Optimización de la gestión de la cartera de proyectos: selección óptima de proyectos bajo restricciones de presupuesto, recursos y dependencias
La optimización de la gestión de carteras de proyectos combina la gestión clásica de carteras de proyectos con la optimización matemática de carteras. En lugar de limitarse a registrar, evaluar y priorizar los proyectos, se calcula qué combinación de proyectos genera el mayor valor total posible dentro de un presupuesto limitado, teniendo en cuenta las dependencias entre proyectos, los proyectos obligatorios y otras restricciones de la cartera.
Ahí radica precisamente el principal reto de las grandes carteras de proyectos:
la empresa tiene más proyectos viables de los que el presupuesto y los recursos permiten.
Al mismo tiempo, los proyectos no pueden seleccionarse de forma independiente entre sí.
El proyecto B puede depender del proyecto A. El proyecto C puede ser obligatorio. Los proyectos D y E pueden necesitar los mismos recursos. Dos proyectos pueden ser mutuamente excluyentes. Para determinadas unidades de negocio pueden aplicarse presupuestos mínimos o máximos.
De este modo, la priorización de proyectos se convierte en un problema de optimización de restricciones.
La pregunta clave ya no es:
«¿Qué proyectos tienen la máxima prioridad?»
Sino:
«¿Qué combinación admisible de todos los proyectos genera el mayor valor total en nuestras condiciones reales?»
Índice
- ¿Qué es la optimización de la gestión de la cartera de proyectos?
- ¿Qué es la optimización de la cartera?
- ¿Qué son las dependencias entre proyectos?
- ¿Qué son los proyectos obligatorios?
- ¿Qué son las restricciones de la cartera?
- Cómo priorizar proyectos cuando el presupuesto es limitado
- Cómo seleccionar la mejor combinación de proyectos
- Cómo optimizar una cartera de proyectos bajo restricciones
- Cómo modelar las dependencias entre proyectos
- Cómo incluir proyectos obligatorios en la optimización de la cartera
- ¿Qué tipos de restricciones de cartera existen?
- ¿Por qué no basta con una clasificación de proyectos cuando hay restricciones?
- El modelo matemático de la cartera
- Reglas de dependencia típicas
- Cómo los proyectos obligatorios modifican el espacio de decisión
- Ejemplo: selección de proyectos con un presupuesto limitado
- Ejemplo: las dependencias entre proyectos modifican la cartera óptima
- Ejemplo: un proyecto obligatorio en la cartera
- Optimizar varias restricciones a la vez
- Probar las restricciones de la cartera con análisis de «qué pasaría si»
- Optimización de restricciones en directo en la sala de juntas
- Optimización de la gestión de la cartera de proyectos con StratePlan
- Preguntas frecuentes sobre la optimización de la cartera y las restricciones
¿Qué es la optimización de la gestión de la cartera de proyectos?
La optimización de la gestión de la cartera de proyectos amplía la gestión clásica de la cartera de proyectos con un nivel de decisión matemático.
La PPM tradicional suele aportar transparencia sobre:
- Proyectos
- Presupuestos
- Estado
- Recursos
- Hitos
- Riesgos
- Prioridades
- Avance del proyecto
Esta información es importante para la gestión de la cartera.
Sin embargo, no responde automáticamente a la pregunta de qué proyectos del conjunto total de proyectos deberían seleccionarse realmente.
Por ello, la optimización de la gestión de la cartera de proyectos complementa una decisión de selección basada en criterios matemáticos.
Para ello, se tienen en cuenta los proyectos, los objetivos y las restricciones dentro de un modelo de decisión común.
La gestión de la cartera de proyectos (PPM) muestra lo que hay en la cartera. La optimización de la cartera calcula qué combinación debería seleccionarse en función de las condiciones definidas.
¿Qué es la optimización de la cartera?
La optimización de la cartera se refiere a la optimización matemática de una combinación de proyectos o inversiones bajo unos objetivos y restricciones definidos.
Una función objetivo simplificada podría ser:
Maximizar el valor total de todos los proyectos seleccionados.
Con la condición de que:
Gastos totales ≤ presupuesto disponible.
En las empresas reales se añaden otras condiciones.
Por ejemplo:
- El proyecto A es obligatorio
- El proyecto B solo puede llevarse a cabo junto con el proyecto C
- El proyecto D requiere que se haya llevado a cabo previamente el proyecto E
- El proyecto F y el proyecto G son mutuamente excluyentes
- La unidad de negocio A necesita un presupuesto mínimo
- La unidad de negocio B dispone de un presupuesto máximo
- La capacidad de ingeniería es limitada
- Se pueden llevar a cabo como máximo 25 proyectos en paralelo
La optimización de la cartera tiene en cuenta estas condiciones a la hora de seleccionar los proyectos.
Por lo tanto, no se busca la cartera con el valor teórico más alto sin restricciones.
Lo que se busca es la cartera con el valor más alto alcanzable dentro de los límites reales de la toma de decisiones.
¿Qué son las dependencias entre proyectos?
Las dependencias entre proyectos son relaciones que hacen que la selección o la ejecución de un proyecto se vea influida por uno o varios proyectos distintos.
Un ejemplo sencillo:
Un nuevo software de producción solo puede implantarse una vez que se haya modernizado previamente la infraestructura técnica.
Por lo tanto, el proyecto B depende del proyecto A.
Otras formas de dependencias entre proyectos pueden ser:
- El proyecto A es un requisito previo para el proyecto B
- El proyecto A y el proyecto B deben seleccionarse conjuntamente
- El proyecto A y el proyecto B no deben seleccionarse al mismo tiempo
- El proyecto B solo puede comenzar una vez finalizado el proyecto A
- El proyecto C solo tiene sentido desde el punto de vista económico si también se lleva a cabo el proyecto D
- Varios proyectos compiten por el mismo recurso
Las dependencias modifican el margen de decisión admisible.
Una combinación de proyectos puede parecer atractiva desde el punto de vista financiero y, sin embargo, ser inadmisible si incumple una dependencia necesaria.
¿Qué son los proyectos obligatorios?
Los proyectos obligatorios son aquellos que deben formar parte de la cartera, independientemente de su atractivo económico relativo.
Las razones pueden ser, por ejemplo:
- Requisitos legales
- Cumplimiento normativo
- Seguridad laboral
- Ciberseguridad
- Obligaciones contractuales
- Requisitos normativos
- Mantenimiento crítico
- Obligaciones ya contraídas
- Decisiones estratégicas de gestión
En la optimización de la cartera, un proyecto obligatorio no se trata como un proyecto de libre elección.
Se incluye como condición fija en el marco de decisión.
El presupuesto disponible para todos los demás proyectos se reduce en consecuencia.
La optimización no decide entonces si se lleva a cabo el proyecto obligatorio. Calcula la mejor decisión restante para la cartera dentro de este requisito.
¿Qué son las restricciones de la cartera?
Las restricciones de cartera son condiciones que debe cumplir una combinación de proyectos admisible.
Reflejan límites reales de carácter financiero, operativo, estratégico y organizativo dentro del modelo matemático de la cartera.
Una restricción de cartera puede ser, por ejemplo:
Presupuesto total ≤ 500 millones de €
o:
Tiempo de ingeniería ≤ 20 000 horas
o:
Se debe seleccionar el proyecto A.
o bien:
Si se selecciona el proyecto B, también debe seleccionarse el proyecto C.
Por lo tanto, las restricciones no suponen un obstáculo para la optimización.
Definir el espacio de decisión real dentro del cual se debe llevar a cabo la optimización.
Cómo priorizar proyectos cuando el presupuesto es limitado
Cuando el presupuesto es limitado, el enfoque tradicional suele consistir en priorizar los proyectos y, a continuación, ir ejecutándolos de mayor a menor según su clasificación hasta agotar el presupuesto.
Este método puede parecer razonable, pero tiene una desventaja decisiva:
considera los proyectos principalmente de forma individual.
Supongamos que el presupuesto disponible es de 100 millones de euros.
| Proyecto | Costes | Valor esperado |
|---|---|---|
| Proyecto A | 100 millones de € | 150 millones de € |
| Proyecto B | 60 millones de € | 100 millones de € |
| Proyecto C | 40 millones de € | 80 millones de € |
El proyecto A tiene el valor individual más alto.
Si se selecciona, el valor de la cartera ascenderá a 150 millones de euros.
Sin embargo, el proyecto B y el proyecto C pueden llevarse a cabo conjuntamente.
También requieren exactamente 100 millones de euros.
Su valor esperado conjunto asciende a 180 millones de euros.
Por lo tanto, cuando el presupuesto es limitado, no se debe tener en cuenta únicamente la prioridad de cada proyecto por separado. Lo decisivo es la combinación que aproveche de la forma más eficaz el presupuesto disponible.
Cómo seleccionar la mejor combinación de proyectos
La mejor combinación de proyectos solo puede determinarse si primero se define qué significa «mejor».
Algunos objetivos posibles son:
- Maximizar el VAN
- Maximizar los ingresos esperados
- Maximizar el ROI de la cartera
- Maximizar la utilidad estratégica
- Maximizar la reducción del riesgo
- Optimizar varios objetivos de forma combinada
A continuación, se definen las restricciones reales.
Por ejemplo:
- Presupuesto
- Recursos
- Dependencias del proyecto
- Proyectos obligatorios
- Límites de la unidad de negocio
- Normas de la sede
- Condiciones temporales
A continuación, el modelo de optimización busca, dentro del espacio de decisión admisible, la combinación de proyectos que mejor satisfaga la función objetivo definida.
Por lo tanto, la mejor combinación no es la suma de los mejores proyectos individuales, sino la mejor cartera dentro de las condiciones definidas.
Cómo optimizar una cartera de proyectos bajo restricciones
Una cartera de proyectos con restricciones se optimiza representando conjuntamente los objetivos y las restricciones en un modelo matemático de toma de decisiones.
El proceso puede llevarse a cabo en seis pasos:
- Definir el universo de proyectos: recopilar todos los proyectos posibles.
- Establecer el objetivo: por ejemplo, el VAN, los ingresos o la utilidad estratégica.
- Definir el presupuesto: establecer los recursos financieros disponibles.
- Modelar las restricciones: incorporar recursos, dependencias, proyectos obligatorios y otras condiciones.
- Optimizar la cartera: calcular matemáticamente las combinaciones de proyectos admisibles.
- Comparar escenarios: probar hipótesis y restricciones alternativas.
De este modo, no se obtiene una optimización teórica alejada de la realidad empresarial.
Las condiciones reales pasan a formar parte de los cálculos matemáticos.
Cómo modelar las dependencias de los proyectos
Las dependencias entre proyectos pueden formularse como condiciones lógicas dentro del modelo de optimización.
Por ejemplo, para cada proyecto se puede utilizar una variable de decisión binaria:
1 = se selecciona el proyecto
0 = no se selecciona el proyecto
Si el proyecto B solo puede llevarse a cabo si también se lleva a cabo el proyecto A, la relación lógica puede expresarse de forma simplificada como:
B ≤ A
Si se selecciona B, A también debe tener el valor 1.
Otras dependencias pueden modelarse de forma análoga.
Si A y B solo pueden llevarse a cabo conjuntamente:
A = B
Si A y B se excluyen mutuamente:
A + B ≤ 1
Si hay que seleccionar al menos uno de los dos proyectos:
A + B ≥ 1
De este modo, las normas organizativas de los proyectos se convierten en restricciones matemáticas.
Cómo incluir proyectos obligatorios en la optimización de la cartera
Los proyectos obligatorios pueden incorporarse directamente al modelo de cartera como una condición de decisión fija.
Si el proyecto M es obligatorio, se define:
M = 1
De este modo, el proyecto forma parte de todas las configuraciones de cartera admisibles.
Supongamos que:
Presupuesto total = 500 millones de €
Proyecto obligatorio = 80 millones de €
Entonces quedan, de hecho, 420 millones de euros para la optimización del resto de proyectos.
El cálculo matemático sigue teniendo en cuenta todas las dependencias y demás restricciones.
Los proyectos obligatorios no se tratan al margen de la optimización. Se integran en la optimización como condiciones marco fijas.
¿Qué tipos de restricciones de cartera existen?
Las restricciones de la cartera pueden reflejar diferentes realidades empresariales.
Restricciones presupuestarias
La cartera en su conjunto no debe superar un límite de capital definido.
Restricciones de recursos
Los proyectos, en su conjunto, no pueden requerir más recursos de los que hay disponibles.
Restricciones obligatorias
Ciertos proyectos deben formar parte de la cartera.
Restricciones de dependencia
Algunos proyectos dependen de otros o deben ejecutarse conjuntamente.
Restricciones de exclusión mutua
No se pueden seleccionar simultáneamente determinados proyectos.
Restricciones por unidad de negocio
Las unidades de negocio pueden estar sujetas a presupuestos mínimos o máximos.
Restricciones de planta
Las plantas pueden tener sus propias condiciones de capital o recursos.
Restricciones estratégicas
Una cartera debe cumplir unos requisitos estratégicos mínimos definidos.
Restricciones temporales
Los proyectos deben iniciarse o completarse dentro de unos plazos determinados.
En las carteras reales pueden darse simultáneamente muchos de estos tipos de restricciones.
Por qué no basta con una clasificación de proyectos cuando existen restricciones
Una clasificación ordena los proyectos.
Sin embargo, las restricciones complejas pueden hacer que este orden resulte inútil.
Supongamos que:
El proyecto A tiene la puntuación más alta.
El proyecto B tiene la segunda puntuación más alta.
El proyecto C tiene la tercera puntuación más alta.
Sin embargo, si el proyecto B depende del proyecto D y la suma de B y D supera el presupuesto disponible, el proyecto B no puede seleccionarse simplemente en función de su posición en la clasificación.
O bien, el proyecto A y el proyecto C son mutuamente excluyentes.
En ese caso, tampoco es posible realizar una simple selección de arriba abajo.
Cuantas más restricciones tenga una cartera, menos relevante será una mera clasificación para la decisión final sobre la cartera.
El modelo matemático de cartera
Un modelo simplificado de cartera puede consistir en una función objetivo y varias restricciones.
Para cada proyecto i se define una variable de decisión xᵢ:
xᵢ = 1, si se selecciona el proyecto i
xᵢ = 0, si no se selecciona el proyecto i
Una función objetivo simplificada puede ser:
Maximizar Σ valorᵢ × xᵢ
bajo la restricción presupuestaria:
Σ costeᵢ × xᵢ ≤ presupuesto
Además, se pueden añadir restricciones de dependencia, de recursos, obligatorias y de otro tipo.
De este modo se obtiene un modelo formal de la decisión real sobre la cartera.
Reglas de dependencia típicas
| Regla de negocio | Lógica simplificada del modelo |
|---|---|
| B necesita A | B ≤ A |
| A y B solo juntas | A = B |
| A o B, pero no ambos | A + B ≤ 1 |
| Al menos A o B | A + B ≥ 1 |
| A es obligatorio | A = 1 |
| Como máximo dos de entre A, B y C | A + B + C ≤ 2 |
De este modo, también se pueden representar de forma estructurada reglas de proyecto más complejas.
Cómo los «proyectos obligatorios» modifican el margen de decisión
Los proyectos obligatorios consumen presupuesto y recursos antes de que se tome una decisión sobre los proyectos que se pueden elegir libremente.
Esto puede alterar considerablemente la composición óptima del resto de la cartera.
Por ejemplo, un proyecto de gran valor puede quedar excluido de la cartera porque un nuevo proyecto obligatorio por motivos normativos absorbe una parte del presupuesto.
Por eso es importante no limitarse a eliminar cualquier proyecto existente tras la introducción de un nuevo requisito obligatorio.
Se debe volver a optimizar toda la cartera restante en función de las nuevas condiciones.
Los nuevos proyectos obligatorios no solo modifican el presupuesto disponible, sino que también pueden alterar la combinación óptima de todos los demás proyectos.
Ejemplo: selección de proyectos con un presupuesto limitado
Una empresa tiene 80 proyectos posibles.
Las necesidades totales de capital ascienden a 750 millones de euros.
El presupuesto disponible es de 500 millones de euros.
Todos los proyectos ya han sido evaluados y presentan casos de negocio positivos.
Por lo tanto, el problema no es identificar los proyectos deficientes.
El problema es seleccionar la mejor combinación dentro de los 500 millones de euros.
Por ello, en la optimización de la cartera se analizan todos los proyectos de forma conjunta.
El cálculo tiene en cuenta:
- los costes del proyecto
- Valores esperados
- Presupuesto
- Recursos
- Dependencias
- Proyectos obligatorios
El resultado es una combinación de proyectos válida que cumple de la mejor manera posible el objetivo definido en estas condiciones.
Ejemplo: las dependencias entre proyectos modifican la cartera óptima
Supongamos que el proyecto B tiene un valor esperado elevado.
Sin embargo, el proyecto B solo puede llevarse a cabo si, al mismo tiempo, se financia el proyecto A.
| Proyecto | Costes | Valor esperado | Dependencia |
|---|---|---|---|
| A | 30 millones de € | 20 millones de € | Condición previa para B |
| B | 70 millones de € | 140 millones de € | Se necesita A |
| C | 90 millones de € | 145 millones de € | Ninguno |
El proyecto B cuesta, por sí solo, 70 millones de euros.
Sin embargo, debido a la dependencia, la necesidad real de capital para la decisión B asciende a 100 millones de euros, ya que también se necesita A.
Esto modifica la comparación entre B y C.
Las dependencias entre proyectos alteran la lógica económica de la selección de proyectos y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión sobre la cartera.
Ejemplo: proyecto obligatorio en la cartera
Una empresa dispone de un presupuesto de cartera de 400 millones de euros.
Un nuevo proyecto regulatorio con un coste de 75 millones de euros pasa a ser obligatorio.
De este modo, quedan 325 millones de euros para todos los demás proyectos.
Un método sencillo sería eliminar de la cartera actual proyectos por valor de 75 millones de euros.
Sin embargo, esto no tiene por qué dar lugar a la mejor configuración de la nueva cartera.
Debido al cambio en el límite presupuestario, otras combinaciones de proyectos pueden resultar más atractivas.
Por ello, el «proyecto obligatorio» se incluye como condición fija y se vuelve a optimizar toda la cartera.
Optimizar varias restricciones a la vez
La complejidad real de las carteras se debe a la combinación de diferentes restricciones.
Por ejemplo, una cartera puede tener simultáneamente las siguientes condiciones:
- Presupuesto total máximo de 800 millones de €
- Unidad de negocio A: como mínimo 100 millones de €
- Unidad de negocio B: máximo de 250 millones de euros
- El proyecto 17 es obligatorio
- El proyecto 22 requiere el proyecto 9
- El proyecto 31 y el proyecto 32 son mutuamente excluyentes
- Un máximo de 30 proyectos en paralelo
- Capacidad de ingeniería: máximo 25 000 horas
- Puntuación de crecimiento estratégico de al menos 70
Cada condición adicional modifica el margen de decisión admisible.
Ahí radica precisamente la fortaleza de la optimización matemática de carteras.
El presupuesto, los recursos, las dependencias, los proyectos obligatorios y los objetivos estratégicos no se evalúan uno tras otro. Todos ellos forman parte, conjuntamente, del mismo modelo de decisión.
Probar las restricciones de la cartera con análisis de «qué pasaría si»
Las restricciones no siempre son inmutables.
Por ello, la dirección puede analizar cómo afectan las condiciones alternativas a la cartera.
Por ejemplo:
«¿Qué ocurre si el presupuesto se reduce un 15 %?»
«¿Qué pasaría si este proyecto se convirtiera en obligatorio?»
«¿Qué ocurre si disponemos de 5.000 horas de ingeniería más?»
«¿Qué consecuencias tiene una mayor inversión mínima en la unidad de negocio A?»
«¿Qué ocurre si el proyecto B ya no depende del proyecto A?»
La cartera se puede recalcular para cada cambio.
De este modo, se pone de manifiesto el coste económico que suponen las distintas restricciones y las oportunidades adicionales que surgen al modificarlas.
Optimización de restricciones en directo en la sala de juntas
Las restricciones de la cartera suelen modificarse precisamente allí donde se toma la decisión final: en la reunión de la dirección.
El director financiero recorta el presupuesto.
El director de operaciones (COO) comunica una restricción de recursos.
El departamento de cumplimiento normativo declara obligatorio un proyecto adicional.
El director general cambia una prioridad estratégica.
Con ello, es posible que el análisis de la cartera realizado hasta ese momento quede obsoleto en cuestión de minutos.
Con la simulación CAPEX Live Boardroom de StratePlan, los modelos de cartera preparados pueden recalcularse en función de las nuevas condiciones.
La dirección puede, por ejemplo, preguntar directamente:
«Marca este proyecto como obligatorio».
«Reduce el presupuesto en 100 millones de euros».
«Aumenta el presupuesto mínimo para la unidad de negocio A».
«¿Qué proyectos quedan ahora descartados?»
«¿Cuánto valor de la cartera perdemos?»
«¿Hay alguna combinación mejor?»
El modelo de decisión se vuelve a calcular y se pueden comparar entre sí configuraciones alternativas de la cartera.
Pregunta. Modificar la restricción. Volver a calcular. Comparar. Decidir.
Optimización de la gestión de la cartera de proyectos con StratePlan
StratePlan combina la optimización de la gestión de la cartera de proyectos, la selección de proyectos y la optimización matemática de restricciones en un único modelo de toma de decisiones.
Las empresas pueden analizar de forma conjunta los proyectos, los gastos, los resultados esperados, los criterios estratégicos y las restricciones reales de la cartera.
Entre ellas se incluyen, entre otras:
- Restricciones presupuestarias
- Restricciones de recursos
- Dependencias de proyectos
- Proyectos obligatorios
- Exclusiones mutuas
- Restricciones de la unidad de negocio
- Restricciones de planta
- Criterios estratégicos
- Restricciones plurianuales
Esto permite calcular, entre otras cosas, las siguientes cuestiones de gestión:
- ¿Qué proyectos se deberían seleccionar si el presupuesto es limitado?
- ¿Qué combinación genera el mayor valor total posible?
- ¿Cómo influyen las dependencias entre proyectos en la selección óptima de los mismos?
- ¿Cómo se pueden tener en cuenta los proyectos obligatorios?
- ¿Qué proyectos quedan descartados si se incluye un nuevo proyecto obligatorio?
- ¿Cómo influyen las restricciones de recursos?
- ¿Cuánto cuesta una restricción determinada en términos de valor de la cartera?
- ¿Qué repercusiones tienen los límites presupuestarios de las unidades de negocio?
- ¿Cómo cambia la cartera ante nuevas directrices estratégicas?
- ¿Qué configuración de la cartera es admisible y maximiza el valor, teniendo en cuenta todas las restricciones definidas?
De este modo, una lista de proyectos priorizados se convierte en un espacio de decisión definido matemáticamente.
No te limites a priorizar proyectos. Optimiza la cartera teniendo en cuenta las restricciones del mundo real.
Preguntas frecuentes sobre la optimización de la cartera y las restricciones
¿Qué es la optimización de la gestión de la cartera de proyectos?
La optimización de la gestión de la cartera de proyectos amplía la gestión clásica de la cartera de proyectos mediante la optimización matemática. Para ello, se calcula qué combinación de proyectos cumple de la mejor manera posible el objetivo definido, teniendo en cuenta las restricciones de presupuesto, recursos y otras limitaciones.
¿Qué es la optimización de la cartera?
La optimización de la cartera es la selección y combinación matemática de proyectos o inversiones en función de objetivos y restricciones definidos. El objetivo puede ser, por ejemplo, maximizar el valor actual neto (VAN), los ingresos o el beneficio estratégico.
¿Qué son las dependencias entre proyectos?
Las dependencias entre proyectos son relaciones de interdependencia entre proyectos. Por ejemplo, un proyecto puede requerir la realización previa de otro, debe llevarse a cabo conjuntamente con otro o puede ser incompatible con otro proyecto.
¿Qué son los proyectos obligatorios?
Los proyectos obligatorios son aquellos que deben formar parte de cualquier configuración válida de la cartera. Las razones pueden ser, por ejemplo, la normativa, el cumplimiento normativo, la seguridad o los requisitos estratégicos.
¿Qué son las restricciones de la cartera?
Las restricciones de la cartera son condiciones que debe cumplir una cartera válida. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, los límites presupuestarios, los límites de recursos, las dependencias entre proyectos, los proyectos obligatorios, las normas de las unidades de negocio y los requisitos mínimos estratégicos.
¿Cómo priorizar proyectos cuando el presupuesto es limitado?
Cuando el presupuesto es limitado, los proyectos no deben priorizarse únicamente de forma individual. Además, debe analizarse qué combinación de los proyectos disponibles aprovecha el presupuesto de la forma más eficiente y genera el mayor valor total teniendo en cuenta todas las restricciones pertinentes.
¿Cómo seleccionar la mejor combinación de proyectos?
En primer lugar, se definen el objetivo y las restricciones de la cartera. A continuación, se puede utilizar la optimización matemática para determinar, dentro del espacio de decisión permitido, la combinación de proyectos que mejor cumpla el objetivo definido.
¿Cómo optimizar una cartera de proyectos bajo restricciones?
Los proyectos, los objetivos y las restricciones se representan en un modelo matemático común. A continuación, la optimización busca una combinación de proyectos admisible que, por ejemplo, maximice el VAN total, los ingresos esperados o el beneficio estratégico.
¿Cómo modelar las dependencias entre proyectos?
Las dependencias entre proyectos pueden modelarse como condiciones matemáticas lógicas. Si, por ejemplo, el proyecto B depende del proyecto A, la relación puede formularse de forma simplificada, en el caso de variables de decisión binarias, como B ≤ A.
¿Cómo incluir proyectos obligatorios en la optimización de la cartera?
Un proyecto obligatorio se modela como una condición de selección fija. En el caso de una variable de decisión binaria, el proyecto se establece en 1 y, por lo tanto, forma parte de cualquier configuración de cartera admisible.
¿Por qué la priorización de proyectos no es suficiente en carteras complejas?
La priorización genera una clasificación de proyectos individuales. Sin embargo, no tiene en cuenta automáticamente qué combinación de proyectos genera el mayor valor total teniendo en cuenta las restricciones de presupuesto, recursos, dependencias y otras limitaciones.
¿Cómo se modelan los proyectos que se excluyen mutuamente?
Si solo se puede seleccionar uno de dos proyectos, en el caso de las variables binarias se puede utilizar, por ejemplo, la condición A + B ≤ 1.
¿Se pueden tener en cuenta varias restricciones de la cartera al mismo tiempo?
Sí. Los límites presupuestarios, los límites de recursos, los proyectos obligatorios, las dependencias, las reglas de las unidades de negocio y otras condiciones pueden formar parte del modelo de optimización al mismo tiempo.
¿Qué ocurre si se añade un nuevo proyecto obligatorio?
El nuevo proyecto obligatorio se incorpora a la cartera como una condición fija. A continuación, se debe volver a optimizar la cartera restante teniendo en cuenta el presupuesto reducido y el resto de restricciones, ya que la mejor combinación de los demás proyectos puede variar.
¿Puede la optimización de carteras mostrar cuánto cuesta una restricción?
Se pueden comparar entre sí escenarios alternativos con y sin una restricción determinada. La diferencia entre los respectivos valores óptimos de la cartera puede mostrar qué influencia tiene la restricción, dentro del modelo utilizado, sobre la variable objetivo.
¿Cuántas carteras posibles se obtienen con 100 proyectos?
Con 100 decisiones de proyecto binarias independientes, existen teóricamente 2^100 combinaciones posibles. Esto equivale aproximadamente a 1,27 × 10^30 carteras, antes de que las restricciones adicionales limiten el espacio de decisión admisible.
¿Cuál es la diferencia entre una restricción de cartera y una dependencia de proyecto?
La restricción de cartera es el término genérico que designa las condiciones que debe cumplir una cartera. Una dependencia de proyecto es una forma especial de restricción que describe una relación lógica o temporal entre dos o más proyectos.
