Otimização combinatória de projectos - serviço em linha gratuito

A maioria das decisões de projeto são tomadas sem calcular o espaço de decisão completo

Em muitas organizações, a gestão da carteira de projectos é vista como um processo analítico. Os projectos são avaliados, os casos de negócios são criados, os riscos são analisados e os orçamentos são priorizados. Nesta base, os membros do conselho de administração, a direção e os comités de investimento tomam decisões sobre investimentos no valor de milhares de milhões.

No entanto, apesar das análises exaustivas, há um fator decisivo que é normalmente ignorado:

O espaço de decisão completo de uma carteira de projectos quase nunca é calculado na prática.

Mesmo com um número relativamente pequeno de projectos, surge uma complexidade matemática que já não é possível gerir com os métodos tradicionais.

Com:

• 10 projectos já existem 1.024 combinações possíveis de carteiras
• 20 projectos geram mais de 1 milhão de combinações
• 30 projectos já geram mais de 1 bilião de carteiras possíveis
• 50 projectos levam a mais de 1 quatrilião de combinações possíveis

Esta explosão exponencial é o cerne do problema.

Muitas vezes, as empresas dão prioridade aos projectos individualmente ou comparam-nos em pares. No entanto, isto resulta quase sempre apenas numa otimização local, enquanto o ótimo global de toda a carteira permanece invisível.

É precisamente aqui que entra a otimização combinatória de projectos.

Uma nova abordagem permite, pela primeira vez, calcular o espaço de decisão completo de uma carteira de projectos e determinar a combinação matematicamente óptima.

Um serviço online gratuito para a otimização combinatória de projectos torna agora esta tecnologia acessível também às empresas.

O que é a otimização combinatória de projectos?

A otimização combinatória de projectos é um método matemático para determinar a combinação óptima de projectos dentro de um determinado orçamento ou quadro de capacidades.

Ao contrário dos métodos clássicos de definição de prioridades, esta abordagem não considera projectos individuais, mas todas as combinações possíveis de projectos simultaneamente.

O objetivo é encontrar a combinação que gera o valor total máximo.

Este valor total pode ser definido, por exemplo, como

• retorno máximo do investimento
• benefício estratégico máximo
• melhoria máxima do EBIT
• aumento máximo do valor de uma carteira
• utilização óptima de um orçamento de investimento

A diferença crucial é que o sistema não pergunta:

"Qual é o melhor projeto?"

Mas sim:

"Qual a combinação de projectos que gera o maior benefício global?"

Esta pergunta altera todo o processo de tomada de decisão.

Porque é que a hierarquização tradicional de projectos conduz frequentemente a resultados abaixo do ideal

A maioria das organizações utiliza uma mistura dos seguintes métodos:

• Modelos de quadros de pontuação
• definição de prioridades estratégicas
• Limites orçamentais
• Painéis de peritos
• Reuniões de portefólio

Estes métodos têm uma coisa em comum:

Analisam os projectos de forma isolada ou sequencial.

Consequentemente, as interações entre projectos são frequentemente ignoradas.

Um exemplo:

Uma empresa tem um orçamento de 20 milhões de euros e avalia vários projectos:

A decisão intuitiva seria simplesmente selecionar os projectos com o ROI mais elevado.

No entanto, esta lógica só funciona se os projectos forem completamente independentes uns dos outros.

Na realidade, porém, existem numerosas interações:

• Os projectos partilham recursos
• Os projectos influenciam as capacidades
• Os projectos têm dependências temporais
• Os projectos influenciam os objectivos estratégicos

Consequentemente, uma decisão aparentemente óptima pode, na realidade, produzir uma carteira sub-óptima.

A otimização combinatória resolve precisamente este problema.

A matemática subjacente à otimização combinatória de carteiras

O princípio básico baseia-se no cálculo de todas as combinações possíveis de um conjunto de projectos.

Se uma carteira for composta por N projectos, existem matematicamente

2^N carteiras possíveis.

Um exemplo:

Com 15 projectos, já existem mais de 32.000 combinações possíveis.

Com 30 projectos, existem

mais de 1.073.000.000 de carteiras possíveis.

Com 50 projectos, este número sobe para:

mais de 1.125.899.906.842.624 combinações possíveis.

Estes números mostram porque é que as abordagens de análise tradicionais atingem rapidamente os seus limites.

Nenhuma equipa de gestão pode avaliar manualmente milhares de milhões de opções de carteiras.

É aqui que entra em jogo a otimização algorítmica.

Das decisões heurísticas ao ótimo global

Muitas organizações tentam resolver este problema utilizando métodos heurísticos.

Estes incluem:

• Algoritmos gulosos
• modelos simples de classificação de carteiras
• Simulações baseadas em Excel
• Análises de Monte Carlo

Estes métodos podem fornecer aproximações úteis.

No entanto, não garantem o ótimo global.

O ótimo global é a melhor solução matemática em todo o espaço de decisão.

Representa a combinação que gera o maior benefício sob todas as restrições.

Para determinar este ótimo, todas as combinações possíveis devem ser analisadas ou devem ser utilizados algoritmos de otimização inteligentes para pesquisar sistematicamente o espaço de decisão.

Esta tecnologia está agora também disponível através de um serviço online gratuito para a otimização combinatória de projectos.

Um serviço online gratuito para a otimização combinatória de projectos

Com a crescente disponibilidade de algoritmos de otimização modernos, é agora possível, pela primeira vez, calcular automaticamente carteiras de projectos complexas.

Uma nova abordagem consiste em disponibilizar esta tecnologia através de um serviço online.

As empresas podem introduzir a sua lista de projectos e os parâmetros mais importantes, por exemplo

• Volume de investimento
• rOI esperado
• Restrições orçamentais
• Limites de capacidade
• prioridades estratégicas

Nesta base, o sistema calcula automaticamente a combinação óptima.

A vantagem de um serviço deste tipo reside em vários factores.

Em primeiro lugar, reduz significativamente a quantidade de análises necessárias.

Em segundo lugar, todo o espaço de decisão é tido em conta.

Em terceiro lugar, as empresas podem reconhecer em poucos minutos se a sua carteira atual está efetivamente estruturada de forma óptima.

De particular interesse é a possibilidade de testar inicialmente este processo de forma gratuita.

Porque é que um serviço gratuito faz sentido para as empresas

Muitas organizações subestimam os custos de oportunidade das decisões de investimento não optimizadas.

Mesmo pequenas melhorias na qualidade da carteira podem ter um impacto financeiro significativo.

Um exemplo:

Uma empresa investe anualmente 100 milhões de euros em projectos.

Se uma melhor composição da carteira aumentar o ROI em apenas 3 pontos percentuais, isso já corresponde a uma contribuição de valor anual adicional de 3 milhões de euros.

Ao longo de vários anos, estes efeitos rapidamente atingem dezenas de milhões de euros.

Um serviço online gratuito permite às empresas testar este potencial sem riscos.

As organizações podem verificar

• se a sua carteira atual já está estruturada de forma óptima
• que combinações alternativas de projectos existem
• quais os projectos com maior impacto no sucesso global

Isto melhora significativamente a qualidade das decisões estratégicas.

Áreas de aplicação típicas da otimização combinatória de projectos

A otimização combinatória de carteiras pode ser utilizada em numerosas áreas.

É particularmente relevante quando as organizações têm de avaliar várias opções de investimento em simultâneo.

As áreas típicas de aplicação são

Carteiras de investimento em empresas industriais

As empresas têm frequentemente de decidir quais as instalações de produção a modernizar, quais as fábricas a expandir ou quais as tecnologias a desenvolver.

A otimização combinatória ajuda a encontrar a combinação que gera o maior valor a longo prazo.

Carteiras de investigação e desenvolvimento

Os orçamentos de I&D são limitados. Ao mesmo tempo, existem inúmeros projectos de inovação potenciais.

Uma carteira optimizada pode aumentar significativamente a probabilidade de avanços tecnológicos.

Investimentos imobiliários

Nas carteiras imobiliárias, os investidores têm de decidir que propriedades comprar, desenvolver ou vender.

A otimização combinatória permite uma utilização mais eficiente do capital.

Projectos de infra-estruturas

As cidades e as regiões também enfrentam desafios semelhantes.

Os orçamentos são limitados, enquanto numerosos projectos de infra-estruturas competem por financiamento.

Uma carteira optimizada pode melhorar significativamente o impacto dos investimentos públicos neste domínio.

Porque é que o Excel e as ferramentas clássicas de PPM estão a atingir os seus limites

Muitas organizações tentam analisar as suas carteiras de projectos utilizando o Excel ou os sistemas PPM tradicionais.

Estas ferramentas são úteis para o planeamento básico, mas rapidamente atingem os seus limites matemáticos.

A razão reside na estrutura do problema.

A otimização da carteira de projectos pertence à classe dos problemas de otimização NP-difíceis.

Isto significa que o número de soluções possíveis cresce exponencialmente.

O Excel foi concebido para cálculos lineares.

No entanto, não foi concebido para analisar sistematicamente milhares de milhões de opções possíveis de carteiras.

Neste caso, os algoritmos de otimização especializados são muito mais poderosos.

Podem pesquisar eficazmente em grandes espaços de decisão e identificar soluções óptimas.

Como é que as empresas podem utilizar o serviço em linha gratuito

Começar a utilizar a otimização combinatória de projectos é muito mais fácil hoje do que há alguns anos.

Um processo típico poderia ser o seguinte.

Em primeiro lugar, a empresa cria uma lista de todos os projectos potenciais.

São definidos parâmetros básicos para cada projeto, por exemplo

• Custos de investimento
• benefício esperado
• relevância estratégica
• Calendário
• Necessidades de capacidade

Estes dados são então transferidos para o serviço em linha.

O sistema calcula automaticamente a combinação de projectos matematicamente optimizada.

Em muitos casos, isto mostra que uma composição de carteira ligeiramente diferente pode gerar um benefício global significativamente mais elevado.

Porque é que a otimização combinatória é o futuro da gestão da carteira de projectos

A realidade económica das organizações modernas caracteriza-se por uma complexidade crescente.

Ao mesmo tempo, as empresas são confrontadas com inúmeras decisões estratégicas:

• Digitalização
• Sustentabilidade
• Investimentos em infra-estruturas
• Programas de inovação
• Eficiência de custos

Estas decisões competem frequentemente pelos mesmos recursos.

O desafio central é utilizar o orçamento limitado de forma a obter o máximo benefício global.

A otimização combinatória oferece uma abordagem matematicamente sólida para este fim.

Em vez de basear as decisões apenas na experiência ou em métodos heurísticos, as organizações podem calcular, pela primeira vez, todo o espaço de decisão.

Isto permite ver qual a composição da carteira que é realmente óptima.

Conclusão: Porque é que um serviço online gratuito para a otimização combinatória de projectos pode ser uma vantagem estratégica

As decisões estratégicas de investimento estão entre as tarefas mais importantes dos gestores.

No entanto, a complexidade matemática das carteiras de projectos modernas significa que muitas decisões se baseiam em informações incompletas.

A otimização combinatória de projectos altera fundamentalmente este processo.

Ao calcular o espaço de decisão completo, torna-se claro, pela primeira vez, qual a combinação de projectos que gera o valor máximo.

Um serviço em linha gratuito permite às empresas testar esta tecnologia sem riscos e melhorar significativamente a qualidade das suas decisões de carteira.

Especialmente em tempos de orçamentos limitados, a diferença entre uma boa carteira e o ótimo global pode ter um enorme impacto económico.

As organizações que utilizam a otimização combinatória numa fase inicial ganham assim uma vantagem estratégica num mundo de decisões cada vez mais complexo.