Da IA generativa à computação de decisão: quando as respostas já não são suficientes
A IA generativa consegue explicar como uma decisão deve ser tomada. A computação de decisões calcula qual a decisão que, nas condições definidas, gera o valor-alvo mais elevado.
O ChatGPT, o Gemini e outros sistemas de IA generativa conseguem hoje analisar, estruturar e explicar questões complexas de gestão em segundos.
No entanto, para o CEO, o CFO e a comissão de investimento, o verdadeiro trabalho começa frequentemente exatamente onde a resposta genérica termina.
Quais dos nossos projetos devemos realmente financiar?
Que combinação de projetos gera o maior valor com o nosso orçamento?
O que acontece ao nosso portfólio se o CAPEX diminuir 20 por cento?
Que projetos devemos adiar se a capacidade de engenharia se tornar um estrangulamento?
Estas questões não precisam de mais explicações.
Exigem um cálculo.
Esta é a transição da «Geração de Respostas » para a «Computação de Decisões».
Índice
- O que é a «Geração de Respostas»?
- O que é a «Computação de Decisões»?
- Qual é a diferença entre IA generativa e Cálculo de Decisões?
- Por que razão a «Computação de Decisões» é relevante para o CEO e o CFO?
- 20 questões de gestão que podem ser calculadas
- Por que razão as decisões relativas à carteira são problemas matemáticos
- Por que razão a decisão continua a caber à gestão
- A Computação de Decisões na sala de reuniões do conselho de administração
- Combinar a IA generativa com a otimização matemática
- Cálculo de decisões com o StratePlan
- Perguntas frequentes sobre a computação de decisões
O que é a geração de respostas?
A «geração de respostas» refere-se à capacidade da IA generativa de gerar uma resposta linguística a partir de informações, contexto e uma pergunta.
Um diretor financeiro pode, por exemplo, perguntar:
«Como devo priorizar projetos de CAPEX com um orçamento limitado?»
Uma IA generativa pode dar uma resposta fundamentada:
Avaliar os projetos do ponto de vista económico. Analisar o VPL e o ROI. Ter em conta critérios estratégicos. Avaliar os riscos. Considerar as restrições de recursos. Comparar cenários.
Isto responde à pergunta:
Como devo proceder, em princípio?
Mas ainda não responde a:
Que combinação concreta dos nossos projetos devemos escolher?
O que é a Computação de Decisões?
A «Computação de Decisões» refere-se ao cálculo matemático de opções de decisão com base em dados, objetivos e restrições concretos.
Em vez de se limitar a explicar como uma decisão poderia ser tomada, calcula-se o espaço de decisão efetivo.
Por exemplo:
- 187 projetos de investimento
- 420 milhões de € de CAPEX disponível
- 31 000 horas de engenharia
- 14 projetos obrigatórios
- 23 dependências entre projetos
- várias fábricas
- várias áreas de negócio
- critérios estratégicos
- vários períodos de planeamento
A questão já não é:
«Como funciona a alocação de capital?»
Mas sim:
«Que combinação destes 187 projetos cumpre as nossas restrições e maximiza a nossa função-objetivo definida?»
Trata-se de um problema de otimização matemática.
Qual é a diferença entre IA generativa e computação de decisão?
| IA generativa | Computação de Decisão |
|---|---|
| explica | calcula |
| gera respostas | cala opções de decisão |
| trabalha principalmente com linguagem e contexto | trabalha com variáveis de decisão, funções-objetivo e restrições |
| responde à pergunta «Como se poderia proceder?» | responde à pergunta «Que combinação cumpre melhor o nosso objetivo definido?» |
| estrutura o conhecimento | estrutura o espaço de decisão |
| consegue explicar métodos | aplica a otimização matemática a dados concretos |
| apresenta argumentos e análises | apresenta cenários calculados e alternativas de carteira |
A IA generativa responde a perguntas sobre decisões.
A Computação de Decisões calcula as consequências de decisões concretas.
Ambas as abordagens não competem necessariamente entre si.
Podem abranger diferentes níveis do mesmo processo de decisão.
Por que razão a Computação de Decisões é relevante para o CEO e o CFO?
Muitas decisões de gestão não são problemas de conhecimento.
A organização conhece os seus projetos.
O departamento financeiro conhece o orçamento.
O Controlo de Gestão conhece os casos de negócio.
A área de Operações conhece os recursos.
A área de Estratégia conhece as prioridades.
O problema reside em transformar, simultaneamente, estas informações numa decisão consistente sobre o portfólio.
O desafio não é a falta de informação.
O desafio reside na combinação.
É precisamente por isso que a alocação de capital, o planeamento de CAPEX e a seleção de portfólio se tornam problemas matemáticos à medida que o número de projetos aumenta.
20 questões de gestão que podem ser calculadas
1. Que projetos de CAPEX devemos financiar?
Resposta: A combinação de projetos que, dentro das condições definidas de orçamento, recursos, dependências e governação, satisfaz da melhor forma possível a função-objetivo selecionada.
2. Que combinação de projetos gera o maior valor com o nosso orçamento atual?
Resposta: Não necessariamente os projetos com os valores individuais mais elevados. O que é decisivo é o valor total da combinação admissível.
3. Que projetos devemos eliminar se o nosso CAPEX diminuir 20 por cento?
Resposta: Não se deve eliminar 20 por cento de forma generalizada em cada área. O portfólio deve ser recalculado com base no orçamento total reduzido.
4. Quanto valor perdemos efetivamente com um corte no CAPEX?
Resposta: Isso resulta da diferença entre as carteiras otimizadas dos respetivos níveis orçamentais.
5. Que projetos devemos financiar caso haja um CAPEX adicional?
Resposta: A combinação adicional de projetos que, dentro das restrições remanescentes, gera o maior valor marginal da carteira.
6. Quanto CAPEX adicional vale a pena?
Resposta: Através do cálculo de vários níveis orçamentais, é possível identificar quanto valor adicional da carteira é gerado pelo capital adicional e onde o benefício marginal diminui.
7. Como devemos distribuir o CAPEX pelas áreas de negócio?
Resposta: Não necessariamente de acordo com as quotas orçamentais históricas. A alocação pode resultar da combinação ótima dos projetos em todas as áreas de negócio.
8. Como devemos distribuir o CAPEX pelas fábricas?
Resposta: Através da otimização conjunta do conjunto de projetos, tendo em conta os requisitos mínimos, as capacidades e as restrições específicas de cada unidade.
9. Que combinação de projetos maximiza o nosso VPL?
Resposta: A combinação admissível com o VPL agregado mais elevado, dentro das restrições definidas.
10. Que combinação de projetos maximiza o nosso ROI?
Resposta: Isso depende da definição exata da função-objetivo da carteira. Uma classificação baseada exclusivamente no ROI dos projetos não é automaticamente sinónimo de uma carteira global ótima.
11. O que acontece se o crescimento se tornar mais importante?
Resposta: As ponderações estratégicas são alteradas e a carteira é recalculada. Desta forma, torna-se evidente qual a alocação de capital que se adequa à estratégia alterada.
12. O que acontece se as nossas prioridades estratégicas mudarem?
Resposta: Ponderacões diferentes geram carteiras ótimas diferentes. Desta forma, os impactos das decisões estratégicas tornam-se quantificáveis.
13. O que acontece se a capacidade de engenharia diminuir 20 por cento?
Resposta: A engenharia é modelada como uma restrição de recursos mais rigorosa. Em seguida, a combinação ótima de projetos é recalculada.
14. Que projetos bloqueiam uma quantidade particularmente elevada de capital ou recursos?
Resposta: A análise da carteira revela quais os projetos que consomem recursos escassos em grande quantidade e quais as combinações alternativas de projetos que, por isso, ficam excluídas.
15. Que projetos devemos iniciar hoje e quais devemos adiar?
Resposta: Numa otimização plurianual, o início do projeto, a utilização do orçamento, as necessidades de recursos e as dependências são analisados em conjunto ao longo de vários períodos.
16. Como se apresenta o nosso plano CAPEX ideal para 5 anos?
Resposta: Trata-se de uma otimização plurianual que determina quais os projetos que devem ser implementados em cada ano, de forma a cumprir da melhor forma possível a função-objetivo definida, dentro das restrições anuais.
17. O que acontece se determinados projetos se tornarem obrigatórios?
Resposta: Os projetos obrigatórios são definidos como restrições fixas. O portfólio restante é reotimizado em função desses projetos.
18. O que acontece em caso de dependências entre projetos?
Resposta: As dependências são modeladas matematicamente. Se, por exemplo, o projeto B depender do projeto A, não é permitido selecionar B sem A.
19. O nosso portfólio de CAPEX atualmente aprovado é o ideal?
Resposta: Isso pode ser verificado comparando o portfólio existente com um portfólio otimizado matematicamente, com base nos mesmos dados, objetivos e restrições.
20. Quanto valor adicional podemos gerar com os mesmos projetos e o mesmo orçamento?
Resposta: A diferença entre a carteira existente e a carteira otimizada mostra o potencial de melhoria calculado no âmbito do modelo definido.
Os mesmos projetos. Combinações diferentes. Melhores resultados.
Por que razão as decisões relativas à carteira são problemas matemáticos
A razão reside no número de combinações possíveis.
Com N projetos independentes, cada um dos quais pode ser selecionado ou não, existem, teoricamente:
2^N combinações possíveis.
| Número de projetos | Combinações teoricamente possíveis |
|---|---|
| 20 | 1 048 576 |
| 50 | ≈ 1,13 × 10^15 |
| 100 | ≈ 1,27 × 10³⁰ |
| 200 | ≈ 1,61 × 10⁶⁰ |
No entanto, a decisão de gestão não consiste em considerar cegamente todas as combinações.
Consiste em identificar, entre as combinações admissíveis, aquelas que satisfazem da melhor forma possível a função-objetivo definida.
Para tal, são tidas em conta as restrições:
- Orçamento de CAPEX
- Receitas / Despesas
- Capacidade de engenharia
- Recursos humanos
- Projetos obrigatórios
- Dependências entre projetos
- Exclusões mútuas
- Orientações estratégicas
- Investimentos mínimos
- Orçamentos máximos
- Capacidades das fábricas
- Regras da área de negócio
- Períodos de planeamento
Assim, uma lista de projetos transforma-se num espaço de decisão matemático.
Por que razão a decisão continua a caber à gestão
A «Decision Computation» não significa que a matemática assuma a decisão da gestão.
A matemática só pode otimizar dentro do modelo definido pela empresa.
A gestão determina:
- quais os objetivos relevantes,
- quais os dados a utilizar,
- quais os critérios estratégicos aplicáveis,
- quais as restrições obrigatórias,
- quais os projetos que são obrigatórios,
- quais os cenários a considerar.
O cálculo responde, em seguida:
Que consequências decorrem destas diretrizes?
Assim, surge uma separação clara:
A gestão define o quadro de decisão.
A matemática calcula o espaço de decisão.
A gestão toma a decisão.
Cálculo de decisões na sala de reuniões
Esta abordagem torna-se particularmente relevante quando o cálculo e a discussão da gestão já não estão separados no tempo.
Tradicionalmente, uma nova questão da gestão pode desencadear um novo ciclo de análise.
Os dados são ajustados.
O departamento financeiro refaz os cálculos.
As apresentações são atualizadas.
É marcada mais uma reunião.
Se, pelo contrário, os cenários do portfólio puderem ser recalculados imediatamente, o processo muda.
O diretor financeiro pergunta:
«O que acontece se o orçamento for reduzido em 50 milhões de euros?»
Calcular.
O CEO pergunta:
«O que acontece se o crescimento tiver o dobro do peso?»
Calcular.
O departamento de operações diz:
«Essa capacidade de engenharia não estará disponível no próximo ano.»
Calcular.
A Comissão de Investimento decide:
«Estes três projetos são obrigatórios.»
Calcular.
Em seguida, os cenários podem ser comparados imediatamente entre si.
Questionar. Calcular. Comparar. Decidir.
Combinar a IA generativa com a otimização matemática
A IA generativa e a otimização matemática desempenham funções diferentes.
A IA generativa é particularmente adequada para:
- interação linguística
- processamento de informação
- Explicação
- Estruturação
- Interpretação
- Resumo
A otimização matemática é particularmente adequada para:
- problemas de decisão combinatória
- Funções-objetivo
- restrições orçamentais
- restrições de recursos
- Dependências
- Seleção de carteiras
- Cálculos de cenários
A arquitetura interessante não surge, portanto, da questão:
IA generativa ou otimização matemática?
Mas sim:
Que tarefa deve ser assumida por qual método?
Uma possível divisão de tarefas é a seguinte:
Ask.
A gestão formula a questão.
Compreender.
A IA presta apoio no que diz respeito ao contexto, à estrutura e à interpretação.
Calculate.
A otimização matemática calcula as alternativas de carteira admissíveis.
Comparar.
A gestão compara cenários e compromissos.
Decidir.
A decisão cabe à gestão responsável.
Cálculo de decisões com o StratePlan
O StratePlan foi desenvolvido para decisões complexas de alocação de capital, CAPEX e de carteira.
Os dados iniciais podem ser relativamente simples:
- ID do projeto
- Investimento
- valor esperado, VPL ou benefício
Dependendo do problema de decisão, podem ser adicionadas outras dimensões:
- critérios estratégicos
- Recursos
- Dependências do projeto
- Projetos obrigatórios
- Unidades
- Áreas de negócio
- Regiões
- Períodos de planeamento
O StratePlan calcula, com base nisso, alternativas de carteira de acordo com os objetivos e restrições definidos.
Caso o orçamento, os recursos ou as orientações estratégicas sejam alterados, o portfólio pode ser recalculado.
Desta forma, o planeamento estático de investimentos transforma-se num processo de decisão interativo.
A IA gera respostas.
O StratePlan calcula as decisões.
Não se limite a classificar projetos. Calcule o portfólio.
Não confie em nós. Faça o cálculo.
Perguntas frequentes sobre a Computação de Decisões
O que significa «Cálculo de Decisões»?
A «Decision Computation» refere-se ao cálculo matemático de opções de decisão com base em dados, objetivos e restrições definidos. No contexto do portfólio, isto significa, por exemplo, calcular, a partir de muitos projetos possíveis, uma combinação de projetos que satisfaça da melhor forma possível uma função-objetivo definida, dentro das restrições orçamentais e de recursos.
Qual é a diferença entre «Decision Intelligence» e «Decision Computation»?
A «Inteligência de Decisão» é a abordagem mais ampla para a melhoria sistemática das decisões através de dados, modelos, processos e tecnologia. A «Computação de Decisão» pode ser entendida como o nível computacional dentro desta abordagem: o espaço de decisão concreto é modelado e calculado matematicamente.
Qual é a diferença entre IA Generativa e Computação de Decisão?
A IA Generativa gera respostas ou conteúdos com base no contexto e nas informações. A Computação de Decisões calcula opções de decisão concretas com base em variáveis, funções-objetivo e restrições definidas.
O ChatGPT ou o Gemini podem otimizar projetos de CAPEX?
A IA generativa pode explicar métodos, interpretar dados, estruturar modelos e apoiar na formulação de um problema de otimização. No entanto, para uma otimização robusta da carteira, os dados concretos da empresa, as funções-objetivo e as restrições têm de ser processados num modelo matemático adequado.
A otimização matemática da carteira substitui o diretor financeiro (CFO) ou o comité de investimento?
Não. A gestão define objetivos, prioridades estratégicas, pressupostos e restrições. A otimização matemática calcula as consequências dessas diretrizes. A decisão final cabe à gestão responsável.
Por que razão não basta uma lista de classificação de projetos?
Uma lista de classificação avalia os projetos individualmente. A otimização de carteiras, por outro lado, considera a combinação dos projetos. Devido às diferentes investimentos, necessidades de recursos e dependências, a melhor combinação de projetos pode diferir da ordem de uma simples lista de classificação.
A computação de decisões pode ajudar em caso de cortes orçamentais?
Sim. É possível recalcular um portfólio com um orçamento reduzido e compará-lo com o portfólio original. Desta forma, torna-se evidente qual a combinação de projetos que, nas novas condições, melhor mantém o valor-alvo definido.
A Computação de Decisões pode ter em conta várias áreas de negócio e unidades de produção?
Sim. Áreas de negócio, unidades de produção, regiões ou outras dimensões organizacionais podem ser incluídas num modelo de carteira como atributos e restrições.
A Decision Computation pode ser utilizada para vários anos?
Sim. Na otimização plurianual, os orçamentos, os recursos, as durações dos projetos e as dependências são modelados ao longo de vários períodos. Desta forma, é possível decidir não só quais os projetos a implementar, mas também quando.
Qual é o objetivo do Decision Computation?
O objetivo não é automatizar as decisões de gestão. O objetivo é tornar o espaço de decisão relevante matematicamente transparente e tornar as consequências de diferentes orientações de gestão calculáveis e comparáveis.
Qual é a questão central subjacente à «Decision Computation»?
Não é apenas: «O que devemos fazer?»
Mas sim: o que resulta concretamente dos nossos projetos, do nosso orçamento, dos nossos recursos e dos nossos objetivos estratégicos?
É precisamente neste ponto que uma resposta se transforma num cálculo.
Da IA generativa à Computação de Decisões.
