Optimizarea gestionării portofoliului de proiecte: selectarea optimă a proiectelor în condițiile unor restricții legate de buget, resurse și dependențe

Optimizarea gestionării portofoliului de proiecte combină gestionarea clasică a portofoliului de proiecte cu optimizarea matematică a portofoliului. În loc să se limiteze la înregistrarea, evaluarea și prioritizarea proiectelor, se calculează ce combinație de proiecte generează cea mai mare valoare totală posibilă, ținând cont de bugetul limitat, dependențele dintre proiecte, proiectele obligatorii și alte constrângeri ale portofoliului.

Tocmai aici se află provocarea centrală a portofoliilor mari de proiecte:

Compania are mai multe proiecte relevante decât bugetul și resursele disponibile.

În același timp, proiectele nu pot fi selectate independent unul de celălalt.

Proiectul B poate depinde de proiectul A. Proiectul C poate fi obligatoriu. Proiectul D și proiectul E pot necesita aceleași resurse. Două proiecte se pot exclude reciproc. Pentru anumite unități de afaceri pot exista bugete minime sau maxime.

Astfel, stabilirea priorităților proiectelor devine o problemă de optimizare a constrângerilor.

Întrebarea decisivă nu mai este:

„Care proiecte au prioritate maximă?”

Ci:

„Care combinație admisibilă a tuturor proiectelor generează cea mai mare valoare totală în condițiile noastre reale?”

Cuprins

• Ce este optimizarea gestionării portofoliului de proiecte?
• Ce este optimizarea portofoliului?
• Ce sunt dependențele dintre proiecte?
• Ce sunt proiectele obligatorii?
• Ce sunt constrângerile portofoliului?
• Cum se stabilesc prioritățile proiectelor atunci când bugetul este limitat
• Cum se selectează cea mai bună combinație de proiecte
• Cum se optimizează un portofoliu de proiecte în condiții de constrângeri
• Cum se modelează dependențele dintre proiecte
• Cum se includ proiectele obligatorii în optimizarea portofoliului
• Ce tipuri de constrângeri ale portofoliului există?
• De ce clasificarea proiectelor nu este suficientă în cazul constrângerilor
• Modelul matematic al portofoliului
• Reguli tipice de dependență
• Cum modifică proiectele obligatorii spațiul decizional
• Exemplu: selectarea proiectelor în cazul unui buget limitat
• Exemplu: Dependențele dintre proiecte modifică portofoliul optim
• Exemplu: Proiect obligatoriu în portofoliu
• Optimizarea simultană a mai multor constrângeri
• Testarea constrângerilor portofoliului cu ajutorul analizei „what-if”
• Optimizarea constrângerilor în timp real în sala de ședințe
• Optimizarea gestionării portofoliului de proiecte cu StratePlan
• Întrebări frecvente despre optimizarea portofoliului și constrângeri

Ce este optimizarea managementului portofoliului de proiecte?

Optimizarea managementului portofoliului de proiecte extinde managementul clasic al portofoliului de proiecte cu un nivel matematic de luare a deciziilor.

PPM-ul tradițional asigură, de obicei, transparență cu privire la:

• proiecte
• Bugete
• Stare
• Resurse
• Etape
• Riscuri
• Priorități
• Progresul proiectului

Aceste informații sunt importante pentru gestionarea portofoliului.

Totuși, ele nu răspund automat la întrebarea: care proiecte din ansamblul proiectelor ar trebui selectate efectiv?

De aceea, optimizarea gestionării portofoliului de proiecte completează procesul de selecție bazat pe calcule matematice.

În acest context, proiectele, obiectivele și restricțiile sunt analizate în cadrul unui model decizional comun.

PPM arată ce se află în portofoliu. Optimizarea portofoliului calculează ce combinație ar trebui selectată în condițiile definite.

Ce este optimizarea portofoliului?

Optimizarea portofoliului se referă la optimizarea matematică a unei combinații de proiecte sau investiții în cadrul unor obiective și restricții definite.

O funcție obiectiv simplificată poate fi:

Maximizează valoarea totală a tuturor proiectelor selectate.

Cu condiția:

Cheltuielile totale ≤ bugetul disponibil.

În companiile reale se adaugă și alte condiții.

De exemplu:

• Proiectul A este obligatoriu
• Proiectul B poate fi implementat numai împreună cu proiectul C
• Proiectul D presupune realizarea prealabilă a proiectului E
• Proiectul F și proiectul G se exclud reciproc
• Unitatea de afaceri A necesită un buget minim
• Unitatea de afaceri B dispune de un buget maxim
• Capacitatea de inginerie este limitată
• Se pot derula în paralel cel mult 25 de proiecte

Optimizarea portofoliului ține cont de aceste condiții la selectarea proiectelor.

Prin urmare, nu se caută portofoliul cu cea mai mare valoare teoretică fără restricții.

Se caută portofoliul cu cea mai mare valoare realizabilă în cadrul limitelor reale de decizie.

Ce sunt dependențele dintre proiecte?

Dependențele dintre proiecte sunt relații de interdependență între proiecte, prin care selecția sau implementarea unui proiect este influențată de unul sau mai multe alte proiecte.

Un exemplu simplu:

Un nou software de producție poate fi introdus numai după ce infrastructura tehnică a fost modernizată.

Astfel, proiectul B depinde de proiectul A.

Alte forme de dependențe între proiecte pot fi:

• Proiectul A este o condiție prealabilă pentru proiectul B
• Proiectul A și proiectul B trebuie selectate împreună
• Proiectul A și proiectul B nu pot fi selectate simultan
• Proiectul B nu poate începe decât după finalizarea proiectului A
• Proiectul C are sens din punct de vedere economic numai dacă se implementează și proiectul D
• Mai multe proiecte concurează pentru aceeași resursă

Dependențele modifică spațiul de decizie admis.

O combinație de proiecte poate părea atractivă din punct de vedere financiar și totuși să fie inadmisibilă dacă încalcă o dependență necesară.

Ce sunt proiectele obligatorii?

Proiectele obligatorii sunt proiecte care trebuie să facă parte din portofoliu, indiferent de atractivitatea lor economică relativă.

Motivele pot fi, de exemplu:

• Cerințe legale
• Conformitatea
• Siguranța la locul de muncă
• Securitatea cibernetică
• Obligații contractuale
• Prevederi de reglementare
• Întreținere critică
• Obligații deja asumate
• Decizii strategice de management

În cadrul optimizării portofoliului, un proiect obligatoriu nu este tratat ca un proiect care poate fi ales în mod liber.

Acesta este inclus ca o condiție fixă în cadrul procesului decizional.

Bugetul disponibil pentru toate celelalte proiecte se reduce în consecință.

Optimizarea nu decide atunci dacă proiectul obligatoriu va fi implementat. Ea calculează cea mai bună decizie rămasă pentru portofoliu în cadrul acestei condiții.

Ce sunt constrângerile de portofoliu?

Constrângerile de portofoliu sunt condiții pe care trebuie să le îndeplinească o combinație admisibilă de proiecte.

Acestea reflectă limitele reale financiare, operaționale, strategice și organizaționale în cadrul modelului matematic al portofoliului.

O constrângere de portofoliu poate fi, de exemplu:

Bugetul total ≤ 500 milioane €

sau:

Efortul de inginerie ≤ 20.000 de ore

sau:

Proiectul A trebuie selectat.

sau:

Dacă se alege proiectul B, trebuie ales și proiectul C.

Prin urmare, constrângerile nu reprezintă un obstacol în calea optimizării.

Ele definesc spațiul real de decizie în cadrul căruia trebuie realizată optimizarea.

Cum să prioritizați proiectele atunci când bugetul este limitat

Atunci când bugetul este limitat, abordarea tradițională constă adesea în stabilirea priorităților proiectelor și, ulterior, în derularea listei de la primul la ultimul proiect, până la epuizarea bugetului.

Această metodă poate părea rațională, dar prezintă un dezavantaj decisiv:

ea tratează proiectele în primul rând individual.

Să presupunem că bugetul disponibil este de 100 de milioane de euro.

Proiectul A are cea mai mare valoare individuală.

Dacă este selectat, valoarea portofoliului va fi de 150 de milioane de euro.

Proiectul B și proiectul C pot fi însă realizate împreună.

Și acestea necesită exact 100 de milioane de euro.

Valoarea lor totală estimată este de 180 de milioane de euro.

Prin urmare, în cazul unui buget limitat, nu ar trebui să se țină cont doar de prioritatea proiectelor individuale. Ceea ce contează este combinația care utilizează cel mai eficient bugetul disponibil.

Cum se selectează cea mai bună combinație de proiecte

Cea mai bună combinație de proiecte poate fi determinată numai dacă se definește mai întâi ce înseamnă „cea mai bună”.

Obiectivele posibile sunt:

• Maximizarea NPV
• Maximizarea veniturilor preconizate
• Maximizarea ROI-ului portofoliului
• Maximizarea utilității strategice
• Maximizarea reducerii riscului
• Optimizarea combinată a mai multor obiective

Apoi se definesc constrângerile reale.

De exemplu:

• Buget
• Resurse
• Dependențe ale proiectului
• Proiecte obligatorii
• Limitele unităților de afaceri
• Reguli privind locația
• Condiții temporale

Modelul de optimizare caută apoi, în cadrul spațiului decizional permis, combinația de proiecte care îndeplinește cât mai bine funcția țintă definită.

Prin urmare, cea mai bună combinație nu este suma celor mai bune proiecte individuale. Aceasta reprezintă cel mai bun portofoliu în condițiile definite.

Cum se optimizează un portofoliu de proiecte sub constrângeri

Un portofoliu de proiecte sub constrângeri este optimizat prin reprezentarea comună a obiectivelor și a restricțiilor într-un model matematic de decizie.

Procesul se poate desfășura în șase etape:

1. Definirea universului de proiecte: înregistrarea tuturor proiectelor posibile.
2. Stabilirea obiectivelor: de exemplu, VAN, venituri sau utilitate strategică.
3. Definirea bugetului: stabilirea fondurilor financiare disponibile.
4. Modelarea constrângerilor: completarea cu resurse, dependențe, proiecte obligatorii și alte condiții.
5. Optimizarea portofoliului: Calcularea matematică a combinațiilor de proiecte permise.
6. Compararea scenariilor: testarea ipotezelor și restricțiilor alternative.

Astfel, nu se ajunge la o optimizare teoretică, detașată de realitatea companiei.

Condițiile reale devin ele însele parte integrantă a calculelor matematice.

Cum se modelează dependențele dintre proiecte

Dependențele dintre proiecte pot fi formulate ca condiții logice în cadrul modelului de optimizare.

Pentru fiecare proiect se poate utiliza, de exemplu, o variabilă de decizie binară:

1 = proiectul este selectat

0 = proiectul nu este selectat

Dacă proiectul B poate fi implementat numai dacă proiectul A este, de asemenea, implementat, relația logică poate fi formulată simplificat astfel:

B ≤ A

Dacă B este selectat, atunci și A trebuie să aibă valoarea 1.

Alte dependențe pot fi modelate în mod analog.

Dacă A și B pot fi implementate numai împreună:

A = B

Dacă A și B se exclud reciproc:

A + B ≤ 1

Dacă trebuie selectat cel puțin unul dintre cele două proiecte:

A + B ≥ 1

Astfel, regulile organizaționale ale proiectului devin constrângeri matematice.

Cum se includ proiectele obligatorii în optimizarea portofoliului

Proiectele obligatorii pot fi incluse direct în modelul de portofoliu ca condiții fixe de decizie.

Dacă proiectul M este obligatoriu, se definește:

M = 1

Astfel, proiectul face parte din fiecare configurație admisibilă a portofoliului.

Să presupunem că:

Buget total = 500 milioane €

Proiect obligatoriu = 80 milioane €

Atunci rămân, de fapt, 420 de milioane de euro pentru optimizarea celorlalte proiecte.

Calculele matematice iau în continuare în considerare toate dependențele și celelalte restricții.

Proiectele obligatorii nu sunt tratate în afara procesului de optimizare. Acestea sunt integrate în optimizare ca condiții-cadru fixe.

Ce tipuri de constrângeri de portofoliu există?

Constrângerile de portofoliu pot reflecta diverse realități ale întreprinderii.

Constrângeri bugetare

Portofoliul total nu trebuie să depășească o limită de capital definită.

Constrângeri legate de resurse

Proiectele nu pot necesita, în total, mai multe resurse decât cele disponibile.

Constrângeri obligatorii

Anumite proiecte trebuie să facă parte din portofoliu.

Constrângeri de dependență

Unele proiecte depind de alte proiecte sau trebuie implementate împreună.

Constrângeri de excludere reciprocă

Anumite proiecte nu pot fi selectate simultan.

Constrângeri legate de unitățile de afaceri

Pentru unitățile de afaceri pot fi aplicabile bugete minime sau maxime.

Constrângeri legate de plan

Locațiile pot avea propriile condiții privind capitalul sau resursele.

Constrângeri strategice

Un portofoliu trebuie să îndeplinească cerințe strategice minime definite.

Constrângeri de timp

Proiectele trebuie demarate sau finalizate în anumite perioade.

În portofoliile reale, multe dintre aceste tipuri de constrângeri pot apărea simultan.

De ce clasificarea proiectelor nu este suficientă în cazul constrângerilor

Un clasament ordonează proiectele într-o anumită succesiune.

Cu toate acestea, constrângerile complexe pot face ca această ordine să fie inutilă.

Să presupunem că:

Proiectul A are cel mai mare scor.

Proiectul B are al doilea cel mai mare scor.

Proiectul C are al treilea cel mai mare punctaj.

Cu toate acestea, dacă proiectul B depinde de proiectul D și B + D depășesc împreună bugetul disponibil, proiectul B nu poate fi selectat pur și simplu în funcție de poziția sa în clasament.

Sau proiectul A și proiectul C se exclud reciproc.

Atunci, nici o selecție simplă de tip „top-down” nu este posibilă.

Cu cât un portofoliu are mai multe constrângeri, cu atât un simplu clasament este mai puțin relevant pentru decizia finală privind portofoliul.

Modelul matematic al portofoliului

Un model simplificat de portofoliu poate consta dintr-o funcție țintă și mai multe condiții de restricție.

Pentru fiecare proiect i se definește o variabilă de decizie xᵢ:

xᵢ = 1, dacă proiectul i este selectat

xᵢ = 0, dacă proiectul i nu este selectat

O funcție obiectiv simplificată poate fi:

Maximizează Σ valoareaᵢ × xᵢ

sub restricția bugetară:

Σ costuriᵢ × xᵢ ≤ buget

În plus, pot fi adăugate constrângeri de dependență, de resurse, obligatorii și altele.

Astfel se obține un model formal al deciziei reale privind portofoliul.

Reguli tipice de dependență

Astfel, pot fi reprezentate în mod structurat chiar și reguli de proiect mai complexe.

Cum modifică proiectele obligatorii spațiul decizional

Proiectele obligatorii consumă buget și resurse înainte de a se lua o decizie cu privire la proiectele care pot fi alese liber.

Acest lucru poate modifica considerabil compoziția optimă a restului portofoliului.

Un proiect cu valoare ridicată poate, de exemplu, să fie eliminat din portofoliu, deoarece un nou proiect obligatoriu impus de reglementări blochează o parte din buget.

De aceea, este important ca, în urma unei noi cerințe obligatorii, să nu se elimine pur și simplu un proiect existent la întâmplare.

Întregul portofoliu rămas ar trebui optimizat din nou în conformitate cu noile condiții.

Noile proiecte obligatorii nu modifică doar bugetul disponibil. Ele pot modifica combinația optimă a tuturor celorlalte proiecte.

Exemplu: selectarea proiectelor în cazul unui buget limitat

O companie are 80 de proiecte posibile.

Nevoia totală de capital se ridică la 750 de milioane de euro.

Bugetul disponibil este de 500 de milioane de euro.

Toate proiectele au fost deja evaluate și prezintă analize de rentabilitate pozitive.

Prin urmare, problema nu constă în identificarea proiectelor slabe.

Problema constă în selectarea celei mai bune combinații în limita celor 500 de milioane de euro.

Prin urmare, în cadrul optimizării portofoliului, toate proiectele sunt analizate în ansamblu.

Calculul ia în considerare:

• costurile proiectelor
• Valorile preconizate
• Bugetul
• Resurse
• Dependențe
• Proiecte obligatorii

Rezultatul este o combinație admisibilă de proiecte care îndeplinește cât mai bine posibil obiectivul definit în aceste condiții.

Exemplu: Dependențele dintre proiecte modifică portofoliul optim

Să presupunem că proiectul B are o valoare așteptată ridicată.

Proiectul B poate fi însă implementat numai dacă, în același timp, este finanțat și proiectul A.

Proiectul B costă, luat separat, 70 de milioane de euro.

Totuși, din cauza dependenței, necesarul real de capital pentru decizia B este de 100 de milioane de euro, deoarece este necesar și proiectul A.

Astfel, comparația dintre B și C se modifică.

Dependențele dintre proiecte modifică logica economică a selecției proiectelor și, prin urmare, trebuie luate în considerare înainte de luarea deciziei privind portofoliul.

Exemplu: proiect obligatoriu în portofoliu

O companie dispune de un buget de portofoliu de 400 de milioane de euro.

Un nou proiect reglementar cu costuri de 75 de milioane de euro devine obligatoriu.

Astfel, rămân 325 de milioane de euro pentru toate celelalte proiecte.

O metodă simplă ar fi eliminarea din portofoliul actual a unor proiecte în valoare de 75 de milioane de euro.

Totuși, acest lucru nu duce neapărat la cea mai bună configurație a noului portofoliu.

Datorită modificării limitei bugetare, alte combinații de proiecte pot deveni mai atractive.

De aceea, proiectul obligatoriu este inclus ca o condiție fixă, iar întregul portofoliu este optimizat din nou.

Optimizarea simultană a mai multor constrângeri

Complexitatea reală a portofoliilor reale rezultă din combinarea diferitelor constrângeri.

Un portofoliu poate avea, de exemplu, simultan următoarele condiții:

• Buget total de maximum 800 milioane €
• Unitatea de afaceri A: cel puțin 100 milioane €
• Unitatea de afaceri B: maximum 250 milioane €
• Proiectul 17 este obligatoriu
• Proiectul 22 necesită proiectul 9
• Proiectul 31 și proiectul 32 se exclud reciproc
• Maximum 30 de proiecte paralele
• Capacitate de inginerie maximă de 25.000 de ore
• Scorul strategic de creștere de cel puțin 70

Fiecare condiție suplimentară modifică spațiul decizional admis.

Tocmai aici rezidă puterea optimizării matematice a portofoliului.

Bugetul, resursele, dependențele, proiectele obligatorii și obiectivele strategice nu sunt analizate pe rând. Ele devin împreună parte a aceluiași model decizional.

Testarea constrângerilor portofoliului cu ajutorul analizei „what-if”

Constrângerile nu sunt întotdeauna imuabile.

Prin urmare, conducerea poate analiza modul în care condițiile alternative afectează portofoliul.

De exemplu:

„Ce se întâmplă dacă bugetul scade cu 15%?”

„Ce se întâmplă dacă acest proiect devine obligatoriu?”

„Ce se întâmplă dacă avem la dispoziție 5.000 de ore de inginerie în plus?”

„Ce efecte are o investiție minimă mai mare în unitatea de afaceri A?”

„Ce se întâmplă dacă proiectul B nu mai depinde de proiectul A?”

Portofoliul poate fi recalculat pentru fiecare modificare.

Astfel, devine evident care este costul economic generat de fiecare constrângere în parte și ce oportunități suplimentare apar odată cu modificarea acestora.

Optimizarea constrângerilor în timp real în sala de ședințe

Constrângerile portofoliului sunt adesea modificate exact acolo unde se ia decizia finală: în cadrul ședinței de conducere.

Directorul financiar reduce bugetul.

Directorul operațional (COO) semnalează o restricție de resurse.

Departamentul de conformitate declară obligatoriu un proiect suplimentar.

CEO-ul modifică o prioritate strategică.

Astfel, analiza de portofoliu realizată până în acel moment poate deveni depășită în doar câteva minute.

Cu ajutorul simulării CAPEX Live Boardroom de la StratePlan, modelele de portofoliu pregătite în prealabil pot fi recalculate în condiții modificate.

Conducerea poate, de exemplu, să solicite direct:

„Setează acest proiect ca fiind obligatoriu.”

„Reduceți bugetul cu 100 de milioane de euro.”

„Măriți bugetul minim pentru unitatea de afaceri A.”

„Ce proiecte vor fi eliminate acum?”

„Cât din valoarea portofoliului pierdem?”

„Există o combinație mai bună?”

Modelul decizional este recalculat, iar configurațiile alternative ale portofoliului pot fi comparate între ele.

Întrebare. Modificare constrângere. Recalculare. Comparare. Decizie.

Optimizarea gestionării portofoliului de proiecte cu StratePlan

StratePlan combină optimizarea gestionării portofoliului de proiecte, selecția proiectelor și optimizarea matematică a constrângerilor într-un model decizional comun.

Companiile pot analiza în mod integrat proiectele, cheltuielile, rezultatele așteptate, criteriile strategice și constrângerile reale ale portofoliului.

Printre acestea se numără, printre altele:

• Constrângeri bugetare
• Constrângeri legate de resurse
• Dependențele dintre proiecte
• Proiecte obligatorii
• Excluderi reciproce
• Constrângeri legate de unitățile de afaceri
• Constrângeri legate de uzină
• Criterii strategice
• Constrângeri multianuale

Astfel, pot fi calculate, printre altele, următoarele întrebări de management:

• Ce proiecte ar trebui selectate în cazul unui buget limitat?
• Ce combinație generează cea mai mare valoare totală posibilă?
• Cum influențează dependențele dintre proiecte selecția optimă a proiectelor?
• Cum pot fi luate în considerare proiectele obligatorii?
• Ce proiecte sunt eliminate atunci când se adaugă un nou proiect obligatoriu?
• Care este impactul restricțiilor de resurse?
• Cât costă o anumită restricție în termeni de valoare a portofoliului?
• Ce efecte au limitele bugetare ale unităților de afaceri?
• Cum se modifică portofoliul în cazul unor noi obiective strategice?
• Ce configurație a portofoliului este permisă și maximizează valoarea, ținând cont de toate constrângerile definite?

Astfel, o listă de proiecte prioritizate se transformă într-un spațiu decizional definit matematic.

Nu vă limitați doar la prioritizarea proiectelor. Optimizați portofoliul ținând cont de constrângerile din lumea reală.

Întrebări frecvente despre optimizarea portofoliului și constrângeri

Ce este optimizarea managementului portofoliului de proiecte?

Optimizarea managementului portofoliului de proiecte extinde managementul clasic al portofoliului de proiecte prin optimizare matematică. Se calculează astfel ce combinație de proiecte îndeplinește în cel mai bun mod obiectivul definit, ținând cont de restricțiile legate de buget, resurse și alte limitări.

Ce este optimizarea portofoliului?

Optimizarea portofoliului reprezintă selecția și combinarea matematică a proiectelor sau investițiilor în conformitate cu obiectivele și constrângerile definite. Obiectivul poate fi, de exemplu, maximizarea valorii actualizate nete (NPV), a veniturilor sau a beneficiilor strategice.

Ce sunt dependențele dintre proiecte?

Dependențele dintre proiecte sunt relații de interdependență între proiecte. Un proiect poate, de exemplu, să necesite finalizarea unui alt proiect, să trebuiască implementat împreună cu un altul sau să se excludă reciproc cu un alt proiect.

Ce sunt proiectele obligatorii?

Proiectele obligatorii sunt proiecte care trebuie să facă parte din orice configurație admisibilă a portofoliului. Motivele pot fi, de exemplu, reglementările, conformitatea, securitatea sau obiectivele strategice.

Ce sunt constrângerile de portofoliu?

Constrângerile de portofoliu sunt condiții pe care un portofoliu admisibil trebuie să le îndeplinească. Printre acestea se numără, de exemplu, limitele bugetare, limitele de resurse, dependențele de proiect, proiectele obligatorii, regulile unităților de afaceri și cerințele minime strategice.

Cum se prioritizează proiectele atunci când bugetul este limitat?

În cazul unui buget limitat, proiectele nu ar trebui prioritizate exclusiv individual. În plus, ar trebui analizată combinația de proiecte disponibile care utilizează bugetul în modul cel mai eficient și generează cea mai mare valoare totală, ținând cont de toate restricțiile relevante.

Cum se selectează cea mai bună combinație de proiecte?

În primul rând, se definesc obiectivul și constrângerile portofoliului. Ulterior, se poate recurge la optimizarea matematică pentru a determina, în cadrul spațiului decizional permis, combinația de proiecte care îndeplinește cel mai bine obiectivul definit.

Cum se optimizează un portofoliu de proiecte în condiții de constrângeri?

Proiectele, obiectivele și constrângerile sunt reprezentate într-un model matematic comun. Optimizarea caută apoi o combinație admisibilă de proiecte care, de exemplu, maximizează valoarea actualizată netă (NPV) totală, veniturile preconizate sau beneficiile strategice.

Cum se modelează dependențele dintre proiecte?

Dependențele dintre proiecte pot fi modelate ca condiții matematice logice. Dacă, de exemplu, proiectul B presupune proiectul A, relația poate fi formulată simplificat, în cazul variabilelor de decizie binare, ca B ≤ A.

Cum se includ proiectele obligatorii în optimizarea portofoliului?

Un proiect obligatoriu este modelat ca o condiție de selecție fixă. În cazul unei variabile de decizie binare, proiectul este setat la 1 și face astfel parte din fiecare configurație admisibilă a portofoliului.

De ce prioritizarea proiectelor nu este suficientă în cazul portofoliilor complexe?

Prioritizarea generează un clasament al proiectelor individuale. Cu toate acestea, ea nu ia în considerare în mod automat care combinație de proiecte generează cea mai mare valoare totală, ținând cont de constrângerile legate de buget, resurse, dependențe și altele.

Cum se modelează proiectele care se exclud reciproc?

Dacă se poate selecta doar unul dintre cele două proiecte, în cazul variabilelor binare se poate utiliza, de exemplu, condiția A + B ≤ 1.

Se pot lua în considerare simultan mai multe constrângeri ale portofoliului?

Da. Limitele bugetare, limitele de resurse, proiectele obligatorii, dependențele, regulile unităților de afaceri și alte condiții pot face parte simultan din modelul de optimizare.

Ce se întâmplă dacă se adaugă un nou proiect obligatoriu?

Noul proiect obligatoriu este inclus în portofoliu ca o condiție fixă. Ulterior, portofoliul rămas ar trebui să fie reoptimizat în funcție de bugetul redus și de celelalte constrângeri, deoarece cea mai bună combinație a celorlalte proiecte se poate modifica.

Poate optimizarea portofoliului să arate cât costă o constrângere?

Se pot compara scenarii alternative cu și fără o anumită constrângere. Diferența dintre valorile optime respective ale portofoliului poate arăta ce influență are constrângerea asupra obiectivului în cadrul modelului utilizat.

Câte portofolii posibile rezultă din 100 de proiecte?

În cazul a 100 de decizii de proiect binare independente, există teoretic 2^100 de combinații posibile. Aceasta corespunde aproximativ la 1,27 × 10^30 de portofolii, înainte ca restricțiile suplimentare să limiteze spațiul de decizie permis.

Care este diferența dintre o constrângere de portofoliu și o dependență de proiect?

Constrângerea de portofoliu este termenul general pentru condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un portofoliu. O dependență de proiect este o formă specială de constrângere care descrie o relație logică sau temporală între două sau mai multe proiecte.