany wkład netto przy obecnym budżecie inwestycyjnym?”

StratePlan oblicza odpowiednią kombinację projektów.

Kierownictwo otrzymuje przegląd wybranych działań, wymaganego nakładu kapitałowego oraz oczekiwanej całkowitej wartości ekonomicznej.

Scenariusz B: Zmniejszenie budżetu inwestycyjnego

Prezes zadaje pytanie:

„Które scenariusze zastosowań powinniśmy wdrożyć, jeśli musimy zmniejszyć nasz budżet o 20 %?”

Ograniczenie budżetowe zostaje dostosowane.

StratePlan ponownie oblicza portfel.

Kierownictwo może sprawdzić, które działania zostaną pominięte i jak zmieni się oczekiwany wkład netto.

Scenariusz C: Przyznanie większej wagi projektom związanym ze sztuczną inteligencją i automatyzacją

Kolejny członek zarządu pyta:

„Co się zmieni, jeśli strategicznie nadamy wyższy priorytet projektom związanym ze sztuczną inteligencją i automatyzacją?”

Odpowiednie parametry ważenia zostają dostosowane.

Portfel jest ponownie obliczany i porównywany z dotychczasowymi scenariuszami.

Scenariusz D: Dodatkowy kapitał inwestycyjny

Dyrektor finansowy chce wiedzieć:

„Jaki dodatkowy wkład ekonomiczny moglibyśmy osiągnąć, dysponując dodatkowym budżetem inwestycyjnym w wysokości 5 milionów euro?”

Budżet zostaje zwiększony i przeprowadzana jest nowa optymalizacja.

W ten sposób można porównać modelowaną dodatkową wartość dodaną z dodatkowym nakładem kapitałowym.

Zmiana parametrów. Ponowne obliczenie portfela. Porównanie skutków ekonomicznych. Podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

W ten sposób klasyczna lista przypadków użycia staje się dynamiczną podstawą strategicznych decyzji inwestycyjnych.

8. Dlaczego sam Excel, doświadczenie i warsztaty to za mało

Excel jest wydajnym narzędziem do obliczeń ekonomicznych, analiz biznesowych i planowania inwestycji.

Również matematyczne metody optymalizacji można zastosować za pomocą odpowiednich solwerów.

Wyzwanie pojawia się w przypadku dużych kombinatorycznych przestrzeni decyzyjnych z licznymi zmiennymi binarnymi i złożonymi warunkami brzegowymi.

Prosta priorytetyzacja w Excelu nie odwzorowuje automatycznie matematycznie możliwych kombinacji projektów.

Warsztaty i gremia kierownicze mogą również omówić jedynie ograniczoną liczbę scenariuszy.

Nie oznacza to jednak, że doświadczenie ludzkie jest bezwartościowe.

Wręcz przeciwnie: jakość założeń ekonomicznych, definiowanie celów strategicznych oraz ocena ryzyka wymagają solidnych kompetencji menedżerskich.

Jednak samo doświadczenie ludzkie nie pozwala na pełną analizę przestrzeni decyzyjnych o wykładniczo dużej skali.

Połączenie doświadczenia menedżerskiego, rzetelnych danych projektowych i optymalizacji matematycznej pozwala na podjęcie bardziej uzasadnionej decyzji inwestycyjnej niż izolowane ustalanie priorytetów.

9. Analiza wrażliwości: Jak solidne są nasze przypadki zastosowań o wysokim ROI?

Decyzje inwestycyjne opierają się na założeniach dotyczących przyszłych zmian gospodarczych.

Przewidywane przychody mogą okazać się niższe. Koszty projektu mogą wzrosnąć. Zasoby mogą stać się bardziej ograniczone. Priorytety strategiczne mogą ulec zmianie.

Dlatego matematyczna optymalizacja portfela nie powinna uwzględniać wyłącznie jednego scenariusza.

Poprzez celowe zmiany parametrów wejściowych można symulować różne scenariusze rozwoju gospodarczego.

Typowe pytania to:

• Które przypadki użycia pozostają atrakcyjne nawet przy mniejszym budżecie inwestycyjnym?
• Które projekty zostaną wykluczone z portfela w przypadku rosnących kosztów?
• Jak zmienia się wkład netto przy niższych prognozach przychodów?
• Jaka kombinacja projektów powstaje przy zmienionych priorytetach strategicznych?
• Jakie działania pozostają częścią portfela w różnych scenariuszach?

Taka analiza wrażliwości pokazuje, na ile obliczona decyzja inwestycyjna pozostaje stabilna przy zmienionych założeniach.

Wysoki ROI oznacza zatem nie tylko atrakcyjną oczekiwaną stopę zwrotu, ale także zrozumienie, w jakich warunkach możliwe jest osiągnięcie wyników ekonomicznych.

10. Koszty alternatywne: wartość ekonomiczna niewybranych przypadków użycia

Każda decyzja inwestycyjna wiąże się z zaangażowaniem kapitału i zasobów.

Kto finansuje dany przypadek użycia, nie może jednocześnie przeznaczyć tego budżetu na inne działania.

Powoduje to powstanie kosztów alternatywnych.

W klasycznych procedurach ustalania priorytetów koszty te często pozostają niewidoczne w pełni.

Przedsiębiorstwo może wybrać kilka atrakcyjnych ekonomicznie projektów, a mimo to nie wykorzystać znacznego dodatkowego wkładu wartości.

Matematyczna optymalizacja portfela pozwala porównać pierwotnie zaplanowany portfel z zoptymalizowaną kombinacją projektów.

W tym celu można zestawić następujące wskaźniki:

• Całkowite zapotrzebowanie inwestycyjne
• Oczekiwany wkład netto w wartość
• Zwrot z inwestycji (ROI) portfela
• Wybrane i niewybrane przypadki użycia
• Pozostałe rezerwy budżetowe
• Różnice ekonomiczne między alternatywnymi portfelami

Różnica między wynikami modelowania wskazuje, jaki potencjał poprawy ekonomicznej istnieje przy przyjętych założeniach.

Największym czynnikiem wpływającym na wynik często nie jest zainwestowanie większego kapitału, ale rozdzielenie dostępnego kapitału na kombinację działań zapewniających lepsze wyniki ekonomiczne.

11. Przykład z praktyki: teren Klybeck w Bazylei – o około 63% wyższy zwrot z kapitału

Potencjał, jaki może uwolnić matematyczna optymalizacja portfela, ilustruje przykład StratePlan dotyczący terenu Klybeck w Bazylei.

W ramach optymalizacji portfela dla spółek Central Real Estate AG i Swiss Life AG przeprowadzono matematyczną analizę istniejących alternatyw inwestycyjnych i projektowych.

Wynik modelowania:

• Pierwotna stopa zwrotu z kapitału: 7,0 %
• Zoptymalizowany zwrot z kapitału: 11,4 %
• Względna poprawa stopy zwrotu: około 63 %
• Dodatkowy, oszacowany w modelu wkład w wartość ekonomiczną: około 30 milionów CHF

Poprawę tę oszacowano na podstawie zmienionej kombinacji istniejących alternatyw inwestycyjnych przy niezmienionym budżecie.

Wyniki te, odnoszące się konkretnie do tego projektu, nie stanowią ogólnej gwarancji stopy zwrotu.

Główny wniosek: lepsza kombinacja istniejących alternatyw inwestycyjnych może umożliwić osiągnięcie znacznie wyższego całkowitego wkładu ekonomicznego – bez dodatkowego budżetu inwestycyjnego.

12. W jakich obszarach optymalizacja pod kątem wysokiego zwrotu z inwestycji (ROI) ma szczególne znaczenie?

Matematyczna optymalizacja portfela ma znaczenie wszędzie tam, gdzie liczne możliwości inwestycyjne konkurują o ograniczone zasoby finansowe lub operacyjne.

Portfele związane ze sztuczną inteligencją i cyfryzacją

Przedsiębiorstwa często identyfikują liczne potencjalne zastosowania sztucznej inteligencji.

Wyzwaniem jest wybranie tych przypadków użycia, które w ramach dostępnego budżetu zapewnią najwyższy całkowity wkład ekonomiczny.

Przemysł i produkcja

Działania związane z automatyzacją, inwestycje w maszyny, zwiększanie mocy produkcyjnych i optymalizacja procesów konkurują o te same środki na inwestycje (CAPEX).

Matematyczna optymalizacja portfela może pomóc w wyborze odpowiednich kombinacji inwestycji.

Modernizacja IT

Migracja do chmury, projekty ERP, cyberbezpieczeństwo, modernizacja infrastruktury i rozwój oprogramowania często muszą być realizowane w ramach ograniczonych budżetów IT.

Szczególną rolę odgrywają tu zależności między projektami oraz ograniczenia zasobów.

Energia i zrównoważony rozwój

Działania na rzecz efektywności energetycznej, renowacje budynków, własna produkcja energii elektrycznej oraz projekty dekarbonizacyjne można wspólnie optymalizować w oparciu o kryteria ekonomiczne i strategiczne.

Nieruchomości

Renowacje, realizacja projektów deweloperskich, modernizacje oraz inwestycje w lokalizacje można rozpatrywać w ramach wspólnego budżetu kapitałowego.

Gminy i budżety publiczne

Również miasta, gminy i instytucje publiczne stoją przed zadaniem sfinansowania licznych inwestycji przy ograniczonych środkach budżetowych.

W tym przypadku oprócz wskaźników ekonomicznych w proces optymalizacji można uwzględnić również wagi merytoryczne oraz cele społeczne.

Wspólnym mianownikiem wszystkich przypadków zastosowań jest pytanie, która kombinacja konkurujących ze sobą działań pozwala osiągnąć najlepszy zdefiniowany wynik ogólny w ramach danych ograniczeń.

13. Wniosek: Wysoki zwrot z inwestycji wynika z właściwej kombinacji

Wysoki zwrot z inwestycji nie jest dziełem przypadku.

Wynika on z ekonomicznie uzasadnionych założeń, jasno określonych celów oraz odpowiedniej alokacji ograniczonych zasobów.

Klasyczna indywidualna ocena przypadków użycia pozostaje ważna.

Nie odpowiada ona jednak automatycznie na pytanie, która kombinacja wszystkich planowanych działań zapewnia najlepszy ekonomicznie portfel.

Wraz ze wzrostem liczby przypadków użycia teoretyczna przestrzeń decyzyjna rośnie wykładniczo.

Już przy 50 projektach powstaje ponad jeden bilion możliwych kombinacji.

Ta złożoność wymaga zastosowania specjalistycznych matematycznych metod optymalizacji.

StratePlan umożliwia systematyczną analizę portfeli inwestycyjnych z uwzględnieniem celów ekonomicznych, dostępnych budżetów i zdefiniowanych ograniczeń.

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą obliczać alternatywne kombinacje projektów, porównywać różne scenariusze oraz identyfikować niewykorzystany potencjał ekonomiczny.

Kluczowe pytanie nie brzmi: Który przypadek użycia charakteryzuje się najwyższym indywidualnym zwrotem z inwestycji (ROI)?

Ale: Która kombinacja naszych przypadków użycia generuje najwyższy łączny wkład ekonomiczny przy wykorzystaniu dostępnego kapitału?

Właśnie tutaj zaczyna się przejście od klasycznego ustalania priorytetów przypadków użycia do matematycznej optymalizacji portfela.

StratePlan – Te same projekty. Ten sam budżet. Optymalna kombinacja. Lepsze wyniki.

FAQ – Obliczanie przypadków użycia o wysokim ROI za pomocą sztucznej inteligencji

Co konkretnie oznacza „obliczanie przypadków użycia o wysokim ROI za pomocą sztucznej inteligencji”?

Oznacza to, że planowane inwestycje i działania optymalizacyjne nie są oceniane wyłącznie pojedynczo, ale ich skutki ekonomiczne są analizowane jako wspólny portfel.

W tym celu w matematycznym modelu optymalizacyjnym uwzględnia się koszty inwestycyjne, oczekiwane zwroty, dostępne budżety oraz, w razie potrzeby, inne ograniczenia.

Celem jest zidentyfikowanie kombinacji projektów o szczególnie wysokiej efektywności ekonomicznej.

Dlaczego klasyczne obliczenie ROI dla każdego przypadku zastosowania nie jest wystarczające?

Ponieważ wysoki indywidualny wskaźnik ROI nie prowadzi automatycznie do najwyższego łącznego wkładu ekonomicznego.

Scenariusze użytkowania konkurują o budżet i zasoby. Ponadto zależności między projektami oraz ograniczenia czasowe mogą wpływać na możliwość ich wspólnej realizacji.

Matematyczna optymalizacja portfela uwzględnia te zależności w ramach wspólnego modelu decyzyjnego.

Czym StratePlan różni się od klasycznego ustalania priorytetów w Excelu?

Klasyczne ustalanie priorytetów w Excelu często polega na sortowaniu projektów według wskaźnika ROI, opłacalności lub znaczenia strategicznego.

Natomiast StratePlan analizuje możliwe kombinacje projektów przy użyciu specjalistycznych matematycznych metod optymalizacji.

Dzięki temu można zidentyfikować portfele, które przy analizie opartej wyłącznie na rankingach mogłyby zostać pominięte.

Sam program Excel, przy użyciu odpowiednich rozszerzeń Solver, również może rozwiązywać zadania optymalizacyjne. Rzeczywiste różnice w wydajności zależą od wielkości problemu, struktury modelu oraz zastosowanej metody.

Jakie dane są potrzebne do pierwszego obliczenia?

W przypadku prostego modelu optymalizacji ekonomicznej potrzebne są najpierw trzy dane dla każdego przypadku użycia:

• ID projektu
• Wydatki – planowane wydatki
• Przychody – oczekiwane przychody lub zwroty ekonomiczne

Dodatkowo należy określić dostępny budżet inwestycyjny.

W przypadku bardziej złożonych modeli można dodać dodatkowe parametry, takie jak zależności między projektami, zasoby, ryzyko i ograniczenia czasowe.

Czy StratePlan może obliczyć maksymalny zwrot z inwestycji (ROI) portfela?

Przed przystąpieniem do obliczeń należy jednoznacznie zdefiniować cel ekonomiczny.

Maksymalizacja bezwzględnej wartości dodanej netto i maksymalizacja zwrotu z inwestycji w portfelu to różne zadania matematyczne.

W przypadku opcji „Maksymalizacja wkładu netto” za wartość docelową przyjmuje się całkowity oczekiwany wkład netto portfela.

Wskaźnik ROI portfela można przedstawić dodatkowo i wykorzystać do porównania różnych scenariuszy.

W jaki sposób optymalizacja matematyczna radzi sobie z niepewnością?

Niepewne założenia można zbadać za pomocą różnych scenariuszy i analiz wrażliwości.

Można na przykład zmieniać koszty inwestycji, prognozy przychodów lub dostępne budżety, a następnie ponownie obliczać wynikowe portfele.

Do wyraźnie probabilistycznej optymalizacji ryzyka potrzebne są dodatkowe modele matematyczne i odpowiednie dane wejściowe.

Czy przypadek użycia o najwyższym ROI jest automatycznie najlepszą inwestycją?

Nie.

Pewien przypadek użycia może przynieść wysoką indywidualną stopę zwrotu, a mimo to wiązać kapitał, który w innej kombinacji projektów umożliwiłby uzyskanie wyższego bezwzględnego wkładu netto.

Dlatego też cele ekonomiczne i istniejące ograniczenia należy rozpatrywać łącznie.

Dla jakich przedsiębiorstw optymalizacja portfela pod kątem wysokiego zwrotu z inwestycji (ROI) jest szczególnie interesująca?

Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorstw realizujących wiele konkurujących ze sobą projektów inwestycyjnych i dysponujących ograniczonymi budżetami na nakłady inwestycyjne (CAPEX).

Typowe obszary zastosowań to przemysł, produkcja, cyfryzacja, IT, energetyka, nieruchomości oraz strategiczne programy transformacyjne.

Również instytucje publiczne mogą stosować matematyczną optymalizację portfela, gdy konieczne jest wybranie różnych projektów w ramach wspólnych ograniczeń budżetowych.

Jak szybko można przeprowadzić wstępną optymalizację portfela?

Jeśli dysponujemy już niezbędnymi danymi projektowymi, można przygotować wstępne obliczenia przy użyciu zaledwie kilku parametrów wejściowych.

Rzeczywisty czas obliczeń zależy od liczby projektów, struktury problemu, warunków brzegowych oraz zastosowanej metody optymalizacji.

W przypadku bardziej złożonych portfeli przygotowanie i walidacja danych wejściowych może zająć więcej czasu niż sama obliczeniowa optymalizacja.

Czy mogę symulować różne budżety inwestycyjne?

Tak. Różne limity budżetowe można modelować jako alternatywne scenariusze.

W ten sposób można zbadać, która kombinacja projektów zostanie wybrana przy niższym lub wyższym budżecie inwestycyjnym oraz jak zmienia się oczekiwany całkowity wkład ekonomiczny.

Czy sztuczna inteligencja zastępuje decyzje kierownictwa?

Nie.

Kierownictwo określa cele strategiczne, założenia ekonomiczne i ograniczenia.

Na tej podstawie StratePlan oblicza zoptymalizowaną kombinację projektów.

Ostateczna decyzja i odpowiedzialność pozostają w gestii odpowiednich członków kierownictwa.

Jaka jest najważniejsza różnica między ustalaniem priorytetów a optymalizacją portfela?

Ustalanie priorytetów polega na tworzeniu rankingu poszczególnych projektów.

Optymalizacja portfela bada, która kombinacja tych projektów przy określonych ograniczeniach zapewnia najlepszy wynik ogólny.

Dlatego najlepszy ranking niekoniecznie oznacza najlepszy portfel inwestycyjny.

O ile większy wkład ekonomiczny kryje się w Państwa przypadkach użycia?

Sprawdź, która kombinacja planowanych projektów inwestycyjnych może przynieść najwyższą oczekiwaną wartość netto w ramach dostępnego budżetu.

Zacznij od własnych danych projektowych i porównaj matematycznie zoptymalizowane scenariusze inwestycyjne.

Możesz bezpłatnie zoptymalizować do 15 projektów.

Zoptymalizuj teraz bezpłatnie do 15 projektów →