Ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti: selezione ottimale dei progetti nel rispetto dei vincoli di budget, risorse e dipendenze
L'ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti combina la gestione classica del portafoglio progetti con l'ottimizzazione matematica del portafoglio. Anziché limitarsi a registrare, valutare e dare priorità ai progetti, si calcola quale combinazione di progetti generi il massimo valore complessivo raggiungibile, tenendo conto di un budget limitato, delle dipendenze tra i progetti, dei progetti obbligatori e di ulteriori vincoli del portafoglio.
È proprio qui che risiede la sfida principale dei grandi portafogli di progetti:
l’azienda ha più progetti validi di quanti ne possano essere sostenuti dal budget e dalle risorse disponibili.
Allo stesso tempo, i progetti non possono essere selezionati indipendentemente l’uno dall’altro.
Il progetto B può presupporre il progetto A. Il progetto C può essere obbligatorio. Il progetto D e il progetto E possono richiedere le stesse risorse. Due progetti possono escludersi a vicenda. Per le singole unità aziendali possono essere previsti budget minimi o massimi.
La definizione delle priorità dei progetti diventa così un problema di ottimizzazione dei vincoli.
La domanda cruciale non è più:
«Quali progetti hanno la massima priorità?»
Ma:
«Quale combinazione ammissibile di tutti i progetti genera il valore complessivo più elevato nelle nostre condizioni reali?»
Indice
- Che cos’è l’ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti?
- Che cos’è l’ottimizzazione del portafoglio?
- Cosa sono le dipendenze di progetto?
- Cosa sono i progetti obbligatori?
- Cosa sono i vincoli del portafoglio?
- Come stabilire le priorità dei progetti quando il budget è limitato
- Come selezionare la migliore combinazione di progetti
- Come ottimizzare un portafoglio di progetti in presenza di vincoli
- Come modellare le dipendenze dei progetti
- Come includere i progetti obbligatori nell'ottimizzazione del portafoglio
- Quali tipi di vincoli di portafoglio esistono?
- Perché una classifica dei progetti non è sufficiente in presenza di vincoli
- Il modello matematico del portafoglio
- Regole di dipendenza tipiche
- In che modo i progetti obbligatori modificano lo spazio decisionale
- Esempio: selezione dei progetti con un budget limitato
- Esempio: le dipendenze tra progetti modificano il portafoglio ottimale
- Esempio: progetto obbligatorio nel portafoglio
- Ottimizzare più vincoli contemporaneamente
- Verifica dei vincoli del portafoglio con l’analisi “what-if”
- Ottimizzazione dei vincoli in tempo reale nella sala riunioni
- Ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti con StratePlan
- Domande frequenti sull’ottimizzazione del portafoglio e sui vincoli
Che cos’è l’ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti?
L’ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti amplia la gestione tradizionale del portafoglio progetti con un livello decisionale matematico.
Il PPM tradizionale garantisce in genere trasparenza su:
- progetti
- Bilanci
- Stato
- Risorse
- Tappe fondamentali
- Rischi
- Priorità
- Stato di avanzamento del progetto
Queste informazioni sono importanti per la gestione del portafoglio.
Tuttavia, non rispondono automaticamente alla domanda su quali progetti, tra l’intero universo di progetti, debbano effettivamente essere selezionati.
L’ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti integra quindi un processo decisionale di selezione basato su criteri matematici.
In questo contesto, i progetti, gli obiettivi e i vincoli vengono considerati all’interno di un modello decisionale comune.
Il PPM mostra cosa è presente nel portafoglio. L’ottimizzazione del portafoglio calcola quale combinazione dovrebbe essere selezionata in base alle condizioni definite.
Che cos’è l’ottimizzazione del portafoglio?
L’ottimizzazione del portafoglio indica l’ottimizzazione matematica di una combinazione di progetti o investimenti in base a obiettivi e vincoli definiti.
Una funzione obiettivo semplificata potrebbe essere:
Massimizzare il valore complessivo di tutti i progetti selezionati.
A condizione che:
spese totali ≤ budget disponibile.
Nelle aziende reali si aggiungono ulteriori condizioni.
Ad esempio:
- il progetto A è obbligatorio
- Il progetto B può essere realizzato solo insieme al progetto C
- Il progetto D presuppone il progetto E
- Il progetto F e il progetto G si escludono a vicenda
- La Business Unit A necessita di un budget minimo
- La Business Unit B dispone di un budget massimo
- La capacità ingegneristica è limitata
- È consentito realizzare in parallelo un massimo di 25 progetti
L’ottimizzazione del portafoglio tiene conto di queste condizioni nella selezione dei progetti.
Non si cerca quindi il portafoglio con il valore teorico più elevato senza restrizioni.
Si cerca il portafoglio con il valore più alto raggiungibile entro i limiti decisionali reali.
Cosa sono le dipendenze di progetto?
Le dipendenze di progetto sono relazioni tra progetti in cui la selezione o l’attuazione di un progetto è influenzata da uno o più altri progetti.
Un semplice esempio:
un nuovo software di produzione può essere introdotto solo dopo che l’infrastruttura tecnica è stata modernizzata.
Pertanto, il progetto B dipende dal progetto A.
Altre forme di dipendenze di progetto possono essere:
- il progetto A è un prerequisito per il progetto B
- Il progetto A e il progetto B devono essere selezionati insieme
- Il progetto A e il progetto B non possono essere selezionati contemporaneamente
- Il progetto B può iniziare solo dopo il completamento del progetto A
- Il progetto C è economicamente sostenibile solo se viene realizzato anche il progetto D
- Diversi progetti competono per la stessa risorsa
Le dipendenze modificano lo spazio decisionale ammissibile.
Una combinazione di progetti può sembrare finanziariamente interessante ma risultare comunque inammissibile se viola una dipendenza necessaria.
Cosa sono i progetti obbligatori?
I progetti obbligatori sono progetti che devono far parte del portafoglio indipendentemente dalla loro attrattiva economica relativa.
Le ragioni possono essere, ad esempio:
- Requisiti di legge
- Conformità
- Sicurezza sul lavoro
- Sicurezza informatica
- Obblighi contrattuali
- Requisiti normativi
- Manutenzione critica
- Impegni già assunti
- Decisioni strategiche di gestione
Un progetto obbligatorio non viene trattato come un progetto a libera scelta nell’ottimizzazione del portafoglio.
Viene incluso nell’ambito decisionale come condizione fissa.
Il budget disponibile per tutti gli altri progetti si riduce di conseguenza.
L’ottimizzazione non decide quindi se il progetto obbligatorio venga realizzato o meno. Essa calcola la migliore decisione residua per il portafoglio in base a questo vincolo.
Cosa sono i vincoli di portafoglio?
I vincoli di portafoglio sono condizioni che una combinazione ammissibile di progetti deve soddisfare.
Essi rappresentano limiti reali di natura finanziaria, operativa, strategica e organizzativa all’interno del modello matematico del portafoglio.
Un vincolo di portafoglio può essere, ad esempio:
Budget totale ≤ 500 milioni di €
oppure:
Impiego di risorse ingegneristiche ≤ 20.000 ore
oppure:
deve essere selezionato il progetto A.
oppure:
Se viene selezionato il progetto B, deve essere selezionato anche il progetto C.
I vincoli non costituiscono quindi un ostacolo all'ottimizzazione.
Essi definiscono lo spazio decisionale reale entro il quale deve avvenire l’ottimizzazione.
Come stabilire le priorità dei progetti quando il budget è limitato
Quando il budget è limitato, l’approccio tradizionale consiste spesso nel dare priorità ai progetti e poi procedere dall’alto verso il basso nella classifica fino all’esaurimento del budget.
Questo metodo può sembrare sensato, ma presenta uno svantaggio decisivo:
considera i progetti principalmente singolarmente.
Supponiamo che il budget disponibile sia di 100 milioni di euro.
| Progetto | Costi | Valore atteso |
|---|---|---|
| Progetto A | 100 milioni di € | 150 milioni di € |
| Progetto B | 60 milioni di € | 100 milioni di € |
| Progetto C | 40 milioni di € | 80 milioni di € |
Il progetto A ha il valore singolo più elevato.
Se venisse selezionato, il valore del portafoglio ammonterebbe a 150 milioni di euro.
Il progetto B e il progetto C possono tuttavia essere realizzati congiuntamente.
Anche questi richiedono esattamente 100 milioni di euro.
Il loro valore atteso complessivo è pari a 180 milioni di euro.
In caso di budget limitato, non si dovrebbe quindi considerare solo la priorità dei singoli progetti. È determinante la combinazione che utilizza il budget disponibile nel modo più efficace.
Come selezionare la migliore combinazione di progetti
La migliore combinazione di progetti può essere determinata solo se si definisce innanzitutto cosa si intende per «migliore».
Possibili obiettivi sono:
- Massimizzare il VAN
- Massimizzare i ricavi attesi
- Massimizzare il ROI del portafoglio
- Massimizzare l’utilità strategica
- Massimizzare la riduzione del rischio
- Ottimizzare in modo combinato più obiettivi
Successivamente vengono definiti i vincoli reali.
Ad esempio:
- Budget
- Risorse
- Dipendenze di progetto
- Progetti obbligatori
- Limiti delle unità aziendali
- Regole relative alle sedi
- Condizioni temporali
Il modello di ottimizzazione ricerca quindi, all’interno dello spazio decisionale consentito, la combinazione di progetti che soddisfi al meglio la funzione obiettivo definita.
La combinazione ottimale non è quindi la somma dei migliori progetti singoli, bensì il miglior portafoglio nelle condizioni definite.
Come ottimizzare un portafoglio di progetti in presenza di vincoli
Un portafoglio di progetti soggetto a vincoli viene ottimizzato rappresentando congiuntamente gli obiettivi e i vincoli in un modello decisionale matematico.
Il processo può essere articolato in sei fasi:
- Definire l’universo dei progetti: individuare tutti i progetti possibili.
- Stabilire gli obiettivi: ad esempio, il VAN, i ricavi o l’utilità strategica.
- Definire il budget: stabilire le risorse finanziarie disponibili.
- Modellare i vincoli: integrare risorse, dipendenze, progetti obbligatori e altre condizioni.
- Ottimizzare il portafoglio: calcolare matematicamente le combinazioni di progetti ammissibili.
- Confrontare gli scenari: testare ipotesi e restrizioni alternative.
In questo modo non si ottiene un’ottimizzazione teorica slegata dalla realtà aziendale.
Le condizioni reali diventano esse stesse parte integrante del calcolo matematico.
Come modellare le dipendenze di progetto
Le dipendenze di progetto possono essere formulate come condizioni logiche all’interno del modello di ottimizzazione.
Per ogni progetto è possibile, ad esempio, utilizzare una variabile decisionale binaria:
1 = il progetto viene selezionato
0 = il progetto non viene selezionato
Se il progetto B può essere realizzato solo se viene realizzato anche il progetto A, la relazione logica può essere formulata in modo semplificato come:
B ≤ A
Se B viene selezionato, anche A deve avere valore 1.
Altre dipendenze possono essere modellate in modo analogo.
Se A e B possono essere realizzati solo insieme:
A = B
Se A e B si escludono a vicenda:
A + B ≤ 1
Se deve essere selezionato almeno uno dei due progetti:
A + B ≥ 1
In questo modo, le regole organizzative relative ai progetti diventano vincoli matematici.
Come includere i progetti obbligatori nell’ottimizzazione del portafoglio
I progetti obbligatori possono essere inseriti direttamente nel modello di portafoglio come condizioni decisionali fisse.
Se il progetto M è obbligatorio, si definisce:
M = 1
In questo modo, il progetto diventa parte integrante di ogni configurazione ammissibile del portafoglio.
Ipotizziamo che:
Budget totale = 500 milioni di €
Progetto obbligatorio = 80 milioni di €
Rimangono quindi di fatto 420 milioni di euro per l’ottimizzazione dei restanti progetti.
Il calcolo tiene comunque conto di tutte le dipendenze e delle ulteriori restrizioni.
I progetti obbligatori non vengono trattati al di fuori del processo di ottimizzazione, ma vengono integrati in esso come condizioni quadro fisse.
Quali tipi di vincoli di portafoglio esistono?
I vincoli di portafoglio possono riflettere diverse realtà aziendali.
Vincoli di budget
L’intero portafoglio non deve superare un limite di capitale definito.
Vincoli relativi alle risorse
I progetti, nel loro complesso, non devono richiedere più risorse di quelle disponibili.
Vincoli obbligatori
Determinati progetti devono far parte del portafoglio.
Vincoli di dipendenza
Alcuni progetti presuppongono la realizzazione di altri progetti o devono essere attuati congiuntamente.
Vincoli di esclusione reciproca
Alcuni progetti non possono essere selezionati contemporaneamente.
Vincoli relativi alle unità aziendali
Per le unità aziendali possono essere previsti budget minimi o massimi.
Vincoli relativi alle pianificazioni
Le sedi possono avere requisiti specifici in termini di capitale o risorse.
Vincoli strategici
Un portafoglio deve soddisfare determinati requisiti strategici minimi.
Vincoli temporali
I progetti devono essere avviati o completati entro determinati periodi.
Nei portafogli reali, molti di questi tipi di vincoli possono presentarsi contemporaneamente.
Perché una semplice classificazione dei progetti non è sufficiente in presenza di vincoli
Una classificazione mette i progetti in un ordine di priorità.
Tuttavia, vincoli complessi possono rendere questa sequenza inutilizzabile.
Supponiamo che:
il progetto A abbia il punteggio più alto.
Il progetto B ha il secondo punteggio più alto.
Il progetto C ha il terzo punteggio più alto.
Se però il progetto B presuppone il progetto D e B + D superano insieme il budget disponibile, il progetto B non può essere semplicemente selezionato in base alla sua posizione nella classifica.
Oppure il progetto A e il progetto C si escludono a vicenda.
In tal caso, non è possibile nemmeno una semplice selezione top-down.
Più vincoli presenta un portafoglio, meno significativa è una semplice classifica ai fini della decisione finale sul portafoglio.
Il modello matematico di portafoglio
Un modello di portafoglio semplificato può essere costituito da una funzione obiettivo e da diversi vincoli.
Per ogni progetto i viene definita una variabile decisionale xᵢ:
xᵢ = 1 se il progetto i viene selezionato
xᵢ = 0 se il progetto i non viene selezionato
Una funzione obiettivo semplificata può essere la seguente:
Massimizzare Σ valoreᵢ × xᵢ
sotto il vincolo di budget:
Σ Costoᵢ × xᵢ ≤ Budget
Inoltre, è possibile aggiungere vincoli di dipendenza, di risorse, obbligatori e di altro tipo.
Si ottiene così un modello formale della decisione reale relativa al portafoglio.
Regole di dipendenza tipiche
| Regola aziendale | Logica del modello semplificata |
|---|---|
| B richiede A | B ≤ A |
| A e B solo insieme | A = B |
| A o B, ma non entrambi | A + B ≤ 1 |
| Almeno A o B | A + B ≥ 1 |
| A è obbligatorio | A = 1 |
| Al massimo due tra A, B e C | A + B + C ≤ 2 |
In questo modo è possibile rappresentare in modo strutturato anche regole di progetto più complesse.
In che modo i progetti obbligatori modificano lo spazio decisionale
I progetti obbligatori consumano budget e risorse prima che si proceda alla scelta tra i progetti liberamente selezionabili.
Ciò può modificare in modo significativo la composizione ottimale del resto del portafoglio.
Un progetto di alto valore, ad esempio, può essere escluso dal portafoglio perché un nuovo progetto obbligatorio previsto dalla normativa vincola una parte del budget.
È quindi importante non limitarsi a eliminare un progetto esistente a caso in seguito all’introduzione di un nuovo requisito obbligatorio.
L’intero portafoglio rimanente dovrebbe essere ottimizzato nuovamente in base alle nuove condizioni.
I nuovi progetti obbligatori non modificano solo il budget disponibile, ma possono anche alterare la combinazione ottimale di tutti gli altri progetti.
Esempio: selezione dei progetti con un budget limitato
Un’azienda dispone di 80 possibili progetti.
Il fabbisogno di capitale complessivo ammonta a 750 milioni di euro.
Il budget disponibile è di 500 milioni di euro.
Tutti i progetti sono già stati valutati e presentano business case positivi.
Il problema non è quindi individuare i progetti scadenti.
Il problema è selezionare la combinazione migliore entro il limite dei 500 milioni di euro.
Nell’ottimizzazione del portafoglio, quindi, tutti i progetti vengono considerati nel loro insieme.
Il calcolo tiene conto di:
- Costi di progetto
- Valori attesi
- Budget
- Risorse
- Dipendenze
- Progetti obbligatori
Il risultato è una combinazione di progetti ammissibile che soddisfa al meglio l'obiettivo definito in queste condizioni.
Esempio: le dipendenze tra i progetti modificano il portafoglio ottimale
Supponiamo che il progetto B abbia un valore atteso elevato.
Tuttavia, il progetto B può essere realizzato solo se viene finanziato contemporaneamente il progetto A.
| Progetto | Costi | Valore atteso | Dipendenza |
|---|---|---|---|
| A | 30 milioni di € | 20 milioni di € | Condizione per B |
| B | 70 milioni di € | 140 milioni di € | Necessario A |
| C | 90 milioni di € | 145 milioni di € | Nessuno |
Il progetto B costa, considerato isolatamente, 70 milioni di euro.
Tuttavia, a causa della dipendenza, il fabbisogno di capitale effettivo per la decisione B ammonta a 100 milioni di euro, poiché è necessario anche il progetto A.
Ciò modifica il confronto tra B e C.
Le dipendenze tra i progetti modificano la logica economica della selezione dei progetti e devono quindi essere prese in considerazione prima della decisione sul portafoglio.
Esempio: progetto obbligatorio nel portafoglio
Un’azienda dispone di un budget di portafoglio pari a 400 milioni di euro.
Un nuovo progetto normativo con un costo di 75 milioni di euro diventa obbligatorio.
Restano quindi 325 milioni di euro per tutti gli altri progetti.
Un metodo semplice sarebbe quello di eliminare dal portafoglio esistente progetti per un valore di 75 milioni di euro.
Tuttavia, ciò non garantisce necessariamente la migliore configurazione del nuovo portafoglio.
A causa della modifica del limite di budget, altre combinazioni di progetti potrebbero diventare più interessanti.
Per questo motivo, il progetto obbligatorio viene inserito come condizione fissa e l’intero portafoglio viene ottimizzato nuovamente.
Ottimizzare più vincoli contemporaneamente
La vera complessità dei portafogli reali deriva dalla combinazione di diversi vincoli.
Un portafoglio può, ad esempio, presentare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Budget complessivo massimo di 800 milioni di €
- Business Unit A: almeno 100 milioni di €
- Business Unit B: massimo 250 milioni di €
- Progetto 17 obbligatorio
- Il progetto 22 richiede il progetto 9
- Il progetto 31 e il progetto 32 si escludono a vicenda
- Massimo 30 progetti in parallelo
- Capacità di ingegneria: massimo 25.000 ore
- Punteggio di crescita strategica minimo 70
Ogni condizione aggiuntiva modifica lo spazio decisionale consentito.
È proprio qui che risiede il punto di forza dell’ottimizzazione matematica del portafoglio.
Budget, risorse, dipendenze, progetti obbligatori e linee guida strategiche non vengono valutati uno dopo l’altro. Essi diventano parte integrante dello stesso modello decisionale.
Verificare i vincoli del portafoglio con l’analisi “what-if”
I vincoli non sono sempre immutabili.
Il management può quindi esaminare come condizioni alternative influenzino il portafoglio.
Ad esempio:
«Cosa succede se il budget diminuisce del 15%?»
«Cosa succede se questo progetto diventa obbligatorio?»
«Cosa succede se disponiamo di 5.000 ore di ingegneria in più?»
«Quali sono le conseguenze di un aumento dell’investimento minimo nella Business Unit A?»
«Cosa succede se il progetto B non dipende più dal progetto A?»
Per ogni modifica è possibile ricalcolare il portafoglio.
In questo modo diventa chiaro quale costo economico comportano i singoli vincoli e quali ulteriori opportunità derivano dalla loro modifica.
Ottimizzazione dei vincoli in tempo reale nella sala del consiglio
I vincoli del portafoglio vengono spesso modificati proprio nel luogo in cui viene presa la decisione finale: durante la riunione della direzione.
Il CFO riduce il budget.
Il COO segnala una limitazione delle risorse.
Il reparto Compliance dichiara obbligatorio un progetto aggiuntivo.
Il CEO modifica una priorità strategica.
Di conseguenza, l’analisi del portafoglio effettuata in precedenza potrebbe diventare obsoleta nel giro di pochi minuti.
Con la simulazione CAPEX Live Boardroom di StratePlan, i modelli di portafoglio già preparati possono essere ricalcolati in base alle nuove condizioni.
Il management può, ad esempio, chiedere direttamente:
«Imposta questo progetto come obbligatorio.»
«Riduci il budget di 100 milioni di euro.»
«Aumenta il budget minimo per la Business Unit A.»
«Quali progetti vengono ora esclusi?»
«Quanto valore del portafoglio perderemo?»
«Esiste una combinazione migliore?»
Il modello decisionale viene ricalcolato ed è possibile confrontare tra loro configurazioni alternative del portafoglio.
Domanda. Modifica del vincolo. Ricalcolo. Confronto. Decisione.
Ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti con StratePlan
StratePlan integra l’ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti, la selezione dei progetti e l’ottimizzazione matematica dei vincoli all’interno di un unico modello decisionale.
Le aziende possono considerare congiuntamente progetti, spese, risultati attesi, criteri strategici e vincoli reali del portafoglio.
Tra questi figurano, tra l’altro:
- Vincoli di budget
- Vincoli relativi alle risorse
- Dipendenze tra progetti
- Progetti obbligatori
- Esclusioni reciproche
- Vincoli relativi alle unità aziendali
- Vincoli di stabilimento
- Criteri strategici
- Vincoli pluriennali
Ciò consente, tra l’altro, di calcolare le seguenti questioni gestionali:
- Quali progetti dovrebbero essere selezionati in caso di budget limitato?
- Quale combinazione genera il valore complessivo più elevato raggiungibile?
- In che modo le dipendenze tra i progetti influenzano la selezione ottimale dei progetti?
- Come si possono tenere in considerazione i progetti obbligatori?
- Quali progetti vengono esclusi quando viene aggiunto un nuovo progetto obbligatorio?
- Qual è l’impatto delle restrizioni relative alle risorse?
- Quanto costa una determinata restrizione in termini di valore del portafoglio?
- Quali sono le ripercussioni dei limiti di budget delle unità aziendali?
- Come cambia il portafoglio in presenza di nuovi obiettivi strategici?
- Quale configurazione del portafoglio è ammissibile e massimizza il valore, tenendo conto di tutti i vincoli definiti?
In questo modo, un elenco di progetti ordinati per priorità si trasforma in uno spazio decisionale definito matematicamente.
Non limitarti a stabilire le priorità dei progetti. Ottimizza il portafoglio tenendo conto dei vincoli del mondo reale.
Domande frequenti sull’ottimizzazione del portafoglio e sui vincoli
Che cos’è l’ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti?
L’ottimizzazione della gestione del portafoglio progetti amplia la gestione classica del portafoglio progetti con l’ottimizzazione matematica. In questo modo si calcola quale combinazione di progetti, nel rispetto dei vincoli di budget, risorse e altre restrizioni, soddisfi al meglio l’obiettivo definito.
Che cos’è l’ottimizzazione del portafoglio?
L’ottimizzazione del portafoglio consiste nella selezione e nella combinazione matematica di progetti o investimenti in base a obiettivi e vincoli definiti. L’obiettivo può essere, ad esempio, la massimizzazione del VAN, dei ricavi o del valore strategico.
Cosa sono le dipendenze di progetto?
Le dipendenze di progetto sono relazioni di dipendenza tra i progetti. Ad esempio, un progetto può presupporre la realizzazione di un altro progetto, deve essere attuato insieme a un altro o può essere in conflitto con un altro progetto.
Cosa sono i progetti obbligatori?
I progetti obbligatori sono progetti che devono far parte di ogni configurazione ammissibile del portafoglio. Le ragioni possono essere, ad esempio, la regolamentazione, la conformità, la sicurezza o i requisiti strategici.
Cosa sono i vincoli di portafoglio?
I vincoli di portafoglio sono condizioni che un portafoglio ammissibile deve soddisfare. Tra questi rientrano, ad esempio, i limiti di budget, i limiti di risorse, le dipendenze di progetto, i progetti obbligatori, le regole delle unità aziendali e i requisiti minimi strategici.
Come stabilire le priorità dei progetti quando il budget è limitato?
In caso di budget limitato, i progetti non dovrebbero essere classificati per priorità esclusivamente singolarmente. È inoltre opportuno valutare quale combinazione dei progetti disponibili utilizzi il budget in modo più efficiente e generi il massimo valore complessivo, tenendo conto di tutte le restrizioni rilevanti.
Come selezionare la migliore combinazione di progetti?
In primo luogo, si definiscono l’obiettivo e i vincoli del portafoglio. Successivamente, è possibile ricorrere all’ottimizzazione matematica per determinare, all’interno dello spazio decisionale consentito, la combinazione di progetti che soddisfa al meglio l’obiettivo definito.
Come ottimizzare un portafoglio di progetti in presenza di vincoli?
I progetti, gli obiettivi e i vincoli vengono rappresentati all’interno di un modello matematico comune. L’ottimizzazione ricerca quindi una combinazione di progetti ammissibile che, ad esempio, massimizzi il VAN complessivo, i ricavi attesi o i benefici strategici.
Come modellare le dipendenze tra i progetti?
Le dipendenze tra progetti possono essere modellate come condizioni logico-matematiche. Se, ad esempio, il progetto B presuppone il progetto A, la relazione può essere formulata in modo semplificato, con variabili decisionali binarie, come B ≤ A.
Come includere i progetti obbligatori nell’ottimizzazione del portafoglio?
Un progetto obbligatorio viene modellato come condizione di selezione fissa. Nel caso di una variabile decisionale binaria, il progetto viene impostato su 1 e diventa quindi parte integrante di ogni configurazione ammissibile del portafoglio.
Perché la prioritizzazione dei progetti non è sufficiente nei portafogli complessi?
La prioritizzazione genera una classifica dei singoli progetti. Tuttavia, non tiene automaticamente conto di quale combinazione di progetti generi il valore complessivo più elevato nel rispetto dei vincoli di budget, risorse, dipendenze e altri vincoli.
Come si modellano i progetti che si escludono a vicenda?
Se è possibile selezionare solo uno dei due progetti, nel caso di variabili binarie si può utilizzare, ad esempio, la condizione A + B ≤ 1.
È possibile tenere conto contemporaneamente di più vincoli del portafoglio?
Sì. Limiti di budget, limiti di risorse, progetti obbligatori, dipendenze, regole delle unità aziendali e altre condizioni possono essere contemporaneamente parte integrante del modello di ottimizzazione.
Cosa succede se viene aggiunto un nuovo progetto obbligatorio?
Il nuovo progetto obbligatorio viene inserito nel portafoglio come condizione fissa. Successivamente, il portafoglio rimanente dovrebbe essere ottimizzato nuovamente in base al budget ridotto e ai restanti vincoli, poiché la combinazione ottimale degli altri progetti potrebbe cambiare.
L’ottimizzazione del portafoglio può mostrare quanto costa un vincolo?
È possibile confrontare tra loro scenari alternativi con e senza un determinato vincolo. La differenza tra i rispettivi valori ottimali del portafoglio può mostrare quale influenza abbia il vincolo all’interno del modello utilizzato sulla grandezza obiettivo.
Quanti portafogli possibili si ottengono con 100 progetti?
Con 100 decisioni di progetto binarie indipendenti, esistono teoricamente 2^100 combinazioni possibili. Ciò corrisponde a circa 1,27 × 10^30 portafogli, prima che ulteriori vincoli limitino lo spazio decisionale consentito.
Qual è la differenza tra un vincolo di portafoglio e una dipendenza di progetto?
Il vincolo di portafoglio è il termine generico che indica le condizioni che un portafoglio deve soddisfare. Una dipendenza di progetto è una forma specifica di vincolo che descrive una relazione logica o temporale tra due o più progetti.
