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StratePlan calcula la cartera óptima allí donde las herramientas tradicionales alcanzan sus límites.
En lugar de evaluar los proyectos de forma aislada, analizamos todas las combinaciones posibles e identificamos la mejor solución.
El óptimo global no es una suposición - se puede calcular.
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Optimización combinatoria de proyectos - servicio gratuito en línea
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Determine la combinación matemáticamente óptima de sus proyectos en condiciones reales de presupuesto, capacidad y restricciones.
Inicie el servicio gratuito en líneaLa mayoría de las decisiones sobre proyectos se toman sin calcular todo el espacio de decisión
En muchas organizaciones, la gestión de la cartera de proyectos se considera un proceso analítico. Se evalúan los proyectos, se crean casos de negocio, se analizan los riesgos y se priorizan los presupuestos. Sobre esta base, los miembros del consejo de administración, la dirección y los comités de inversión toman decisiones sobre inversiones por valor de miles de millones.
Sin embargo, a pesar de los exhaustivos análisis, suele ignorarse un factor decisivo:
El espacio de decisión completo de una cartera de proyectos casi nunca se calcula en la práctica.
Incluso con un número relativamente pequeño de proyectos, surge una complejidad matemática que ya no es manejable con los métodos tradicionales.
Con
- 10 proyectos ya hay 1.024 combinaciones posibles de cartera
- 20 proyectos generan más de 1 millón de combinaciones
- 30 proyectos generan ya más de 1.000 millones de carteras posibles
- 50 proyectos generan más de 1 cuatrillón de combinaciones posibles
Esta explosión exponencial es el núcleo del problema.
Las empresas suelen priorizar los proyectos individualmente o compararlos de dos en dos. Sin embargo, esto casi siempre sólo da lugar a una optimización local, mientras que el óptimo global de toda la cartera permanece invisible.
Aquí es precisamente donde entra en juego la optimización combinatoria de proyectos.
Un nuevo enfoque permite por primera vez calcular el espacio de decisión completo de una cartera de proyectos y determinar la combinación matemáticamente óptima.
Un servicio gratuito en línea para la optimización combinatoria de proyectos pone ahora también esta tecnología al alcance de las empresas.
Fuentes científicas sobre optimización combinatoria
Los fundamentos matemáticos de la optimización combinatoria se estudian desde hace décadas en en las principales universidades e institutos de investigación de todo el mundo. Las siguientes fuentes ofrecen conocimientos científicos bien fundamentados sobre Algoritmos, espacios de decisión y métodos de optimización.
Para los responsables de la toma de decisiones, los analistas y los gestores de estrategias, estas publicaciones ofrecen una valiosa visión en profundidad de los fundamentos teóricos de la Optimización de carteras de proyectos y análisis algorítmico de decisiones.
Sociedad Max Planck - Investigación básica sobre sistemas complejos
La Sociedad Max Plan ck es una de las principales organizaciones de investigación del mundo Principales organizaciones de investigación en el campo de la investigación básica. Los trabajos publicados en ella proporcionan importantes impulsos para la modelización matemática, la investigación de la complejidad y la optimización algorítmica.
Descubra ahora las áreas de investigación de la Sociedad Max Planck sobre optimización matemática
RWTH Aachen - Investigación sobre optimización combinatoria
La Universidad RWTH de Aquisgrán lleva a cabo una intensa investigación en el campo de las matemática discreta y optimización combinatoria. Entre otras cosas, el grupo de investigación se ocupa de Algoritmos para resolver problemas de decisión complejos en grandes espacios de decisión.
Springer - Literatura científica sobre optimización combinatoria
La editorial científica Springer publica numerosas Obras estándar sobre optimización combinatoria, matemática discreta y problemas algorítmicos de decisión. Estos libros se utilizan en todo el mundo en investigación y docencia.
Vea ahora el libro de texto de Springer sobre optimización combinatoria
Wikipedia - Visión general de la optimización combinatoria
El artículo de Wikipedia sobre optimización combinatoria ofrece una introducción generalmente comprensible a conceptos centrales como Problemas NP-duros, espacios de decisión y métodos algorítmicos de solución.
Lea ahora el artículo de Wikipedia sobre optimización combinatoria
Universidad de Osnabrück - Material didáctico sobre optimización combinatoria
La Universidad de Osnabrück ofrece material didáctico sobre optimización combinatoria, en el que se explican los modelos básicos Modelos, clases de problemas y algoritmos de solución.
Vea ahora las notas de clase de la Universidad de Osnabrück sobre optimización combinatoria
Universidad de Colonia - Informes de investigación ZAIK
El Centro de Informática Aplicada de Colonia (ZAIK ) publica Informes de investigación sobre optimización algorítmica, problemas combinatorios y su aplicación en modelos de decisión reales.
Lea ahora el informe de investigación del ZAIK de la Universidad de Colonia
¿Qué es la optimización combinatoria de proyectos?
La optimización combinatoria de proyectos es un método matemático para determinar la combinación óptima de proyectos dentro de un marco presupuestario o de capacidad determinado.
A diferencia de los métodos clásicos de priorización, este enfoque no considera proyectos individuales, sino todas las posibles combinaciones de proyectos simultáneamente.
El objetivo es encontrar la combinación que genere el máximo valor total.
Este valor total puede definirse, por ejemplo, como
- máximo rendimiento de la inversión
- máximo beneficio estratégico
- máxima mejora del EBIT
- máximo aumento del valor de una cartera
- utilización óptima de un presupuesto de inversión
La diferencia crucial es que el sistema no pregunta
"¿Qué proyecto es el mejor?"
Sino más bien:
"¿Qué combinación de proyectos genera el mayor beneficio global?"
Esta pregunta cambia todo el proceso de toma de decisiones.
Por qué la priorización tradicional de proyectos no suele dar resultados óptimos
La mayoría de las organizaciones utilizan una mezcla de los siguientes métodos:
- Modelos de cuadro de mando
- priorización estratégica
- Límites presupuestarios
- Paneles de expertos
- Reuniones de cartera
Estos métodos tienen algo en común:
Analizan los proyectos de forma aislada o secuencial.
Como consecuencia, a menudo se pasan por alto las interacciones entre proyectos.
Un ejemplo:
Una empresa tiene un presupuesto de 20 millones de euros y evalúa varios proyectos:
| Proyecto | ROI |
|---|---|
| Proyecto A | 14 % |
| Proyecto B | 13 % |
| Proyecto C | 12 % |
| Proyecto D | 11 % |
La decisión intuitiva sería simplemente seleccionar los proyectos con mayor ROI.
Sin embargo, esta lógica sólo funciona si los proyectos son completamente independientes entre sí.
En la realidad, sin embargo, existen numerosas interacciones:
- Los proyectos comparten recursos
- Los proyectos influyen en las capacidades
- Los proyectos tienen dependencias temporales
- Los proyectos influyen en los objetivos estratégicos
En consecuencia, una decisión aparentemente óptima puede dar lugar a una cartera subóptima.
La optimización combinatoria resuelve precisamente este problema.
Las matemáticas de la optimización combinatoria de carteras
El principio básico se basa en el cálculo de todas las combinaciones posibles de un conjunto de proyectos.
Si una cartera consta de N proyectos, matemáticamente existen
2^N carteras posibles.
Un ejemplo:
Con 15 proyectos, ya hay más de 32.000 combinaciones posibles.
Con 30 proyectos, hay
más de 1.073.000.000 de carteras posibles.
Con 50 proyectos, esta cifra se eleva a
más de 1.125.899.906.842.624 combinaciones posibles.
Estas cifras demuestran por qué los enfoques de análisis tradicionales alcanzan rápidamente sus límites.
Ningún equipo de gestión puede evaluar manualmente miles de millones de opciones de cartera.
Aquí es donde entra en juego la optimización algorítmica.
De las decisiones heurísticas al óptimo global
Muchas organizaciones intentan resolver este problema utilizando métodos heurísticos.
Entre ellos se incluyen
- Algoritmos codiciosos
- modelos sencillos de puntuación de carteras
- Simulaciones basadas en Excel
- Análisis Monte Carlo
Estos métodos pueden proporcionar aproximaciones útiles.
Sin embargo, no garantizan el óptimo global.
El óptimo global es la mejor solución matemática en todo el espacio de decisión.
Representa la combinación que genera el mayor beneficio con todas las restricciones.
Para determinar este óptimo, hay que analizar todas las combinaciones posibles o utilizar algoritmos de optimización inteligentes para buscar sistemáticamente en el espacio de decisión.
Exactamente esta tecnología está ahora también disponible a través de un servicio gratuito en línea para la optimización combinatoria de proyectos.
Un servicio en línea gratuito para la optimización combinatoria de proyectos
Gracias a la creciente disponibilidad de modernos algoritmos de optimización, por primera vez es posible calcular carteras de proyectos complejas de forma automática.
Un nuevo enfoque consiste en poner esta tecnología a disposición de los usuarios a través de un servicio en línea.
Las empresas pueden introducir su lista de proyectos y los parámetros más importantes, por ejemplo
- Volumen de inversión
- rOI previsto
- Restricciones presupuestarias
- Límites de capacidad
- prioridades estratégicas
Sobre esta base, el sistema calcula automáticamente la combinación óptima.
La ventaja de este servicio reside en varios factores.
En primer lugar, reduce considerablemente la cantidad de análisis necesarios.
En segundo lugar, se tiene en cuenta todo el espacio de decisión.
En tercer lugar, las empresas pueden reconocer en pocos minutos si su cartera actual está realmente estructurada de forma óptima.
De especial interés es la posibilidad de probar inicialmente este proceso de forma gratuita.
Por qué un servicio gratuito tiene sentido para las empresas
Muchas organizaciones subestiman los costes de oportunidad de las decisiones de inversión que no son óptimas.
Incluso pequeñas mejoras en la calidad de la cartera pueden tener un impacto financiero significativo.
Un ejemplo:
Una empresa invierte 100 millones de euros anuales en proyectos.
Si una mejor composición de la cartera aumenta el rendimiento de la inversión en sólo 3 puntos porcentuales, esto ya corresponde a una aportación de valor anual adicional de 3 millones de euros.
A lo largo de varios años, estos efectos suman rápidamente decenas de millones de euros.
Un servicio gratuito en línea permite a las empresas comprobar este potencial sin riesgos.
Las organizaciones pueden comprobar
- si su cartera actual ya está óptimamente estructurada
- qué combinaciones alternativas de proyectos existen
- qué proyectos tienen mayor impacto en el éxito global
Esto mejora significativamente la calidad de las decisiones estratégicas.
Campos típicos de aplicación de la optimización combinatoria de proyectos
La optimización combinatoria de carteras puede utilizarse en numerosos ámbitos.
Es especialmente relevante cuando las organizaciones tienen que evaluar simultáneamente varias opciones de inversión.
Los ámbitos de aplicación típicos son
Carteras de inversión en empresas industriales
A menudo, las empresas tienen que decidir qué instalaciones de producción modernizar, qué plantas ampliar o qué tecnologías desarrollar.
La optimización combinatoria ayuda a encontrar la combinación que genera el mayor valor a largo plazo.
Carteras de investigación y desarrollo
Los presupuestos de I+D son limitados. Al mismo tiempo, existen numerosos proyectos de innovación potenciales.
Una cartera optimizada puede aumentar considerablemente la probabilidad de lograr avances tecnológicos.
Inversiones inmobiliarias
Con las carteras inmobiliarias, los inversores tienen que decidir qué propiedades comprar, desarrollar o vender.
La optimización combinatoria permite desplegar el capital de forma más eficiente.
Proyectos de infraestructuras
Las ciudades y regiones también se enfrentan a retos similares.
Los presupuestos son limitados y numerosos proyectos de infraestructuras compiten por la financiación.
Una cartera optimizada puede mejorar significativamente el impacto de las inversiones públicas en este ámbito.
Por qué Excel y las herramientas clásicas de PPM están llegando a sus límites
Muchas organizaciones intentan analizar sus carteras de proyectos utilizando Excel o sistemas PPM tradicionales.
Estas herramientas son útiles para la planificación básica, pero alcanzan rápidamente sus límites matemáticos.
La razón reside en la estructura del problema.
La optimización de la cartera de proyectos pertenece a la clase de problemas de optimización NP-hard.
Esto significa que el número de soluciones posibles crece exponencialmente.
Excel está diseñado para cálculos lineales.
Sin embargo, no está diseñado para analizar sistemáticamente miles de millones de posibles opciones de cartera.
En este caso, los algoritmos de optimización especializados son mucho más potentes.
Pueden buscar eficazmente en grandes espacios de decisión e identificar soluciones óptimas.
Cómo pueden utilizar las empresas el servicio gratuito en línea
Empezar con la optimización combinatoria de proyectos es mucho más fácil hoy que hace unos años.
Un proceso típico podría ser el siguiente.
En primer lugar, la empresa crea una lista de todos los proyectos potenciales.
Se definen los parámetros básicos de cada proyecto, por ejemplo
- Costes de inversión
- beneficio esperado
- relevancia estratégica
- Calendario
- Requisitos de capacidad
Estos datos se transfieren al servicio en línea.
El sistema calcula automáticamente la combinación de proyectos matemáticamente optimizada.
En muchos casos, esto demuestra que una composición ligeramente diferente de la cartera puede generar un beneficio global significativamente mayor.
Por qué la optimización combinatoria es el futuro de la gestión de carteras de proyectos
La realidad económica de las organizaciones modernas se caracteriza por una complejidad creciente.
Al mismo tiempo, las empresas se enfrentan a numerosas decisiones estratégicas:
- Digitalización
- Sostenibilidad
- Inversiones en infraestructuras
- Programas de innovación
- Eficiencia de costes
Estas decisiones compiten a menudo por los mismos recursos.
El reto principal es utilizar el presupuesto limitado de forma que se consiga el máximo beneficio global.
La optimización combinatoria ofrece un enfoque matemáticamente sólido al respecto.
En lugar de basar las decisiones únicamente en la experiencia o en métodos heurísticos, las organizaciones pueden calcular por primera vez todo el espacio de decisión.
Esto permite ver qué composición de cartera es realmente óptima.
Conclusión: por qué un servicio gratuito en línea para la optimización combinatoria de proyectos puede ser una ventaja estratégica
Las decisiones estratégicas de inversión figuran entre las tareas más importantes de los directivos.
Sin embargo, la complejidad matemática de las carteras de proyectos modernas hace que muchas decisiones se basen en información incompleta.
La optimización combinatoria de proyectos cambia radicalmente este proceso.
Al calcular el espacio de decisión completo, queda claro por primera vez qué combinación de proyectos genera el máximo valor.
Un servicio gratuito en línea permite a las empresas probar esta tecnología sin riesgos y mejorar notablemente la calidad de sus decisiones de cartera.
Especialmente en tiempos de presupuestos limitados, la diferencia entre una buena cartera y el óptimo global puede tener un enorme impacto económico.
Por tanto, las organizaciones que utilizan la optimización combinatoria en una fase temprana obtienen una ventaja estratégica en un mundo cada vez más complejo para la toma de decisiones.