Portfeļa optimizācijas programmatūra

Kāpēc optimālie portfeļi jāaprēķina jau šodien

Portfeļu optimizācija vairs nav nišas tēma finanšu teorijā. Tā ir kļuvusi par par galveno vadības disciplīnu izpild direktoriem, finanšu direktoriem, valdes locekļiem un ieguldījumu komitejām. Pasaulē, kurā ir ierobežots budžets, pieaug sarežģītība un pieaug atkarības, panākumus vai neveiksmes vairs nenosaka atsevišķs projekts veiksmi vai neveiksmi nosaka nevis atsevišķs projekts, bet gan kopējais portfelis.

Portfeļa optimizācijas programmatūra risina tieši šo problēmu:
Tā aprēķina, kura projektu, investīciju vai pasākumu kombinācija rada maksimālo kopējo vērtību reālos apstākļos Pasākumi rada maksimālo kopējo vērtību saskaņā ar reālās dzīves ierobežojumiem.

Kāpēc klasiskie portfeļa lēmumi ir neveiksmīgi

Praksē portfeļi bieži tiek veidoti šādā veidā:

• Projekti tiek vērtēti individuāli
• Budžetus piešķir vēsturiski vai politiski
• Prioritātes tiek noteiktas semināros vai komitejas loģikā
• Excel izklājlapās tiek simulēti lineāri scenāriji

Problēma ir fundamentāla:
Portfeļi nav lineāras sistēmas.

Tiklīdz vienlaicīgi tiek izskatīti vairāki projekti, rodas atkarības:

• Atkarības (projekts A palielina vai samazina projekta B vērtību)
• Konkurence par budžetu, resursiem un laiku
• Riska, ietekmes un kapitāla saistību mijiedarbība

Rezultātā rodas kombinatoriska problēma, ko vairs nevar atrisināt ar intuīciju vai izklājlapām vairs nevar atrisināt ar intuīciju vai izklājlapām.

Ko īsti dara portfeļa optimizācijas programmatūra

Mūsdienu portfeļa optimizācijas programmatūra neaplūko atsevišķus projektus, bet gan visas iespējamās projektu kombinācijas vienlaicīgi. Tā atbild uz šādiem jautājumiem:

• Kura projektu kombinācija maksimāli palielina kopējo vērtību ar fiksētu budžetu?
• Kādi projekti ir savstarpēji izslēdzoši?
• Kuru pasākumu pilnīga ietekme izpaužas tikai kombinācijā?
• Kādi projekti paši par sevi izskatās labi, bet pasliktina portfeli?

Izšķirošā atšķirība:
Nevis projekti tiek optimizēti, bet gan lēmumi.

No novērtēšanas līdz aprēķiniem

Paradigmas maiņu var skaidri formulēt:

Klasiskā pieeja	Portfeļa optimizācijas programmatūra
Atsevišķu projektu novērtēšana	Pilnu portfeļu aprēķināšana
Lineārās domāšanas modeļi	Eksponenciālā kombinatorika
Excel un semināri	Algoritmiskā optimizācija
Iekšējā sajūta un pieredze	Matemātiskā lēmumu loģika
Vietējais optimums	Globālais optimums

Portfeļa optimizācijas programmatūra nestrādā ar viedokļiem, bet gan ar skaidru informāciju skaidri definētām mērķa vērtībām, ierobežojumiem un lēmumu pieņemšanas noteikumiem.

Tipiski izmantošanas gadījumi

Portfeļa optimizācijas programmatūru izmanto gadījumos, kad vienlaikus konkurē vairākas iespējas:

• Kuras iniciatīvas patiešām sekmē vispārējostratēģiju?
• Investīciju plānošana: CAPEX un OPEX portfeļi ar budžeta ierobežojumiem
• Pētniecības un izstrādes portfeļi: Kuriem inovāciju projektiem tiek piešķirts finansējums un kuriem ne?
• IT un digitalizācijas programmas: Ceļveži, nevis atsevišķi risinājumi
• Publiskais budžets un infrastruktūra: maksimāla ietekme uz katru ieguldīto euro

Portfeļa optimizācija kļūst īpaši svarīga, sākot no 7-10 paralēliem projektiem - no šī brīža lēmumu pieņemšanas telpa eksponenciāli paplašinās.

Kāpēc Excel šeit galu galā neizdodas

Excel ir lieliski piemērots:

• Vizualizācijai
• Dokumentācijai
• vienkāršiem scenārijiem

Excel nav piemērots

• eksponenciālām lēmumu telpām
• Atkarības starp projektiem
• grūti ierobežojumi
• globālā optimizācija

Pat ar 10 projektiem ar divām iespējām katrā ir vairāk nekā 1000 iespējamie portfeļi.
Ja ir 20 projekti, to ir vairāk nekā 1 miljons.
Ar 30 projektiem - vairāk nekā 1 miljards.

Neviens un neviena izklājlapa nevar sistemātiski pārmeklēt šīs telpas.

Portfeļa optimizācija nozīmē arī pārvaldību

Bieži vien nepietiekami novērtēts aspekts:
Portfeļa optimizācijas programmatūra nodrošina pārredzamību un izsekojamību.

Katrs lēmums ir

• pamatots
• reproducējams
• pārbaudāms
• auditējams

Tā ir galvenā priekšrocība valdēm, uzraudzības padomēm un valsts lēmumu pieņēmējiem, jo īpaši attiecībā uz atbildību attiecībā uz atbildību, atbilstību un politisko atbildību.

Tipiski rezultāti praksē

Uzņēmumi, kas pāriet no tradicionālās plānošanas pieejas uz portfeļa optimizācijas programmatūru, bieži ziņo:

• 20-60 % lielāku kopējo ietekmi ar to pašu budžetu
• skaidrāku koncentrēšanos uz projektiem, kas rada vērtību
• mazāk politisko diskusiju
• augstākajā vadībā lielāka noteiktība lēmumu pieņemšanā

Efekts tiek panākts nevis ar "labākām idejām", bet gan ar labākām kombinācijām.

Secinājums: portfeļa optimizācija nav instruments, bet vadības princips

Portfeļa optimizācijas programmatūra nav vēl viens analīzes rīks.
Tā maina veidu, kā tiek pieņemti lēmumi.

Sarežģītā pasaulē vairs nepietiek ar labu projektu identificēšanu.
Ir svarīgi izvēlēties labāko portfeli.

Ne intuitīvi.
Ne politiski.
Bet aprēķināts.

Ikviens, kurš šodien sistemātiski neoptimizē portfeļus, brīvprātīgi upurē ietekmi, peļņu un spēju to kontrolēt, atstājot uzņēmuma panākumus nejaušības ziņā un atstāj uzņēmuma panākumus nejaušības varā.

Anna-Lena Rissel nobeiguma vārdi

"Cilvēka prāts nav objektīvs lēmumu pieņemšanas instruments. Tas ir pakļauts ilūzijām, Pārlieku liela pārliecība un vajadzība būt pareizam. Jo īpaši valdēs racionālisms bieži vien ir racionalitāte bieži tiek pārvērtēta, savukārt ego, statuss un garīgie saīsinājumi nepamanīti kropļo lēmumus.

No psiholoģiskā viedokļa raugoties, šo robežu apzināšanās nav vājuma pazīme, bet gan brieduma pazīme. Patiesi labi lēmumi tiek pieņemti, ja cilvēki atzīst savu intuīciju, bet akli tai neseko, bet papildina to ar strukturētu, pārbaudāmu un aprēķinātu lēmumu pieņemšanas loģiku."

Izmēģiniet portfeļa optimizācijas programmatūru tagad